收入和利润（同比环比） - 公司营业收入60.62亿元人民币，同比下降0.46%[16] - 归属于上市公司股东的净利润20.50亿元人民币，同比下降2.57%[16] - 归属于上市公司股东的扣非净利润20.30亿元人民币，同比下降1.43%[16] - 母公司营业收入10.63亿元人民币，同比大幅下降67.92%[16] - 母公司净利润9.69亿元人民币，同比大幅下降70.25%[16] - 上半年营业收入60.62亿元同比下降0.46%，净利润20.50亿元同比下降2.57%[34] - 公司2017年上半年合并营业收入60.62亿元，同比下降0.46%[43] - 公司2017年上半年营业收入总额为606.25亿元人民币，较上年同期微降0.46%[57] - 公司整体营业利润同比增长9.39%，达到27.41亿元人民币[61] 成本和费用（同比环比） - 营业支出33.22亿元，同比下降7.34%[48][49] - 业务及管理费31.43亿元，同比下降3.33%，占营业支出比重94.62%[49][50] 手续费及佣金净收入 - 手续费及佣金净收入33.10亿元，同比下降31.74%，占营业收入比重54.60%[44][46] - 经纪业务手续费净收入21.02亿元，同比下降32.11%，占营业收入比重34.68%[44][46] - 投资银行业务手续费净收入5.82亿元，同比下降30.02%，占营业收入比重9.61%[44][46] - 资产管理及基金管理业务手续费净收入5.97亿元，同比下降30.56%，占营业收入比重9.85%[44][46] - 手续费及佣金净收入下降至33.10亿元，同比减少31.74%[68] 利息净收入和投资收益 - 利息净收入10.77亿元，同比增长22.35%，占营业收入比重17.76%[46][47] - 投资收益15.18亿元，同比增长23.88%，占营业收入比重25.04%[46][47] - 证券投资业务收益合计15.81亿元，同比增长435.93%[47] - 公允价值变动收益为6251.11万元，上年同期为亏损9.30亿元[68] 各地区表现 - 新疆地区营业收入同比下降57.80%，从7.34亿元人民币降至3.10亿元人民币[55] - 上海地区营业利润同比下降88.08%，从4.63亿元人民币降至5519.63万元人民币[59] - 江苏地区营业利润同比下降125.54%，从7085.10万元人民币转为亏损1809.18万元人民币[59] - 广东地区营业利润同比下降271.65%，从2727.00万元人民币转为亏损4680.99万元人民币[59] - 境外子公司营业收入同比增长19.84%，达到1.74亿元人民币[57] - 本部营业收入同比增长47.26%，从25.80亿元人民币增至37.99亿元人民币[57] 各业务线表现 - 信用业务营业收入同比大幅增长176.46%，达到8.57亿元人民币[55] - 证券自营及其他投资业务营业收入同比下降179.48%，从2.85亿元人民币降至亏损状态[55] - 公司融资融券业务规模484亿元，市场占有率5.5%[35] - 公司股票质押和约定购回业务规模198.75亿元，较上年末大幅增长197.98%[35] - 公司托管客户资产2.59万亿元，市场份额6.66%[35] - 公司完成股票主承销金额96.97亿元，债券主承销金额218.50亿元[35] - 公司实现投资银行业务手续费净收入5.82亿元[35] - 公司资产管理业务净收入3.85亿元，受托客户规模7944.22亿元，较2016年末增长15.64%[36] - 公司新增私募业务本金规模120.75亿元[37] - 公司QFII客户总数62家，占全市场310家的20%[37] - 宏源期货营业收入同比增长35%，利润总额同比增长23%[42] - 综合收益总额大幅增长至22.76亿元，同比增长195.47%[68] 资本和流动性指标 - 核心净资本39,210,023,511.70元同比增长3.47%，附属净资本11,000,000,000.00元同比下降15.38%[23] - 