净利润与每股收益 - 2022年第一季度净利润为6720万美元，摊薄后每股收益0.79美元，2021年同期为9880万美元，摊薄后每股收益1.06美元，上一季度为1.253亿美元，摊薄后每股收益1.41美元；2022年第一季度年化平均股东权益回报率为9.0%，年化平均资产回报率为0.76%[149] 净息差与净利息收入 - 2022年第一季度按税收等效基础计算的净息差从上个季度的2.44%和2021年同期的2.39%扩大至2.50%；净利息收入较上个季度增加260万美元，较2021年同期增加1240万美元[150] - 截至2022年3月31日的三个月，税等效基础计算的净利息收入为2.123亿美元，较截至2021年12月31日的三个月的2.098亿美元增加250万美元，较2021年3月31日的2.004亿美元增加1190万美元[162][168] - 截至2022年3月31日的三个月，税等效基础计算的净息差为2.50%，高于截至2021年12月31日的2.44%和2021年3月31日的2.39%[164][169] 存款成本与利率 - 2022年第一季度总存款平均成本为0.17%，上个季度为0.19%，2021年同期为0.33%；即期存款年利率在2022年3月31日和2021年12月31日为0.16%，2021年3月31日为0.27%[151] - 2022年3月31日止三个月FHLB预付款的平均支付利率降至1.11%，低于2021年12月31日止三个月的1.86%和2021年3月31日止三个月的2.32%[166][172] - 2022年3月31日止三个月有息存款的平均支付利率降至0.24%，低于2021年12月31日止三个月的0.27%和2021年3月31日止三个月的0.45%[167][171] - 2022年平均存款余额为2.8846818亿美元，平均利率为0.17%；2021年平均存款余额为2.7557923亿美元，平均利率为0.33%[281] 存款与贷款规模变化 - 截至2022年3月31日的三个月内，无息活期存款增加6.88亿美元，占总存款的34%，2021年12月31日为30%；总存款减少8.97亿美元[152] - 截至2022年3月31日的三个月内，除PPP贷款外，总贷款减少2.27亿美元，平均贷款增加5.86亿美元[153] - 2022年3月31日较2021年12月31日，现金和投资证券增长8.91亿美元，证券增长5.08亿美元，贷款减少3.95亿美元，存款减少8.97亿美元[187] - 2022年第一季度，住宅和其他消费贷款增长2.44亿美元，商业和工业贷款（包括业主自用商业房地产贷款）增长1.22亿美元，PPP贷款减少1.68亿美元[201] - 2022年第一季度贷款总额减少3.95亿美元，不含PPP贷款减少2.27亿美元[200] 不良贷款相关指标 - 不良贷款与总贷款的比率从2021年12月31日的0.87%降至2022年3月31日的0.65%；3月31日，处于非应计状态的SBA贷款担保部分占总贷款的0.18%；受批评和分类贷款减少2.8亿美元[154] - 2022年3月31日和2021年12月31日，非应计贷款分别为1.50831亿美元和2.05885亿美元，非performing贷款分别为1.50831亿美元和2.05909亿美元，非performing资产分别为1.52594亿美元和2.08184亿美元[241] - 2022年3月31日和2021年12月31日，非performing贷款与总贷款的比例分别为0.65%和0.87%，非performing资产与总资产的比例分别为0.42%和0.58%[241] 信贷损失拨备 - 2022年第一季度，公司计提信贷损失拨备780万美元，上个季度为20万美元，2021年同期为收回信贷损失2800万美元[155] - 2022年第一季度信用损失拨备为783万美元，2021年同期为收回信用损失2798.9万美元[175] 其他综合收益与非利息收入 - 截至2022年3月31日的三个月内，累计其他综合收益减少1.42亿美元，主要由于可供出售投资证券未实现损失增加；非利息收入受某些优先股投资公允价值下降1050万美元的影响[156] - 