风险管理政策与措施 - 交易组合受风险价值、压力、结果和财务敞口/集中度限制监控，银行组合受利率风险限制监控[115] - 流动性风险管理按集团范围进行，每日监控可用资金和流动性水平合规情况[116] - 公司政策确保短期流动性比率（LCR）符合第4,401/15号决议，长期净稳定资金比率（NSFR）符合第4,416/17号决议[117] - 自2017年10月起使用LCR作为内部管理标准，2018年第三季度开始通过NSFR监控结构性长期流动性风险[117] - 操作风险源于内部流程、人员、系统和外部事件的失败、缺陷或不足[118] - 操作风险通过识别、评估、监控等一系列程序进行管理[118] - 公司在网络安全方面采取预防、检测和纠正措施，保护技术基础设施和客户信息[120] - 公司投资于员工、合作伙伴和客户的培训和意识提升，以增强网络安全文化[121] - 第4,658/18号决议和第3,909/18号通函旨在加强网络安全和数据存储，公司遵守相关规定[121] - 2018年8月颁布的第13,709/18号通用数据保护法（LGPD）将于2020年8月全面生效，公司需进行结构调整以适应[121] - 公司最大客户风险敞口由客户评级决定，总风险敞口上限为参考股本的15.0%[125] - 公司对大型企业客户的信贷额度每180天审查一次，对其他客户（包括个人、中小企业）的信贷额度每90天审查一次[125] - 若单个客户最大风险敞口超过规定阈值或总风险敞口达到或超过30亿雷亚尔，需提交董事会批准[125] - 公司根据客户评级设定不同的最大风险敞口比例，如AA1为15%，AA2为12.5%等[126] - 对于个人客户，根据抵押品、分行规模和信贷参数，分行可批准最高5万雷亚尔的贷款[127] - 不同规模分行经理对无抵押和有抵押个人贷款的审批额度不同，如极小分行经理无抵押最高批5000雷亚尔，有抵押最高批1万雷亚尔[128] - 2018年公司加强了政策、规则、标准、诚信计划、手册、培训和系统建设[1] - 公司采用监管模型和内部模型管理风险和资本，并进行独立验证[1] 公司部门职责 - 公司财务部主要目标是利用现有资源实现结果最大化并管理风险[1] - 公司企业安全部负责制定、实施和维护安全规则、流程和技术[1] 存款相关数据 - 截至2018年12月31日，公司总存款为3423亿雷亚尔，占总负债的29.0%[133] - 2018年客户活期存款、储蓄存款、定期存款分别占总存款的10.0%、32.5%、57.1%，金额分别为341.79亿、1111.71亿、1953.99亿雷亚尔[134] - 2018年银行活期存款、银行同业存款分别占总存款的0.3%、0.1%，金额分别为11.40亿、4.11亿雷亚尔[134] - 定期存款需向央行存入平均金额的33.0%，扣除3000万雷亚尔；活期存款需存入平均每日余额的21.0%，扣除5亿雷亚尔；储蓄存款需存入总平均余额的20.0%[135] - 2018年12月，央行将定期存款存入央行的比例从34.0%降至33.0%，活期存款存入央行的比例从25.0%降至21.0%[135] - 需将至少30.0%的现金存款用于提供农村贷款，2.0%的活期存款用于低收入群体和微型企业家，至少65.0%的储蓄账户存款用于资助住宅房地产或住房建设[135] - 2018年总存款平均余额为29.49亿雷亚尔，2017年为25.19亿雷亚尔，2016年为23.89亿雷亚尔[234] - 2018年同业存款平均余额为12.13亿雷亚尔，平均利率为11.3%；储蓄存款平均余额为103.76亿雷亚尔，平均利率为4.5%；定期存款平均余额为157.18亿雷亚尔，平均利率为4.0%[234] - 截至2018年12月31日，按到期日划分的总存款为34.23亿雷亚尔，其中3个月及以内到期的为15.53亿雷亚尔，3 - 6个月到期的为1.59亿雷亚尔，6 - 12个月到期的为7.21亿雷亚尔，12个月以上到期的为9.90亿雷亚尔[235] - 2018年余额超过10万美元的定期存款中，本币存款总计10.34亿雷亚尔，外币存款总计1.16亿雷亚尔[236] 其他资金来源相关数据 - 截至2018年12月31日，回购协议义务、金融票据、转贷款等其他资金来源总计4474.36亿雷亚尔[137] - 