净资本50,210,023,511.70元同比下降1.35%，净资产47,481,998,114.69元同比增长2.20%[23] - 风险覆盖率231.69%同比下降14.02个百分点，资本杠杆率20.78%同比下降4.15个百分点[23] - 流动性覆盖率229.85%同比上升14.73个百分点，净稳定资金率143.76%同比上升0.84个百分点[23][25] - 自营非权益类证券/净资本114.80%同比上升28.44个百分点，自营权益类证券及衍生品/净资本27.69%同比下降2.62个百分点[25] - 公司流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金率（NSFR）均符合监管标准[92] - 本报告期末公司流动比率2.08，较上年末2.75下降24.18%[153] - 本报告期末公司资产负债率72.25%，较上年末70.20%增加2.05个百分点[153] - 本报告期公司利息保障倍数1.99，较上年同期2.07下降3.81%[153] 资产和负债结构变化 - 货币资金减少至92.95亿元，占总资产比例下降2.77个百分点至32.85%[62] - 融出资金减少至49.75亿元，占总资产比例下降2.70个百分点至17.58%[62] - 以公允价值计量金融资产增至46.96亿元，占总资产比例上升3.91个百分点至16.59%[62] - 买入返售金融资产增至28.26亿元，占总资产比例上升3.55个百分点至9.99%[62] - 应付短期融资款激增至15.48亿元，占总负债比例上升4.31个百分点至5.47%[64] - 卖出回购金融资产款增至49.98亿元，占总负债比例上升5.04个百分点至17.66%[64] - 代理买卖证券款减少至76.64亿元，占总负债比例下降5.48个百分点至27.08%[64] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加至469.55亿元，较上年度末增长34.40%[68] - 买入返售金融资产增至282.58亿元，同比增长59.36%[68] - 应付短期融资款激增至154.80亿元，同比大幅增长382.01%[68] - 卖出回购金融资产款增至499.84亿元，同比增长43.72%[68] 投资和衍生品业务 - 以公允价值计量金融资产本期购买额达6200.57亿元，出售额达6080.82亿元[65] - 可供出售金融资产期末余额38.57亿元，本期累计公允价值变动-5.89亿元[65] - 衍生金融资产公允价值变动收益4109万元，期末余额1030万元[65] - 长期股权投资达14.70亿元，较上年同期增长51.02%[68][70] - 对联营企业霍尔果斯天山一号产业投资基金投资5亿元，持股比例33.11%[72] - 证券投资总额期末账面价值为85.53亿元，较期初68.97亿元有所增长[72] - 非套期国债期货合约公允价值净浮盈109.04万元[74] - 非套期利率互换合约公允价值净浮亏4944.1万元[74] - 非套期股指期货合约公允价值净浮亏267.71万元[74] - 非套期贵金属期货合约公允价值净浮亏1129.27万元[74] - 非套期商品期货合约公允价值净浮盈31.34万元[74] - 利率衍生工具持仓合约价值406.58亿元，占期末净资产77.36%[74] - 权益衍生工具持仓合约价值52.06亿元，占期末净资产9.91%[74] - 商品衍生工具持仓合约价值10.87亿元，占期末净资产2.07%[74] - 衍生品投资期末总金额469.52亿元，占期末净资产89.29%[75] - 报告期衍生品投资实际损益总额564.63万元[75] - 证券子公司权益类自营业务VaR(1天，95%）为0.61亿元[87] - 证券子公司固定收益类自营业务VaR(1天，95%）为0.45亿元[87] 子公司和联营企业表现 - 申万宏源证券有限公司总资产2674.7亿元，净利润20.1亿元[77] - 宏源期货有限公司营业收入13.42亿元，净利润2.73亿元[77] - 