2022年第一季度非利息收入为1430.1万美元，2021年同期为3029.6万美元[178] 非利息支出 - 2022年第一季度非利息支出为1.26324亿美元，2021年同期为1.23221亿美元[182] - 2022年第一季度员工薪酬和福利增加780万美元，存款保险费用减少400万美元[183][184] 生息资产与计息负债 - 截至2022年3月31日的三个月，平均生息资产增加4.25亿美元至341亿美元，平均计息负债减少9.129亿美元[186] 投资证券相关 - 2022年3月31日止三个月投资证券的税等效收益率升至1.73%，高于2021年12月31日止三个月的1.54%[164] - 截至2022年3月31日，投资证券摊余成本为10.707174亿美元，账面价值为10.471902亿美元[189] - 截至2022年3月31日，可供出售投资证券组合净未实现损失为2.353亿美元[191] - 公司投资策略注重确保充足流动性、维持资产质量和平衡、管理利率风险并产生可接受回报[189] - 公司不打算出售2022年3月31日处于重大未实现损失状态的证券[193] - 2022年3月31日，私人标签CMBS、CLOs、私人标签住宅MBS和CMO、单户房地产支持证券的加权平均次级水平分别为29.5%、38.8%、3.7%、28.8%，加权平均压力情景损失分别为5.7%、7.3%、2.0%、5.6%[195] - 2022年3月31日，AFS投资证券按预定到期分类的加权平均预期收益率，1年以内为1.91%，1 - 5年为2.11%，5 - 10年为1.72%，10年以上为1.56%，总计1.97%[199] - 公司大部分投资证券归类于公允价值层级的第2级，美国国债和可交易股权证券归类于第1级[197] 贷款收益率 - 2022年3月31日止三个月贷款的税等效收益率降至3.36%，低于2021年12月31日止三个月的3.50%和2021年3月31日止三个月的3.58%[165][170] 贷款业务细分数据 - 2022年3月31日，1 - 4单户住宅贷款组合为66.68116亿美元，政府担保住宅贷款为19.38479亿美元，其他消费贷款为0.06244亿美元，总计86.12839亿美元[203] - 2022年3月31日，1 - 4单户住宅贷款中，9.27亿美元（14%）由投资者拥有的房产担保[203] - 2022年3月31日，收购的政府担保池买断贷款余额总计19亿美元[204] - 2022年3月31日，1 - 4单户住宅贷款地理集中度最高的五个州中，加利福尼亚州占比32.4%，纽约州占比20.4%，佛罗里达州占比7.4%，伊利诺伊州占比5.0%，弗吉尼亚州占比4.3%[205] - 2022年3月31日商业房地产贷款总额为55.34481亿美元，其中办公室贷款占比33%，多户住宅贷款占比21%，零售贷款占比18%，仓库/工业贷款占比16%，酒店贷款占比9%，其他贷款占比3%[209] - 2022年3月31日商业和工业贷款（不包括PPP贷款）总额为68.57394亿美元，其中金融和保险行业占比17.0%，教育服务行业占比9.8%，批发贸易行业占比9.8%[213] - 2022年3月31日特许经营组合总额为3.06563亿美元，其中餐厅概念占比52.8%，非餐厅概念占比47.2%[215] - 2022年3月31日，佛罗里达州和三州地区分别占商业房地产贷款的59%和32%，占其他商业贷款的39%和23%[216] - 2022年3月31日，经营租赁设备净值为6.27亿美元，其中闲置设备净值为9100万美元[217] - 2022年3月31日，共有4539节铁路车厢，账面价值为3.37亿美元，其中漏斗车2117节，罐车1351节[217] - 2022年3月31日，按内部风险评级划分，商业贷款中通过评级的占比92.0%，特别提及的占比0.6%，次级应计的占比6.5%，次级非应计的占比0.7%，可疑的占比0.2%[222] - 