财务数据关键指标变化 - 2022年前9个月公司从runoff交易中承担了32亿美元的损失准备金，其中从Aspen承担了31亿美元[28] - 2022年6月29日，Enhanzed Re支付2亿美元股息，公司留存1.5亿美元，5000万美元支付给Allianz SE[29] - 2022年8月，Enhanzed Re与Allianz完成巨灾再保险业务的解约，确认5900万美元的有利解约收益，并偿还7000万美元次级票据[29] - 2022年1月公司完成5亿美元的次级票据发行，净收益主要用于偿还2.8亿美元到期的高级票据[30] - 2022年前9个月公司回购697,580股有表决权的普通股，总价1.63亿美元，平均每股233.92美元[35] - 2022年第三季度净保费收入为300万美元，2021年同期为5200万美元，减少4800万美元[43] - 2022年前9个月净亏损12.66亿美元，2021年同期净收益4.05亿美元，减少16.71亿美元[43] - 2022年前9个月年化ROE为 -29.1%，2021年同期为7.9%，下降37个百分点[43] - 2022年前9个月年化RLE为3.8%，2021年同期为2.5%，上升1.3个百分点[43] - 截至2022年9月30日，GAAP计量的BVPS为208.60美元，较2021年12月31日的316.34美元减少107.74美元[43] - 2022年第三季度公司净亏损4.44亿美元，较2021年同期的2.48亿美元增加，综合亏损增加3.95亿美元，ROE下降7.7个百分点[46] - 2022年前九个月公司净亏损12亿美元，较2021年同期不利变动16亿美元，综合亏损不利变动22亿美元，ROE下降27.7个百分点[46][49] - 2022年前九个月公司年化总投资回报率（TIR）为 - 8.7%，2021年同期为2.8%[46] - 2022年前九个月公司年化已发生损失率（RLE）为3.8%，2021年同期为2.5%[49] - 截至2022年9月30日，公司每股账面价值（BVPS）较2021年12月31日下降34.1%，调整后BVPS下降33.6%[55] - 2022年第三季度和前九个月，公司ROE分别下降7.7和27.7个百分点，调整后ROE分别下降0.1和14.7个百分点[56] - 2022年第三季度和前九个月，公司净保费收入下降分别为4800万美元和1.52亿美元，部分原因是2020年年中Starstone International业务进入清算阶段[46][50] - 2022年第三季度和前九个月，公司总费用分别减少1.09亿美元和2.86亿美元，主要因退出或清算部分承保平台等[46][50] - 2022年第三季度，固定收益资产净投资收入9400万美元，其他投资2200万美元；2021年对应数据分别为8100万美元和1200万美元[87] - 2022年前九个月，固定收益资产净投资收入2.39亿美元，其他投资6300万美元；2021年对应数据分别为1.9亿美元和4100万美元[87] - 2022年与2021年相比，三个月内净投资收入增加主要因平均总固定收益资产分别增加7亿美元和14亿美元，年化账面收益率分别提高59和24个基点[95] - 2022年与2021年相比，三个月内净实现和未实现损失增加3.08亿美元，主要因固定收益证券净实现和未实现损失增加3.31亿美元，部分被其他投资净损失减少2300万美元抵消[96] - 2022年与2021年相比，前九个月净实现和未实现损失与净实现和未实现收益的负差异为17亿美元，主要因固定收益证券净实现和未实现损失增加9.78亿美元，其他投资净损失增加7.62亿美元[100] - 2022年前九个月，权益法投资收益减少，主要因收购Enhanzed Re的控股权，该公司前九个月合并净亏损2.31亿美元[101] - 可投资资产从2021年12月31日至2022年9月30日减少11.0%，调整后可投资资产减少1.8%，现金及现金等价物减少7.35亿美元[105] - 2022年前九个月固定收益证券和现金及现金等价物余额减少37亿美元，非投资级固定收益证券占比从5.6%增至6.7%[106] - 