会计准则采用影响 - 公司于2020年1月1日采用ASU 2017 - 04和ASU 2018 - 13，对财务报表和披露无重大影响[29] - 若2020年1月1日采用ASU 2016 - 13和ASU 2018 - 19，信用损失准备金将比2019年12月31日余额增加500万至1000万美元[31] - ASU 2018 - 14预计于2021年1月1日采用，对公司合并财务报表无重大影响[31] 可供出售证券数据 - 2020年6月30日，可供出售证券摊余成本为62531.3万美元，公允价值为64157.4万美元[33] - 2019年12月31日，可供出售证券摊余成本为65588.8万美元，公允价值为66323万美元[33] - 2020年第一季度和上半年可供出售证券销售毛收益分别为136.2万美元和150.8万美元，毛损失分别为1.1万美元和2.2万美元，净收益分别为135.1万美元和148.6万美元[35] - 截至2020年6月30日，可供出售证券总未实现损失为398.1万美元，公允价值为1.31483亿美元；截至2019年12月31日，总未实现损失为386.3万美元，公允价值为1.94433亿美元[36] - 公司AFS投资组合中美国政府赞助企业证券618只中有42只处于未实现损失状态，未实现损失总额占处于未实现损失状态证券摊余成本的0.98%[40] - 公司AFS美国政府机构证券170只中有12只处于未实现损失状态，未实现损失总额占处于未实现损失状态证券摊余成本的1.21%[41] - 公司AFS私人标签抵押支持证券18只中有11只处于未实现损失状态，未实现损失总额占处于未实现损失状态证券摊余成本的4.34%[42] - 公司AFS市政债券和债务190只中有3只处于未实现损失状态，未实现损失总额占处于未实现损失状态证券摊余成本的0.25%[43] - 公司AFS公司债券33只中有16只处于未实现损失状态，未实现损失总额占处于未实现损失状态债券摊余成本的4.89%[44] - 截至2020年6月30日，可供出售证券中美国政府支持企业证券公允价值26.7444亿美元、美国政府机构证券9.8655亿美元等[169] - 截至2019年12月31日，可供出售证券中美国政府支持企业证券公允价值32.1969亿美元、美国政府机构证券9.9661亿美元等[170] 不同期限债券数据 - 2020年6月30日，1 - 5年到期债券摊余成本为2606.9万美元，公允价值为2636.8万美元[34] - 2020年6月30日，5 - 10年到期债券摊余成本为7067.6万美元，公允价值为6954.8万美元[34] - 2020年6月30日，10年以上到期债券摊余成本为15530.5万美元，公允价值为16019.2万美元[34] 抵押支持证券数据 - 2020年6月30日，抵押支持证券摊余成本为37326.3万美元，公允价值为38546.6万美元[34] 参考利率改革影响评估 - 公司正在评估受参考利率改革影响的合同、套期关系和其他交易[32] 证券减值损失情况 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月和六个月，公司未记录任何其他非暂时性减值损失[37] - 截至2020年和2019年6月30日的三个月和六个月，估计信贷损失均为169.7万美元，期间无证券偿还导致的减少[38] 贷款组合构成 - 公司贷款组合包括商业房地产、商业和工业、住宅房地产和消费贷款等细分领域[45] 总贷款数据 - 截至2020年6月30日，公司总贷款为27.29417亿美元，其中业务活动贷款20.19602亿美元，收购贷款7.09815亿美元；2019年12月31日总贷款为26.41092亿美元，业务活动贷款18.3523亿美元，收购贷款8.05862亿美元[46] - 2020年6月30日总贷款为709,815千美元，其中30 - 59天逾期867千美元，60 - 89天逾期2,491千美元，90天及以上逾期2,687千美元[50] - 2019年12月31日总贷款为1,835,230千美元，其中30 - 59天逾期8,685千美元，60 - 89天逾期2,969千美元，90天及以上逾期3,897千美元[51] - 2019年12月31日，公司总贷款为805,862,000美元，其中商业贷款11,605,000美元，住宅房地产贷款5,591,000美元，消费者贷款1,357,000美元[52] - 2020年6月30日和2019年12月31日，非应计贷款分别为13,988,000美元和11,550,000美元[53] - 截至2020年6月30日，总贷款为27.29亿美元，2019年同期为25.78亿美元；总存款为26.95亿美元，2019年同期为24.81亿美元[212] - 2020年3个月期末，总贷款平均余额2718645千美元，收益率3.94%；2019年平均余额2551145千美元，收益率4.39%[216] - 2020年6个月期末，总贷款平均余额2684200千美元，收益率4.11%；2019年平均余额2523098千美元，收益率4.40%[217] 收购贷款数据 - 2020年6月30日，收购贷款账面价值为7.098亿美元，其中购买的信用受损贷款账面价值为1480万美元，总票据余额为1870万美元；未受损收购贷款账面价值为6.95亿美元[46] - 截至2020年6月30日的三个月，收购贷款组合可 accretable yield 期初余额为683.9万美元，重分类37万美元， accretion 为 - 98.2万美元，期末余额为622.7万美元；2019年同期期初余额415万美元，重分类40.2万美元， accretion 为 - 35.7万美元，期末余额419.5万美元[47] - 截至2020年6月30日的六个月，收购贷款组合可 accretable yield 期初余额为736.7万美元，重分类42.4万美元， accretion 为 - 156.4万美元，期末余额为622.7万美元；2019年同期期初余额437.7万美元，重分类62.4万美元， accretion 为 - 80.6万美元，期末余额419.5万美元[47] - 截至2020年6月30日，收购贷款期初余额总计29.6万美元，期末余额总计53.1万美元[98] - 