公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为45,677,941千美元，较2021年12月31日的45,100,945千美元有所增加[13] - 截至2022年3月31日，公司总负债为32,748,589千美元，较2021年12月31日的31,545,816千美元有所增加[13] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为12,919,589千美元，较2021年12月31日的13,545,896千美元有所减少[13] - 2022年第一季度末非累积优先股余额为830000美元，2021年为780000美元[16] - 2022年第一季度末普通股余额为651，2021年为645[16] - 2022年第一季度末股东权益总额为12919589美元，2021年为13973336美元[16] - 2022年第一季度净收入为197,432千美元，2021年为475,708千美元[17] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为551,563千美元，2021年为762,845千美元[17] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为312,719千美元，2021年为493,189千美元[17] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为233,573千美元，2021年为186,602千美元[17] - 2022年第一季度基本每股收益为0.50美元，摊薄后每股收益为0.48美元；2021年分别为1.07美元和1.05美元[26] - 2022年第一季度计算摊薄每股收益时排除769,026份股票期权，2021年排除2,400,082份[26] - 2021年3月31日，公司总毛保费收入为33.97206亿美元，净保费收入为2.508457亿美元，净保费收益为1.948422亿美元[35] - 2021年3月31日，公司承保收入为185918美元，净投资收入为98856美元，净实现收益为142461美元[35] - 2021年3月31日，公司税前收入为439111美元，净利润为475708美元，归属于普通股股东的净利润为427753美元[35] - 2021年3月31日，公司损失率为61.7%，收购费用率为15.6%，其他运营费用率为13.4%，综合比率为90.7%[35] - 2021年3月31日，公司商誉和无形资产为6.79509亿美元[35] - 2022年第一季度，公司期初损失和损失调整费用准备金为1.7757156亿美元，期末为1.8109107亿美元[36] - 2022年第一季度，公司净发生损失和损失调整费用为1.000835亿美元，净支付损失和损失调整费用为727011美元[36] - 2022年第一季度，公司记录了1.418亿美元的上年损失准备金净有利发展[37] - 2021年第一季度，公司记录的上一年度损失准备金净有利发展为4170万美元，其中保险业务410万美元、再保险业务2680万美元、抵押业务1090万美元，“其他”业务不利发展10万美元[40] - 2022年第一季度，保费应收款期初余额为263.328万美元，期末余额为322.3504万美元；预期信用损失准备期初为3.9958万美元，期末为3.9073万美元；一季度核销金额为150万美元[42] - 2021年第一季度，保费应收款期初余额为206.4586万美元，期末余额为261.8175万美元；预期信用损失准备期初为3.7781万美元，期末为3.6111万美元；一季度核销金额为10万美元[42] - 2022年第一季度，再保险应收款期初余额为588.0735万美元，期末余额为594.1万美元；预期信用损失准备期初为1.323万美元，期末为1.8483万美元[43] - 2021年第一季度，再保险应收款期初余额为450.0802万美元，期末余额为404.1076万美元；预期信用损失准备期初为1.1636万美元，期末为1.0872万美元[43] - 截至2022年3月31日，A.M. Best评级为“A - ”或更高的再保险公司应付款占比69.5%，其他评级公司占比0.1%，无评级公司占比30.4%；最大单一再保险公司欠款占股东权益总额的7.2%[44] - 截至2021年12月31日，A.M. Best评级为“A - ”或更高的再保险公司应付款占比69.7%，其他评级公司占比0.1%，无评级公司占比30.2%；最大单一再保险公司欠款占股东权益总额的6.7%[44] - 2022年3月31日，可供出售投资的公允价值为1998.1477万美元，成本或摊销成本为2065.0206万美元[46] - 2021年12月31日，可供出售投资的公允价值为1973.2825万美元，成本或摊销成本为1970.8561万美元[47] - 2022年3月31日，所有可供出售证券未实现损失总额为7.26652亿美元，其中固定到期证券未实现损失为7.26005亿美元，短期投资未实现损失为64.7万美元；2021年12月31日，所有可供出售证券未实现损失总额为1.71544亿美元，其中固定到期证券未实现损失为1.70954亿美元，短期投资未实现损失为59万美元[48][49] - 2022年3月31日，约6550个证券批次处于未实现损失状态，占总数约9060个证券批次的72.3%；2021年12月31日，约4700个证券批次处于未实现损失状态，占总数约10240个证券批次的45.9%[49] - 2022年3月31日，公司固定到期证券估计公允价值为17.648853亿美元，摊销成本为18.317693亿美元；2021年12月31日，估计公允价值为17.998109亿美元，摊销成本为17.973823亿美元[51] - 2022年3月31日，公司持有的公允价值计量的权益证券为10亿美元，2021年12月31日为18亿美元[52] - 2022年3月31日，公司其他投资和可投资资产总计1.686666亿美元，2021年12月31日为1.97355亿美元[53] - 