2022年与2021年相比，三个月内一般及行政费用减少2600万美元，主要因薪资和福利费用减少，长期激励计划成本减少2000万美元[113] - 2022年前9个月与2021年同期相比，一般及行政费用减少3400万美元，主要因薪资和福利费用减少，其中长期激励计划成本减少2000万美元，且IT成本因项目活动减少而降低[115] - 应计短期激励较上一时期增加1200万美元，部分抵消了一般及行政费用的减少[116] - 2022年9月30日，公司每股账面价值为208.60美元，调整后每股账面价值为206.25美元；2021年12月31日，每股账面价值为316.34美元，调整后每股账面价值为310.80美元[135] - 2022年第三季度，公司年化净资产收益率为 - 42.5%，调整后为 - 11.6%；2021年第三季度，年化净资产收益率为 - 11.7%，调整后为 - 11.4%[135] - 2022年第三季度，公司净亏损4.44亿美元，调整后运营亏损1.48亿美元；2021年第三季度，净亏损1.96亿美元，调整后运营亏损1.74亿美元[135] - 2022年第三季度，公司期初权益为41.83亿美元，调整后期初权益为50.90亿美元；2021年第三季度，期初权益为66.77亿美元，调整后期初权益为61.27亿美元[135] - 2022年第三季度，公司固定到期投资和直接管理基金的净实现和未实现损失调整项为4.18亿美元；2021年第三季度为0.87亿美元[135] - 2022年第三季度，公司已选择公允价值选项的保险合同公允价值变动调整项为 - 0.82亿美元；2021年第三季度为 - 0.10亿美元[135] - 2022年第三季度，公司公允价值调整摊销调整项为0.04亿美元；2021年第三季度为0.05亿美元[135] - 2022年第三季度，公司子公司买卖净收益调整项为0；2021年第三季度为 - 0.47亿美元[135] - 2022年第三季度，公司调整项的税收影响为 - 0.02亿美元；2021年第三季度为 - 0.05亿美元[135] - 2022年第三季度，公司非控股权益调整项为 - 0.42亿美元；2021年第三季度为 - 0.08亿美元[135] - 2022年9月30日，公司未调整前净亏损12.19亿美元，期初权益55.86亿美元，调整后ROE为-21.8%，年化调整后ROE为-29.1%；2021年同期净利润3.65亿美元，期初权益61.64亿美元，调整后ROE为5.9%，年化调整后ROE为7.9%[139] - 2022年9月30日，公司调整后经营亏损3.71亿美元，调整后期初权益52.84亿美元，调整后ROE为-7.0%，年化调整后ROE为-9.4%；2021年同期调整后经营收入4.17亿美元，调整后期初权益54.43亿美元，调整后ROE为7.7%，年化调整后ROE为10.2%[139] - 2022年9月30日，公司固定到期投资和直接管理基金的净实现和未实现损失为11.61亿美元，未调整前为亏损8900万美元；2021年同期净实现和未实现收益为1.83亿美元，未调整前为亏损5.6亿美元[139] - 2022年9月30日，公司选择公允价值选项的保险合同公允价值变动为亏损2.28亿美元，未调整前为亏损1.07亿美元；2021年同期为亏损6800万美元，未调整前为亏损3300万美元[139] - 2022年9月30日，公司公允价值调整摊销为1100万美元，未调整前为亏损1.06亿美元；2021年同期为1300万美元，未调整前为亏损1.28亿美元[139] - 2022年9月30日，公司子公司买卖净收益为0，2021年同期为亏损6200万美元[139] - 截至2022年9月30日三个月，固定收益收入9400万美元，其他投资2200万美元，总计1.16亿美元；2021年同期固定收益收入8100万美元，其他投资1200万美元，总计9300万美元[154] - 截至2022年9月30日三个月，年化TIR百分比分别为(8.6)%、(12.6)%、(9.7)%、(0.1)%、(13.9)%、(3.6)%；年化调整后TIR百分比分别为2.3%、(12.6)%、(1.3)%、2.0%、(13.9)%、(2.0)%[155] - 