资产管理规模与单位净值 - CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的管理资产总额约为4770万港元，单位净值为4.9673港元，发行单位数量为960万单位[9] - 截至2022年6月30日，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的单位净值表现-13.76%，而指数表现-6.91%，HKD柜台（股票代码7588）的价格回报为-14.47%[10] - 截至2022年6月30日，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的净资产总额为47,684,097港元，较2021年12月31日的36,857,573港元有所增长[33] - 截至2022年6月30日，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的最高单位净资产值为9.7783港元，最低为4.7348港元[33] 市场表现与交易活动 - 2022年6月，HKD柜台（股票代码7588）的平均日成交额为630万港元，显示出市场对该产品的强烈兴趣[11] - 2022年上半年，恒生中国企业指数下跌6.91%，而该子基金的单位净资产值下跌13.64%[38] 投资策略与工具 - CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品采用期货复制策略，自成立以来已进行了64次月度期货滚动[12] - 截至2022年6月30日，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的期货合约总价值为448,071港元，占净资产的0.94%[27] - 截至2022年6月30日，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的投资和衍生金融工具总价值为9,135,958港元，占净资产的19.16%[27] - 截至2022年6月30日，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的其他净资产为38,548,139港元，占净资产的80.84%[27] 财务状况与现金流 - 截至2022年6月30日，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的总资产为4807万港元，总负债为39万港元[15] - 2022年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的净亏损为611万港元，而2021年同期净亏损为1046万港元[19] - 2022年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的单位发行收入为4396万港元，单位赎回支出为2698万港元[21] - 2022年上半年，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的经营活动现金流净流出为992万港元，而2021年同期净流入为2844万港元[23] 投资组合与持仓 - 截至2022年6月30日，CSOP恒生中国企业指数每日(-2X)反向产品的投资组合中，上市投资基金和未上市份额类别的投资占比为18.22%[26] - 截至2022年6月30日，CSOP香港美元货币市场ETF未上市A类份额的公平价值为8,687,887港元，占净资产的18.22%[37] - 2022年上半年，CSOP香港美元货币市场ETF未上市A类份额的持有量从913,920减少至838,437[29]