公司整体业务规模与客户情况 - 截至2022年3月31日，公司服务140万笔贷款，总未偿本金余额（UPB）达2753亿美元，服务对象超4000名投资者和101家次级服务客户[244] - 截至2022年3月31日，公司服务140万笔抵押贷款，总未偿还本金余额（UPB）为2753亿美元，第一季度平均UPB较2021年第四季度增加5%（119亿美元），较2021年第一季度增加45%（843亿美元）[302] - NRZ是公司最大的代服务客户，截至2022年3月31日，占服务组合UPB的19%和贷款数量的30%，2022年第一季度和2021年第四季度，Ocwen保留的NRZ服务费用约占总服务和代服务费用的12%，2021年第一季度为21%[305] - 截至2022年3月31日，公司管理24100笔处于宽限期的贷款，占总投资组合的1.8%，其中5700笔与自有MSR相关，占自有MSR服务投资组合（不包括NRZ和MAV）的1.0%，较2021年12月31日分别减少15%和16%[308] - 2022年3月31日，公司服务或代服务的传统贷款中分别有70938笔和73340笔优质贷款，未偿还本金余额（UPB）分别为134亿美元和137亿美元，而2021年3月31日有85479笔优质贷款，UPB为153亿美元[320] - 2022年3月31日，公司合并资产负债表中确认的反向抵押贷款UPB为73亿美元；代服务的UPB为85亿美元，出售给MAV但未实现销售会计处理的MSRs的UPB为268亿美元；代服务贷款中未转移到PMC服务系统的UPB为83亿美元；代服务贷款的UPB为20亿美元[320][321] - 2022年1月1日至3月31日，公司服务的抵押贷款组合UPB从2680亿美元增至2753亿美元，数量从1353200笔增至1375100笔；2021年同期UPB从1888亿美元减至1794亿美元，数量从1107600笔减至1063200笔[322] - 2022年3月31日，公司服务和代服务的住宅资产平均UPB为270.5亿美元，较2021年12月31日的258.6亿美元增长5%，较2021年3月31日的186.3亿美元增长45%；平均数量为136.24万笔，较2021年12月31日的133.12万笔增长2%，较2021年3月31日的109.26万笔增长25%[332] - 截至2022年3月31日，公司与461家获批的代理卖家建立了合作关系，较2021年12月31日新增23家[369] - 截至2022年3月31日，公司通过机构现金窗口联合发行计划与184家获批卖家建立了合作关系，较2021年12月31日新增30家[373] 零售渠道消费者直接抵押贷款服务权（MSR）相关数据 - 2022年第一季度，零售渠道消费者直接抵押贷款服务权（MSR）UPB为0.71亿美元，对应2021年12月31日和2021年3月31日分别为0.66亿美元和0.56亿美元[246] 总服务和次级服务UPB新增额 - 2022年第一季度，总服务和次级服务UPB新增额为429.1亿美元，2021年12月31日和2021年3月31日分别为204.3亿美元和139.8亿美元[246] 公司总平均服务组合净增情况 - 2022年第一季度，公司总平均服务组合净增119亿美元，主要源于与Oaktree的MSR投资合资企业和MAM（RMS）的反向次级服务新增量[250] 公司第一季度财务关键指标 - 2022年第一季度净收入为5800万美元，基本每股收益6.30美元，摊薄每股收益6.01美元[253] - 2022年第一季度服务手续费收入为2.13亿美元，贷款发放销售收益为1300万美元[253] - 2022年第一季度，公司自有MSR因利率和假设变化产生6600万美元估值收益，扣除套期保值影响[253] - 2022年第一季度末，股东权益为5.34亿美元，普通股每股账面价值为57.78美元[253] - 2022年第一季度总营收为2.316亿美元，较2021年12月31日的三个月下降21%，较2021年3月31日的三个月增长12%[254] - 2022年第一季度服务业务税前收入为7880万美元，较2021年12月31日的三个月增长383%，较2021年3月31日的三个月增长426%[254] - 2022年第一季度总部门收入为190万美元，较2021年同期增长1%，其中服务收入增加2260万美元，发起收入减少2130万美元[258] - 2022年第一季度总收入为2.316亿美元，较2021年第四季度减少6240万美元，降幅21%[259] - 2022年第一季度MSR估值调整净收益为6270万美元，主要源于7280万美元的MSR投资组合流失、2.012亿美元的公允价值收益、8000万美元的套期保值衍生品损失和1330万美元的衍生品收益[264] - 2022年第一季度所得税费用为320万美元，对应税前收入6130万美元，有效税率5.3%；2021年第四季度所得税收益为230万美元，对应税前亏损400万美元，有效税率58.0%；2021年第一季度所得税费用为310万美元，对应税前收入1160万美元，有效税率26.6%[287][288] - 