截至相关时期，收购贷款期初余额总计29.5万美元，期末余额总计28.2万美元[101] - 截至2019年6月30日，收购贷款期初余额总计28.5万美元，期末余额总计28.2万美元[102] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，商业房地产收购贷款总额分别为237.7万美元和290.3万美元[112] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，住宅房地产和消费者收购贷款总额分别为41435.7万美元和47591.8万美元[116] 各类贷款逾期情况 - 2020年6月30日，商业房地产贷款中，建筑和土地开发贷款逾期90天及以上为26.7万美元，其他商业房地产贷款30 - 59天逾期145万美元、60 - 89天逾期2.3万美元、90天及以上逾期72万美元[48] - 2020年6月30日，商业和工业贷款中，商业贷款30 - 59天逾期15.2万美元、60 - 89天逾期29.5万美元、90天及以上逾期64.6万美元；农业贷款30 - 59天逾期2万美元、90天及以上逾期15.8万美元[48] - 2020年6月30日，住宅房地产贷款中，住宅抵押贷款30 - 59天逾期32万美元、60 - 89天逾期182万美元、90天及以上逾期195万美元[48] - 2020年6月30日，消费者贷款中，房屋净值贷款30 - 59天逾期4万美元、60 - 89天逾期15.3万美元、90天及以上逾期38.4万美元；其他消费者贷款30 - 59天逾期0.5万美元、90天及以上逾期0.2万美元[48] - 2020年6月30日，总贷款30 - 59天逾期198.7万美元、60 - 89天逾期229.1万美元、90天及以上逾期412.7万美元，总计逾期840.5万美元[49] - 2020年6月30日，90天以上逾期且应计利息的商业贷款为65万美元，住宅房地产贷款为270万美元[48] - 2020年6月30日商业房地产贷款总额为199,025千美元，其中逾期总额为2,568千美元[50] - 2019年12月31日商业房地产贷款总额为697,438千美元，其中逾期总额为3,642千美元[51] - 2020年6月30日商业和工业贷款总额为96,433千美元，其中逾期总额为554千美元[50] - 2019年12月31日商业和工业贷款总额为326,570千美元，其中逾期总额为1,588千美元[51] - 2020年6月30日住宅房地产贷款总额为358,258千美元，其中逾期总额为1,996千美元[50] - 2019年12月31日住宅房地产贷款总额为740,687千美元，其中逾期总额为9,204千美元[51] - 2020年6月30日消费者贷款总额为56,099千美元，其中逾期总额为927千美元[50] - 2019年12月31日消费者贷款总额为70,535千美元，其中逾期总额为1,117千美元[51] 贷款减值评估 - 2020年6月30日，商业活动贷款中单独评估减值的总额为5,940,000美元，集体评估的总额为2,013,662,000美元[55] - 2020年6月30日，收购贷款中单独评估减值的总额为3,683,000美元，购买信用受损的总额为14,770,000美元，集体评估的总额为691,362,000美元[56] - 2019年12月31日，商业活动贷款中商业房地产单独评估减值为3,964,000美元，集体评估为693,474,000美元；商业和工业单独评估减值为1,353,000美元，集体评估为325,217,000美元[57] - 2019年12月31日，商业活动贷款中住宅房地产单独评估减值为2,620,000美元，集体评估为738,067,000美元，总计740,687,000美元[58] - 2019年12月31日，收购贷款中商业房地产单独评估减值为258,000美元，购买信用受损为8,673,000美元，集体评估为224,292,000美元[59] - 2019年12月31日，收购贷款中商业和工业单独评估减值为385,000美元，购买信用受损为2,932,000美元，集体评估为93,404,000美元[59] - 2019年12月31日，收购贷款中住宅房地产单独评估减值为1,032,000美元，购买信用受损为5,591,000美元，集体评估为404,547,000美元[59] - 2019年12月31日，收购贷款中消费者单独评估减值为0，购买信用受损为1,357,000美元，集体评估为63,391,000美元[59] - 2020年6月30日，业务活动贷款总减值贷款记录投资为5940千美元，未偿还本金余额为6550千美元，相关拨备为766千美元；收购贷款总减值贷款记录投资为3683千美元，未偿还本金余额为4176千美元，相关拨备为441千美元[61][63] - 2019年12月31日，业务活动贷款总减值贷款记录投资为7950千美元，未偿还本金余额为8408千美元，相关拨备为1452千美元；收购贷款总减值贷款记录投资为1675千美元，未偿还本金余额为2053千美元，相关拨备为61千美元[65][67] 业务活动贷款利息收入情况 - 2020年第二季度，业务活动贷款无相关拨备的其他商业房地产平均投资1347千美元，确认利息收入3千美元；有相关拨备的其他商业房地产平均投资871千美元，确认利息收入为0 [69] - 2019年第二季度，业务活动贷款无相关拨备的其他商业房地产平均投资7499千美元，确认利息收入20千美元；有相关拨备的其他商业房地产平均投资1396千美元，确认利息收入为0 [69] - 2020年第二季度，业务活动贷款无相关拨备的商业平均投资652千美元，确认利息收入1千美元；有相关拨备的商业平均投资134千美元，确认利息收入为0 [69] - 2019年第二季度，业务活动贷款无相关拨备的商业平均投资940千美元，确认利息收入2千美元；有相关拨备的商业平均投资412千美元，确认利息收入为0 [69] - 2020年第二季度，业务活动贷款无相关拨备的住宅房地产平均投资1875千美元，确认利息收入4千美元；有相关拨备的住宅房地产平均投资546千美元，确认利息收入为0 [69] - 2019年第二季度，业务活动贷款无相关拨备的住宅房地产平均投资2104千美元，确认利息收入16千美元；有相关拨备的住宅房地产平均投资572千美元，确认利息收入3千