银行风险管理职责 - 银行风险主要源于利率和汇率波动，由风险管理部门和委员会负责管理[1517][1518][1519] 利率风险情况 - 利率风险方面，第一年总经纪保证金（GBM）潜在损失限制为12%，财年末对应情景差值占比 -3.04%[1527] - 2024年12月31日，利率变动时，银行综合GBM有不同变化，如利率变动200bps时变动8.5363亿比索，变化率2.18%[1529] - 利率风险净现值限制为综合一级资本的15%，2024年12月31日“风险价值”为一级资本的 -5.70%[1536] 外汇风险情况 - 外汇风险方面，银行设定外币资产和负债头寸错配限制为RPC的12%和 +30%，2024财年末外币净资产头寸占比 +4.5%[1537] - 2024年12月31日，银行调整后外币净资产头寸为371.57亿比索（3600万美元）[1538] - 2024年12月31日，比索兑美元汇率变动时，银行外币净资产头寸有不同变化，如汇率变动40%时变动14.863亿比索，变化率40%[1540] - 银行通过监测外币资产和负债管理货币风险错配，可使用“货币期货”交易[1544] - 现行政策框架为外币错配设定净头寸限制，以银行可计算监管资本（RPC）的比例衡量[1545] - 2024年12月31日，考虑远期交易调整后，金融集团在外汇、调整和未调整比索方面有净资产头寸[1546][1547] - 截至2024年12月31日，外币资产主要包括现金及银行余额59155.44亿比索、贷款及其他融资28164.52亿比索等[1548] - 截至2024年12月31日，外币负债主要包括存款77321.18亿比索、次级和非次级票据10640.09亿比索等[1549] - 截至2024年12月31日，调整后外币净头寸为净资产18427.1亿比索，相当于1.785亿美元[1550] - 截至财年末，银行外币净负债头寸占可计算监管资本的 -6.3%，公司设定的外币错配限制为可计算监管资本的 +30%[1551] - 截至2024年12月31日，非调整比索计价资产净值为28398.42亿比索[1552] - 截至2024年12月31日，经UVA调整的比索计价资产净值为28112.7亿比索[1553] 风险衡量模型 - 银行使用参数化VaR模型衡量风险，假设回报遵循多元正态分布，置信水平为99%[1559][1560] 最大损失限额规定 - 银行和Galicia Mas政策规定财政年度内股票、外汇、央行债务工具和衍生品的最大损失限额为6.4528亿比索[1562] 跨境风险政策 - 跨境风险政策根据交易对手是否为投资级设定不同的最大风险敞口限制，非投资级司法管辖区风险最大限制为5%，交易对手风险仅允许外贸交易[1564] 海外外币转移风险敞口 - 截至2024年12月31日，海外外币转移风险敞口占总负债的6.61%，公司设定的限制比例为15%[1566][1567]