资产管理规模与单位净值 - CSOP恒生中国企业指数每日(-2倍)反向产品截至2020年6月30日的管理资产总额约为1.052亿港元，单位净值为5.7192港元，流通单位数为1840万单位[9] - 截至2020年6月30日，子基金的净资产值为105,232,531港元，每单位净资产值为5.7192港元[38] - 截至2020年6月30日，子基金的最高每单位净资产值为8.2639港元，最低为4.9839港元[38] 单位净值表现与指数对比 - 2020年1月1日至6月30日期间，CSOP恒生中国企业指数每日(-2倍)反向产品的单位净值表现优于指数，单位净值增长9.84%，而指数下跌12.62%[10] - 2020年上半年，恒生中国企业指数下跌12.62%，而子基金每单位净资产值增长9.99%[43] - 2019年1月1日至2019年6月24日，恒生中国企业指数上涨8.18%，而子基金每单位净资产值下跌9.65%[44] - 2019年6月25日至2019年12月31日，恒生中国企业指数上涨3.96%，而子基金每单位净资产值下跌9.63%[44] 交易与流动性 - 2020年6月，CSOP恒生中国企业指数每日(-2倍)反向产品的港元柜台（股票代码：7588）平均日成交额为360万港元，显示出投资者对该产品的强烈兴趣[12] 资产与负债变化 - 截至2020年6月30日，CSOP恒生中国企业指数每日(-2倍)反向产品的总资产为1.052亿港元，较2019年12月31日的1.024亿港元有所增加[17] - 2020年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2倍)反向产品的单位发行收入为4150万港元，单位赎回支出为5543万港元，净减少1393万港元[25] - 截至2020年6月30日，CSOP的总投资和衍生金融工具公允价值为75,409,690港元，占总资产的71.95%[30] - 截至2020年6月30日，CSOP的其他净资产为29,406,775港元，占总资产的28.05%[30] - 截至2020年6月30日，CSOP的总净资产为104,816,465港元[30] 收入与支出 - 2020年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2倍)反向产品的总净收入为2072万港元，而2019年同期为净亏损1547万港元[22] - 2020年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2倍)反向产品的投资和衍生金融工具净收益为2039万港元，而2019年同期为净亏损1582万港元[22] 现金流 - 2020年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2倍)反向产品的经营活动产生的净现金流入为1385万港元，而2019年同期为净现金流出1.193亿港元[27] - 2020年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2倍)反向产品的融资活动产生的净现金流出为1393万港元，而2019年同期为净现金流入2.193亿港元[27] 投资组合与持仓 - 截至2020年6月30日，CSOP香港美元货币市场ETF的持有量为19,000单位，公允价值为19,597,523港元，占总资产的18.70%[30] - 截至2020年6月30日，CSOP香港政府债券的总持有量为52,994,564港元，占总资产的50.56%[30] - 截至2020年6月30日，CSOP持有的HSCEI期货合约公允价值为2,817,603港元，占总资产的2.69%[30] - 在2020年上半年，CSOP香港美元货币市场ETF的持有量从22,000单位减少至19,000单位[32] - 在2020年上半年，CSOP香港政府债券的持有量从17,000,000单位减少至0单位[32] - 在2020年上半年，CSOP香港国库券的持有量从2,000,000单位减少至0单位[32] - 在2020年上半年，CSOP持有的HSCEI期货合约数量从357单位减少至437单位[34] - 截至2020年6月30日，CSOP香港货币市场ETF占子基金净资产的18.70%，公允价值为19,597,523港元[42] - 截至2019年12月31日，CSOP香港货币市场ETF占子基金净资产的22.64%，公允价值为22,510,426港元[42] - 截至2019年12月31日，香港政府1.31%债券占子基金净资产的17.08%，公允价值为16,986,400港元[43] - 截至2019年12月31日，香港政府1.79%债券占子基金净资产的17.09%，公允价值为16,989,800港元[43]