按策略划分，2022年3月31日贷款投资为47.2099万美元，投资级固定收益为35.0217万美元，定期贷款投资为16.0945万美元等；2021年12月31日分别为53.6345万美元、14.781万美元、48.495万美元等[54] - 按策略划分，2022年3月31日使用权益法核算的投资中，信贷相关基金为106.7549万美元，私募股权为60.2802万美元等；2021年12月31日分别为102.2334万美元、43.6042万美元等[55] - 2022年3月31日，公司固定到期证券中，一年或以内到期的估计公允价值为31.3167万美元，一年以上至五年到期的为959.2143万美元等；2021年12月31日分别为30.0889万美元、835.5255万美元等[51] - 2022年3月31日，公司固定到期证券中公司债券估计公允价值为631.2422万美元，未实现损失为35.6464万美元；2021年12月31日分别为373.8449万美元、6.9194万美元[48][49] - 2022年3月31日，采用权益法核算的投资为3325543美元，采用公允价值选择权核算的投资为146718美元，总计3472261美元；2021年12月31日对应数据分别为3077611美元、170595美元和3248206美元[58] - 2022年第一季度净投资收入为80436美元，2021年同期为98856美元[59] - 2022年第一季度净实现收益（损失）为 - 292414美元，2021年同期为142461美元[60] - 2022年第一季度公司记录了3630万美元与采用权益法核算的投资基金相关的净收入权益，2021年第一季度为7170万美元[61] - 截至2022年3月31日，公司拥有Coface约29.86%的已发行股份，账面价值为6.46亿美元；2021年12月31日账面价值为6.305亿美元[63] - 截至2022年3月31日，公司在Greysbridge的账面价值为3.622亿美元，2021年12月31日为3.757亿美元[65] - 2022年第一季度来自运营附属公司的收入为2450万美元，2021年第一季度为7550万美元[66] - 2022年3月31日，公司可供出售证券的预期信用损失备抵余额为34145美元，2021年同期为3830美元[67] - 2022年3月31日，公司受限资产总计8503071美元，2021年12月31日为8249732美元[69] - 2022年3月31日，公司现金及受限现金为1316118美元，2021年12月31日为1314771美元[70] - 2022年3月31日，按公允价值计量的金融资产和负债为230亿美元，约730万美元（0.0%）采用非约束性经纪交易商报价或模型估值定价[74] - 2021年12月31日，按公允价值计量的金融资产和负债为238亿美元，约770万美元（0.0%）采用非约束性经纪交易商报价或模型估值定价[74] - 2022年3月31日公司以公允价值计量的总资产为22873280美元，其中Level 1为7758869美元，Level 2为14028680美元，Level 3为36603美元[76] - 2022年3月31日公司以公允价值计量的总负债为 - 90246美元，其中Level 2为 - 72655美元，Level 3为 - 17591美元[76] - 2021年12月31日公司以公允价值计量的总资产为23687513美元，其中Level 1为7602828美元，Level 2为14923923美元，Level 3为39007美元[77] - 2021年12月31日公司以公允价值计量的总负债为 - 71184美元，其中Level 2为 - 54224美元，Level 3为 - 16960美元[77] - 2022年3月31日可供出售证券中公司债券公允价值为7231686美元，较2021年12月31日的6553333美元增长约10.35%[76][77] - 2022年3月31日可供出售证券中资产支持证券公允价值为1677690美元，较2021年12月31日的2692091美元下降约37.68%[76][77] - 2022年3月31日短期投资公允价值为2332624美元，较2021年12月31日的1734716美元增长约34.47%[76][77] - 2022年3月31日权益证券公允价值为1002572美元，较2021年12月31日的1804170美元下降约44.43%[76][77] - 2022年3月31日衍生工具公允价值为127153美元，与2021年12月31日的127121美元基本持平[76][77] - 2022年3月31日住宅抵押贷款公允价值为75411美元，较2021年12月31日的49847美元增长约51.29%[76][77] - 2022年3月31日，可供出售结构化证券期初余额为33.47亿美元，期末余额为31.52亿美元[78] - 2022年3月31日，公司高级票据账面价值为27亿美元，公允价值为29亿美元；2021年12月31日，账面价值为27亿美元，公允价值为33亿美元[78] - 2022年3月31日，期货合约资产衍生品公允价值为3.5734亿美元，负债衍生品公允价值为 - 2.8704亿美元，名义价值为175.956亿美元[80] - 2022年3月31日，外汇远期合约资产衍生品公允价值为1.3956亿美元，负债衍生品公允价值为 - 1.3651亿美元，名义价值为131.0849亿美元[80] - 2022年3月31日，其他资产衍生品公允价值为7.7463亿美元，负债衍生品公允价值为 - 3.03亿美元，名义价值为367.5245亿美元[80] - 2022年3月31日，受主净额结算协议约束的资产衍生品和负债衍生品分别为1.23亿美元和7260万美元；2021年12月31日，分别为1.223亿美元和5390万美元[81] - 2022年第一季度，期货合约净实现收益（损失）为 - 4677.4万美元，2021年同期为4743.8万美元[82] - 2022年第一季度，外汇远期合约净实现收益（损失）为 - 203.8万美元，2021年同期为 - 2207.1万美元[82] - 2022年第一季度，TBA净实现收益（损失）为 -