申万宏源西部证券有限公司营业收入4.74亿元，净利润2.01亿元[77] - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司营业收入3.54亿元，净利润1.34亿元[77] - 申银万国期货有限公司营业收入2.54亿元，净利润7102万元[79] - 申万菱信基金管理有限公司营业收入2.51亿元，净利润9853万元[79] - 富国基金管理有限公司营业收入11.23亿元，净利润3.41亿元[80] - 上海申银万国证券研究所有限公司营业亏损6727万元，净亏损6307万元[79] - 申万宏源产业投资管理有限责任公司营业亏损194万元，净亏损640万元[77] - 霍尔果斯天山一号产业投资基金净亏损967万元[80] - 境外资产申万宏源国际规模7,009,845,323港币，占净资产比重11.61%，收益46,959,314港币[28] 风险管理和控制 - 报告期末融资类客户整体履约比例为254.33%[89] - 公司对信用风险持中等容忍度主要分布在融资类业务和固定收益自营业务等领域[89] - 公司对市场风险持中等偏高容忍度风险敞口集中在自营投资业务等领域[87] - 债券组合中信用债大部分保持在AA级以上[89] - 公司对流动性风险持中等偏低的容忍度[92] - 公司对操作风险持中等偏低的容忍度[93] - 公司因外部事件、人员差错和系统缺陷引发操作风险事件[93] - 公司修订《资产证券化评审指引》以完善风险控制机制[91] 诉讼和或有事项 - 公司持有山东山水水泥集团超短融债券本金1.6亿元[110] - 法院判决山水水泥需支付1.6亿元本金及每日0.021%违约金[110] - 甘孜农信社诉讼案涉及本金2亿元及逾期利息5190万元[111] - 公司在一审中被判定对甘孜农信社2.519亿元诉讼不承担责任[111] - 上海冶金公司诉讼要求公司承担债务本息约3621.58万元[109] - 任镜滨证券交易纠纷案诉讼请求金额变更为4012.8491万元[112] - 公司作为管理人起诉山东山水水泥集团要求偿付债券本金5000万元及利息272万元[112] - 山东山水水泥集团债券违约案涉及违约金130.64016万元[112] - 起诉泸州雅居房地产要求偿还本金1亿元及利息罚息1.079337517亿元[113] - 泸州雅居房地产案查封商品房价值1.2亿元[114] - 股票质押回购案要求王涛偿还25473.420533万元并处置2175万股ST华泽[114] - 另一股票质押案要求王涛偿还20740.5922万元并处置1850万股ST华泽[115] - 要求王辉偿还28550.288033万元并处置2540万股ST华泽[115] - 所有资产管理计划诉讼结果均由委托人实际承受[113][114][115] 关联交易 - 与光大银行关联交易中资管产品管理费收入达2259.3万元[120] - 与光大银行关联交易中资管产品托管费达1519.71万元[120] - 与国泰基金出租交易单元产生佣金收入568.81万元[120] - 与中建投信托发生信托管理关联交易238.03万元[120] - 与中建投信托发生信托管理关联交易141.11万元[120] - 与上海久事集团经纪服务佣金收入86.77万元[120] - 与中建投信托投资咨询费收入65.24万元[120] - 中国建银投资房屋租赁支出22.99万元[120] - 与光大银行代销理财产品收入22.78万元[120] - 与国泰基金产品销售手续费及服务费收入3.77万元[120] - 与光大银行关联交易中正回购利息支出金额为4240.80万元[122] - 与光大银行关联交易中质押式正回购利息支出金额为875.60万元[122] - 与光大银行分销买入债券差价绝对值为20.50万元[122] - 与光大银行承销注册债券差价绝对值为288.54万元[122] - 与海通证券正回购利息支出金额为207.16万元[122] - 与海通证券承销注册债券差价绝对值为130.20万元[122] - 与海通证券承销注册债券公允价值变动损益加利息为186.60万元[122] - 与星展银行卖出债券差价绝对值为45.90万元[122] - 