2018年、2017年、2016年回购协议义务分别占其他资金来源的42.7%、49.9%、48.0%[137] - 金融机构回购交易价值上限为其资本的30倍[137] - 截至2018年12月31日，回购协议未偿还金额为19.09亿雷亚尔，2017年为23.35亿雷亚尔，2016年为24.20亿雷亚尔[237] - 2018年回购协议期间最高未偿还金额为22.66亿雷亚尔，加权平均期末利率为6.4%，期间平均金额为21.19亿雷亚尔，期间加权平均利率为7.1%[237] 市场份额相关数据 - 2018年12月，公司贷款和垫款的总市场份额为11.5%，在私人银行中占23.4%[140] - 公司在房地产和车辆市场的份额分别为28.6%和32.4%[141] - 2018年12月31日，巴西基金管理行业管理的股东权益基金价值4.6万亿雷亚尔，公司旗下BRAM持有6068亿雷亚尔，较前十二个月下降1.1%，市场份额为13.1%[142] - 2018年，公司旗下Grupo Bradesco Seguros在巴西保险市场的份额为24.5%[143] - 2018年，公司主要保险竞争对手合计占市场保费总额的52.5%[143] - 公司旗下Bradesco Vida e Previdência在养老金计划部门的总缴款中占25.2%[144] - 公司旗下Bradesco Capitalização在资本化债券收入中的市场份额为29.5%，技术准备金方面占27.8%[145] - 2018年，公司资本化债券主要竞争对手合计占市场总收入的58.1%[145] 金融机构监管规定 - 金融机构不得对单一个人或集团进行超过其PR 25.0%的信贷和租赁交易或提供担保[148] - 金融机构与关联方之间直接或间接签订的贷款业务余额总和不得超过经累计收入和费用调整后的股东权益价值的10%，其中个人贷款上限为1%，法人贷款上限为5%[148] - 合格股权被定义为个人或法人实体在金融机构、租赁公司资本中，或这些机构在法人实体资本中直接或间接持有的相当于各自股份或代表资本存量的配额的15%或更多的股份[149] - 央行和CVM规定的罚款上限分别为20亿雷亚尔（或违规前一年服务和金融产品收入的0.5%）和5000万雷亚尔[150] - 强制或预防性措施可能会处以每天最高10万雷亚尔的惩罚性罚款，最长不超过30天[150] - 风险权重因子范围为0.0%至1250.0%，金融机构外币和黄金总合并风险敞口不得超过其参考权益的30.0%，若超过5.0%需持有至少相当于敞口100%的额外资本[153] - 巴西金融机构对同一客户或发行人证券的贷款和垫款（含担保）分配不得超过其参考权益的25.0%，担任承销商的证券发行不得超过25.0% [154] - 巴西金融机构永久资产不得超过其参考权益的50.0%，公共部门信贷交易金额限制为参考权益的45% [155] - 金融机构回购交易金额上限为其参考权益的30倍，涉及私人证券的回购交易不得超过其资本的5倍 [156] - 截至2016年9月29日的回购交易，到2017年12月31日执行相关规定，5月1日后金额为8月31日计算的总会计余额的50.0%，此前不超过110.0% [156] - 贷款和垫款按风险分为九类，对单一客户或经济集团贷款总额超过金融机构资本5.0%的，至少每六个月审查一次风险评估 [160][161] - 逾期15 - 30天贷款最高分类为B，31 - 60天为C，61 - 90天为D，91 - 120天为E，121 - 150天为F，151 - 180天为G，超过180天为H（期限超36个月贷款时间加倍） [163] - 贷款最低拨备比例：A类0.5%，B类1.0%，C和D类分别为3.0%和10.0%，E类30.0%，F类50.0%，G类70.0%，H类100.0% [164] - 若消费者连续30天使用超过透支额度的15%且金额高于200雷亚尔，金融机构应主动提供结算方案 [166] - 信用卡公司不能通过循环信贷为客户欠款融资超一个月，逾期可通过分期付款信贷额度融资或客户全额结算 [166] - 2014年起支付机构需向央行存款，2014年为20.0%，2019年增至100%[168] - 