截至2022年9月30日九个月，净投资收入固定收益2.39亿美元、其他投资6300万美元，总计3.02亿美元；2021年同期固定收益1.9亿美元、其他投资4100万美元，总计2.31亿美元[162] - 截至2022年9月30日九个月，TIR为 - 1.315亿美元；2021年同期为4430万美元[162] - 截至2022年9月30日九个月，调整后TIR为 - 1540万美元；2021年同期为6260万美元[162] - 截至2022年9月30日九个月，总投资固定收益9.356亿美元、其他投资4870万美元，总计14.226亿美元；2021年同期固定收益12.453亿美元、其他投资4509万美元，总计16.962亿美元[162] - 截至2022年9月30日九个月，总可投资资产为1.931亿美元；2021年同期为2.1855亿美元[162] - 截至2022年9月30日九个月，年化TIR百分比分别为(8.2)%、(10.0)%、(8.7)%、0.1%、9.9%、2.8%[162] - 截至2022年9月30日九个月，调整后可投资资产为2.1238亿美元；2021年同期为2.1529亿美元[162] - 截至2022年9月30日九个月，年化调整后TIR百分比分别为2.0%、(10.0)%、(1.0)%、1.7%、9.9%、4.1%[162] - 2022年9月30日净投资收入为1.16亿美元，2021年同期为9300万美元[167] - 2022年9月30日净实现损失为3600万美元，2021年同期为600万美元[167] - 2022年9月30日净未实现损失为5.46亿美元，2021年同期为2.8亿美元[167] - 2022年9月30日总投资为14.226亿美元，2021年同期为16.962亿美元[167] - 2022年9月30日可投资资产总额为19.31亿美元，2021年同期为21.855亿美元[167] - 2022年平均总投资资产公允价值年化总投资回报率为 -9.7%，2021年为 -3.6%[167] - 2022年固定收益资产年化收入为3920万美元，2021年为2800万美元[167] - 2022年平均总固定收益资产成本为16.876亿美元，2021年为16.174亿美元[167] - 2022年年化投资账面价值收益率为2.32%，2021年为1.73%[167] - 截至2022年9月30日九个月，公司净投资收入为3.02亿美元，2021年同期为2.31亿美元[171] - 截至2022年9月30日九个月，公司净实现损失为1.11亿美元，2021年同期为100万美元[171] - 截至2022年9月30日九个月，公司净未实现损失为15.18亿美元，2021年同期为1.1亿美元[171] - 截至2022年9月30日，公司总投资为142.26亿美元，2021年同期为169.62亿美元[171] - 截至2022年9月30日，公司可投资资产为193.1亿美元，2021年同期为218.55亿美元[171] - 2022年年化总投资回报率为 -8.7%，2021年为2.8%[171] - 2022年固定收益资产年化收入为3.44亿美元，2021年为2.79亿美元[171] - 2022年第三季度和前九个月，公司投资部门净亏损分别为4.93亿美元和13亿美元，2021年同期分别为净亏损2.03亿美元和净收益4.19亿美元[191] - 2022年第三季度和前九个月，公司固定收益证券净实现和未实现损失分别增加3.28亿美元和9.68亿美元[191] - 2022年第三季度和前九个月，公司其他投资（包括股票）净实现和未实现损失分别为1.64亿美元和4.68亿美元[191] - 2022年前九个月，公司权益法投资收益减少8900万美元[191] - 2022年第三季度和前九个月，公司净投资收入分别增加2200万美元和6500万美元[193] - 2022年第三季度和前九个月，支持Enhanzed Re人寿再保险业务的固定收益证券总投资损失分别为1.41亿美元和2.69亿美元[193] - 截至2022年9月30日，公司固定收益证券余额减少29亿美元，主要因确认