与上海国际信托质押式正回购利息支出为96.60万元[124] 融资和资本管理 - 公司拟非公开发行A股股票不超过25亿股，募集资金总额不超过120亿元人民币[142] - 募集资金中不超过100亿元将用于向申万宏源证券增资（其中不超过35亿元用于向子公司申万宏源西部增资）[142] - 募集资金中不超过20亿元将用于补充产业投资管理、投资公司及创业投资公司的资本金和运营资金[142] - 公司非公开发行A股股票方案已通过股东大会审议[96][101] - 公司非公开发行A股股票计划经董事会和股东大会审议通过[104] - 子公司拟非公开发行不超过200亿元次级债券及公开发行不超过120亿元公司债券[162] - 公司获得银行授信总额约3200亿元其中前十大银行授信1808亿元已使用580亿元[158] - 银行授信覆盖80余家金融机构[158] - 2017年上半年累计新增借款160.72亿元占2016年末净资产比例超20%[160] - 2017年6月末新增借款占净资产比例回落至20%以内[160] - 2017年6月大量债务到期兑付后借款占比恢复正常[160] - 公司发行多笔债券包括2013年60亿元非公开发行公司债利率5.20%[156] 2015年100亿元次级债券利率5.30%[156] 2016年两期次级债券各50亿元利率分别为3.62%和3.17%[156] 2017年两期短期公司债券分别为20亿元利率4.65%和40亿元利率4.89%[156] - 子公司申万宏源证券公开发行2017年公司债券（第一期）01期余额75亿元人民币，利率4.40%[143] - 子公司申万宏源证券公开发行2017年公司债券（第一期）02期余额5亿元人民币，利率4.50%[143] - 公司获准公开发行不超过125亿元公司债券，分期发行，首期12个月内完成，其余24个月内完成[184] - 2016年首期债券发行规模50亿元，票面利率3.45%，支付发行费用2000万元，募集资金净额49.8亿元[185] - 2016年第二期债券发行规模75亿元，其中3年期20亿元票面利率2.90%，5年期55亿元票面利率3.20%，支付发行费用1500万元，募集资金净额74.85亿元[185] - 截至2017年6月末累计使用募集资金124.74亿元（含存款利息）补充营运资金[186] - 16申宏01债券余额50亿元，利率3.45%，2021年4月26日到期[187] - 16申宏02债券余额20亿元，利率2.90%，2019年9月9日到期[190] - 16申宏03债券余额55亿元，利率3.20%，2021年9月9日到期[190] - 2017年4月26日支付首期债券利息3.45元/张[190] - 2017年上半年完成两次债券付息兑付包括2016年第一期次级债券付息及2015年次级债券付息兑付[157] - 公司债券募集资金专项账户期末余额448,422.29元，为账户利息收入[148] - 募集资金专项账户期末余额65.62万元，为存款利息[193] - 公司主体信用等级AAA，债券信用等级AAA，评级展望稳定[194] - 新世纪信评授予申万宏源主体信用等级AAA，评级展望稳定[195] - 新世纪信评授予2016年第二期公司债券信用等级AAA[195] - 2017年跟踪评级维持公司主体及三期债券信用等级AAA[196] - 2017年4月按时兑付16申宏01债券应付利息[198] - 截至2017年5月末公司累计新增借款超上年末净资产20%[200] - 债券受托管理人华泰联合证券就新增借款超20%发布临时风险提示报告[200] - 公司债券不存在保证人[161] 监管和合规事项 - 2017年1月因监管问题被上海证监局采取出具警示函措施[163] - 申万宏源证券因资产证券化业务尽职调查报告问题于2017年1月被中国证监会警示[165] - 公司因通过官网和微信公众号违规宣传私募产品被责令改正并收到警示函[165] - 2017年6月因审计报告出具主体资质问题被全国股转公司采取自律监管措施[165] - 公司立即删除网站和微信公众号上违规私募产品宣传信息[165] - 公司全面自查资产证券化业务并梳理存续及推进中