净利润和每股收益 - 2023年第二季度净利润为1990万美元，较2022年同期的3080万美元下降1090万美元，降幅35.4%[149] - 2023年第二季度稀释后每股收益为0.51美元，较2022年同期的0.78美元下降0.27美元[149] - 2023年上半年净利润为4330万美元，较2022年同期的6070万美元下降1740万美元，降幅28.7%[150] - 2023年上半年稀释后每股收益为1.10美元，较2022年同期的1.53美元下降0.43美元[150] 净利息收入和净息差 - 2023年第二季度完全应税等价净利息收入为6462.7万美元，较2022年同期下降1150万美元，降幅15.1%[152][156] - 2023年第二季度净息差为2.81%，较2022年同期的3.91%收缩110个基点[152][156] - 2023年上半年完全应税等价净利息收入下降1450万美元，降幅9.9%[153] - 2023年上半年净息差为2.89%，较2022年同期的3.81%收缩92个基点[153] - 公司净息差（税后等价基础）从2022年上半年的3.81%下降至2.89%，净利差从3.62%收窄至2.18%[159] 生息资产与付息负债成本 - 2023年第二季度计息存款平均成本为3.23%，较2022年同期的0.47%上升276个基点[152][156] - 2023年第二季度总生息资产平均收益率为5.31%，较2022年同期的4.41%上升90个基点[152][156] - 公司总生息资产平均余额从2022年上半年的77.81亿美元增至92.01亿美元，平均收益率从4.29%升至5.21%[159] - 公司总贷款平均余额从69.40亿美元增至81.40亿美元，平均收益率从4.59%上升至5.39%[159] - 公司计息负债总成本从2022年上半年的0.67%大幅上升至3.03%，主要由于付息存款成本从0.44%升至2.98%以及借款成本从1.36%升至2.85%[159] 非利息收入与非利息支出 - 公司2023年上半年非利息收入为620万美元，较2022年同期的640万美元有所下降，若剔除证券净损失，则从740万美元降至660万美元[164] - 公司2023年上半年非利息支出为7030万美元，较2022年同期的6090万美元增加940万美元，主要由于员工薪酬福利增加560万美元[166] 所得税费用 - 公司2023年第二季度所得税费用为740万美元，有效税率为25.8%，低于2022年同期的1190万美元和26.9%的有效税率[167] 贷款总额与构成 - 截至2023年6月30日，公司贷款总额为81.56亿美元，较2022年12月31日增加4710万美元，增幅0.6%[170] - 期末贷款总额为81.485亿美元，较上年同期的72.745亿美元增长12.0%[176] 信贷损失拨备与核销 - 公司截至2023年6月30日的贷款信用损失拨备为8920万美元，较2022年末减少1300万美元，拨备占贷款应收账款的比率从1.12%降至1.09%[171][173] - 公司2023年上半年信贷损失拨备费用为400万美元，净核销额为550万美元，显著高于2022年同期的450万美元和50万美元[172][173] - 期末贷款信用损失准备（ACL）为8920万美元，占贷款总额的1.09%，低于上年同期的1.14%[176] - 年化净核销率在第二季度为0.05%，高于上年同期的0.02%[176] - 上半年累计净核销额为552.5万美元，年化净核销率为0.14%，显著高于上年同期的0.01%[176] 资产质量 - 不良资产总额为5150万美元，较2022年12月31日的4472万美元增长15.2%[180] - 不良贷款占总贷款的比例为0.63%，较2022年末的0.55%有所上升[181] 证券投资 - 截至2023年6月30日，可供出售证券的未实现净损失为6460万美元，较2022年末的6180万美元增加[184] 利率敏感性分析 - 利率瞬时上升200个基点，预计将使公司未来一年净利息收入减少1.87%[189] - 利率瞬时下降100个基点，预计将使公司未来三年累计净利息收入减少4.08%[190] - 利率瞬时上升200个基点，预计将使公司股权经济价值（EVE）减少12.72%[191] 流动性与信贷额度 - 截至2023年6月30日，流动资产为5.918亿美元，占总资产的6.1%，占存款和借款总额的7.1%；而2022年12月31日流动资产为7.6亿美元，占比分别为7.9%和9.3%[198] - 公司作为纽约联邦住房贷款银行成员，基于合格抵押品，截至2023年6月30日可借款29亿美元；通过美联储信贷安排可借款13亿美元；通过代理行及其他无担保信贷额度可借款3.9亿美元；合计未使用信贷额度约为33亿美元[199] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物总额为3.199亿美元，较2022年12月31日的2.683亿美元增加5160万美元；经营活动提供净现金3760万美元，投资活动使用净现金3630万美元，融资活动提供净现金5030万美元[200] 存款 - 截至2023年6月30日，总存款为75.383亿美元，较2022年12月31日增加1.817亿美元（增幅2.5%）；其中定期存款增加2.27亿美元，有息及可转让提款指令账户存款增加1.175亿美元，无息活期存款减少1.453亿美元，储蓄存款减少1750万美元[202][203] 债务 - 公司次级债项下，2003年12月发行的500万美元MMCapS资本证券，截至2023年6月30日利率为8.15%；2020年6月发行的7500万美元次级票据初始固定年利率为5.75%[204][205] 股东权益与资本比率 - 截至2023年6月30日，公司股东权益为12亿美元，较2022年12月31日增加2060万美元；有形普通股权益比率从9.04%升至9.19%，每股有形账面价值从21.71美元升至22.43美元[207][209] - 截至2023年6月30日，公司一级杠杆资本比率为10.62%，普通股一级风险资本比率为10.55%，一级风险资本比率为11.90%，总风险资本比率为13.83%，均远高于监管最低要求[214] - 截至2023年6月30日，银行一级杠杆资本比率为10.95%，普通股一级风险资本比率为12.26%，一级风险资本比率为12.26%，总风险资本比率为13.33%，均满足并超过“资本充足”监管要求[215]