2018年3月央行规定国内支付安排等汇率上限，季度加权平均汇率为0.5%，单笔交易最高为0.8%[169] - 2019年4月8日央行关于金融机构贷款业务的第4,707/18号决议生效[169] - 央行干预非联邦政府控制金融机构不超12个月[170] - 金融机构被撤销运营授权后90天内未启动普通清算程序或清算进度损害债权人利益，央行将清算[171] - 存款余额最高限额在2014年12月前为50亿雷亚尔，自2015年1月起为30亿雷亚尔[176] - 无信托转让的定期存款特殊FGC担保限额自2013年1月1日起为40.0%，2014年1月1日起为60.0%，2015年1月1日起为80.0%，2016年1月1日起为100.0%[176] - 2013年5月FGC最高担保金额提高至25万雷亚尔[176] - 外国对公司资本股份的兴趣目前限制在30.0%[178] - 巴西反洗钱规则要求记录月交易超过1万雷亚尔或有规避识别模式的交易[178] - 现金存取超过5万雷亚尔需记录并告知央行[178] - 2014年11月支付机构简化识别限额从1500雷亚尔改为5000雷亚尔[179] - 腐败罚款计算基数为公司收入，最低0.1%，最高20%[180] - 若无法用收入计算罚款，金额在6000雷亚尔至6000万雷亚尔之间[180] - 若五年内重复“腐败”行为，将加征5%罚款[180] - 融资项目每年碳排放当量超2.5万吨需进行减排或补偿替代方案研究并计算运营阶段排放量[181] - 巴西法规要求金融机构审计团队负责人最多5个财年更换，被替换人员3年后可重新任职[183] - 受SUSEP监管实体首次强制更换独立审计负责人预计在2019年12月31日财年后[183] - 受ANS监管实体负责签署意见的专业人员至少每5个财年更换，更换间隔至少3年[183] - 2003年1月CVM规定，非审计服务占外部审计费用超5.0%时需披露相关信息[183] - 资本超10亿雷亚尔、管理第三方资产至少10亿雷亚尔或第三方存款总额超50亿雷亚尔的金融机构需设立审计委员会[183] - 2014年12月CVM颁布第555/14号指令，2015年10月生效，涉及多方面改进[185] - 投资基金不得将超10.0%净资产投资于单一发行人证券（公开上市机构或其他投资基金），不得将超20.0%净资产投资于央行授权金融机构发行的证券[185] - 合格投资者基金此前要求每位投资者最低投资100万雷亚尔，现行规定下此特权仅适用于专业投资者基金[186] - 原规定中多市场基金持有国外交易金融资产上限为净资产的20%，其他基金为10%；现行规定中“固定收益 - 外债”等基金无限制，特定合格投资者基金为净资产的40%，公众基金为净资产的20%[186] - 2014年12月CVM规定持有金融投资超过1000万雷亚尔的法人和个人为专业投资者，超过100万雷亚尔为合格投资者，2015年10月生效[186] - 依据补充法第126/07号，分保方在签订再保险或转分保合同时，需将40%的风险优先提供给当地再保险人[188] - 依据CNSP第168/07号决议，保险公司在分配再保险协议时，至少40%应优先考虑当地再保险人[188] - 2013年CNSP第302/13号决议规定流动性最低比率为最低资本要求的20%[189] - 2015年8月生效的CNSP第321/15号决议开始规范技术准备金等多项内容[189] - 2002年后依据ANS规定，私人健康计划运营商可提供此类计划[189] - 自2006年1月起，EAPCs和保险公司被允许创建、交易和运营有隔离资产的投资基金[189] - 目前CNSP第349/17号决议、SUSEP第563/17号通函及补充法第109/01号规范养老金计划活动[189] 保险与再保险相关数据及规定 - 2018年12月31日，巴西市场有122家获授权的再保险公司和24家再保险经纪公司[190] - 2018年，Bradesco Auto/RE支付再保险保费7800万雷亚尔[190] - 当地保险公司向再保险公司分出保费上限为保费的10.0%，当地再保险公司为50.0%，公共债务和石油风险担保上限提至25.0%，核风险上限提至1