2022年3月31日，PPP贷款递延发起费用总计140万美元[215] - 公司商业房地产贷款承销标准通常规定贷款期限为5至7年，摊销期限不超过30年，LTV比率通常限制在不超过75%[210] - 2022年3月31日，建筑和土地贷款占总贷款组合的0.8%[210] - 2022年3月31日，CARES法案修改下的商业贷款总计1.17亿美元，已退出修改的商业贷款均已还清或恢复正常还款[226] - 2022年3月31日，三项运营租赁的租赁资产账面价值总计1800万美元，均为能源行业风险，内部风险评级为次级[227] - 2022年3月31日，Bridge对能源行业的风险敞口为2.72亿美元，其中运营租赁设备组合的能源风险敞口为2.35亿美元，其余约3700万美元为贷款和直接或销售型融资租赁[232] - 2022年3月31日，不包括政府担保住宅贷款的1 - 4单户住宅贷款组合中，81%为主要住所，5%为第二套房，14%为投资性房产[236] - 2022年3月31日和2021年12月31日，不包括政府担保住宅贷款的1 - 4单户住宅逾期超过30天的贷款分别为7000万美元和7600万美元，逾期90天以上的分别为1500万美元和1700万美元[238] - 2022年3月31日，不超过3200万美元（占比不到1%）的1 - 4单户住宅贷款（不包括政府担保住宅贷款）因新冠疫情仍处于短期延期或已修改状态[238] 贷款修改为TDRs情况 - 2022年3月31日，住宅及其他消费类贷款修改为TDRs的数量为749笔，摊余成本为128,913千美元，相关特定拨备为60千美元；商业贷款修改为TDRs的数量为22笔，摊余成本为30,645千美元，相关特定拨备为2,197千美元[249] - 2021年12月31日，住宅及其他消费类贷款修改为TDRs的数量为449笔，摊余成本为79,524千美元，相关特定拨备为87千美元；商业贷款修改为TDRs的数量为16笔，摊余成本为29,309千美元，相关特定拨备为1,377千美元[249] - 2022年3月31日，731笔政府担保的住宅贷款修改为TDRs，总计123900千美元；2021年12月31日，435笔政府担保的住宅贷款修改为TDRs，总计76400千美元[249] - 《CARES法案》修订案将ASC 310 - 40中关于TDRs的指导意见暂停至2022年1月1日[248] 信贷损失准备（ACL）相关 - 公司目前在估计信贷损失准备（ACL）时使用2年的合理且可支持的预测期，之后模型在12个月内直线回归至长期平均损失[261] - 商业房地产模型中，全国和地区失业率、CRE物业预测、10年期国债收益率、Baa企业收益率和全国实际GDP增长对ACL影响显著[258] - 商业模型中，股票市场波动率指数、标准普尔500指数、全国和地区失业率、各种利率和利差对ACL影响显著[259] - 住宅模型中，地区房价指数（HPI）、地区失业率、实际GDP增长和30年期抵押贷款利率对ACL影响显著[260] - 对于政府担保的住宅贷款和PPP贷款，由于政府担保性质，公司预计能收回摊余成本，ACL为零[264] - 定性调整ACL的因素包括经济因素、信贷政策和人员配置、集中度、模型不精确性及其他管理层认为可能影响预期信贷损失的因素[265] - 2020年12月31日贷款总ACL余额为257323千美元，2021年3月31日为220934千美元，2021年12月31日为126457千美元，2022年3月31日为125443千美元[266] - 截至2022年3月31日的三个月内，CRE投资组合子细分的ACL增加470万美元，从贷款的0.51%增至0.61%[272] - 截至2022年3月31日的三个月内，商业和工业子细分的ACL减少220万美元，覆盖率从0.84%增至0.86%[273] - 截至2022年3月31日的三个月内，BFG特许经营融资投资组合细分的ACL减少230万美元，从贷款的4.90%降至4.71%[274] - 截至2022年3月31日的三个月内，BFG设备融资投资组合细分的ACL减少90万美元，从贷款的1.00%降至0.7