2022年第一季度股东权益增加5740万美元，主要因净收入5810万美元[292] 公司费用相关数据 - 2022年第一季度薪酬福利费用较2021年第四季度减少2050万美元，降幅23%，主要因激励性薪酬降低；较2021年同期基本持平，减少30万美元[268][270] - 2022年第一季度服务和发起费用较2021年第四季度减少1740万美元，降幅55%；较2021年同期减少1330万美元，降幅48%[271][272] - 2022年第一季度专业服务费用较2021年第四季度减少850万美元，降幅41%；较2021年同期减少520万美元，降幅30%[274][275] - 2022年第一季度占用和设备费用较2021年同期增加120万美元，增幅14%[276] - 2022年第一季度技术和通信费用较2021年同期增加180万美元，增幅13%[277] - 2022年第一季度利息收入较2021年第四季度减少330万美元，较2021年同期增加320万美元[280] - 2022年第一季度利息费用较2021年第四季度减少350万美元，降幅8%；较2021年同期增加940万美元，增幅33%[281][282] - 2022年第一季度薪酬和福利费用较2021年12月31日结束的三个月下降420万美元，降幅13%；较2021年3月31日结束的三个月增加390万美元，增幅16%[351][352] - 2022年第一季度服务费用较2021年12月31日结束的三个月下降1550万美元，降幅59%；较2021年3月31日结束的三个月下降1370万美元，降幅56%[354][355] - 2022年第一季度其他运营费用较2021年12月31日结束的三个月减少130万美元；较2021年3月31日结束的三个月增加130万美元[356][358] - 2022年第一季度利息费用较2021年12月31日结束的三个月基本持平，增加10万美元；较2021年3月31日结束的三个月增加430万美元，增幅23%[361][362] - 2022年第一季度末，质押MSR负债费用为8690万美元，较2021年12月31日末的三个月增加4660万美元，较2021年3月31日末的三个月增加4900万美元[363][364][365] - 2022年3月31日止三个月薪酬福利费用较2021年12月31日止三个月下降1510万美元（59%），较2021年3月31日止三个月下降1080万美元（51%）[408][410] - 2022年3月31日止三个月专业服务费用较2021年12月31日止三个月下降710万美元（66%），较2021年3月31日止三个月下降340万美元（49%）[411][412] - 2022年3月31日止三个月利息费用较2021年12月31日止三个月持平，较2021年3月31日止三个月增加450万美元（73%）[413][414] 公司资产负债相关数据 - 截至2022年3月31日与2021年12月31日相比，现金增加7590万美元，增幅39%；受限现金增加560万美元，增幅8%；MSRs公允价值增加7310万美元，增幅3%；贷款持有待售减少2.035亿美元，降幅22%；贷款持有投资公允价值增加2.516亿美元，增幅3%；应收账款增加3280万美元，增幅18%；权益法投资增加1160万美元，增幅50%；其他资产减少5410万美元，降幅10%；总资产增加1.507亿美元，增幅1%[290] - 截至2022年3月31日与2021年12月31日相比，HMBS相关借款增加2.338亿美元，增幅3%；其他融资负债增加6710万美元，增幅8%；提前匹配融资负债减少1500万美元，降幅3%；抵押贷款仓库融资减少1.26亿美元，降幅12%；MSR融资净额减少810万美元，降幅1%；高级票据净额增加230万美元；其他负债减少6090万美元，降幅7%；总负债增加9320万美元，增幅1%；股东权益增加5740万美元，增幅12%；每股账面价值增加6.02美元，增幅12%[290] - 2022年3月31日公司总借款能力较2021年12月31日减少约2.64亿美元（8%），主要因抵押贷款仓库容量减少2.59亿美元（12%）[418][419] - 2022年3月31日公司无限制现金头寸为2.687亿美元，高于2021年12月31日的1.928亿美元[421] - 2022年3月31日公司抵押贷款仓库和MSR融资设施分别有540万美元和4040万美元的承诺借款能力[420] - 截至2022年3月31日，浮动利率反向抵押贷款借款人有17亿美元额外借款额度，2022年第一季度从2021年12月31日的15亿美元借款额度中出资5640万美元[423] - 截至2022年3月31日，公司有1.9亿美元债务将在未来12个月到期、开始摊销或需部分偿还，包括9.591亿美元的正向和反向抵押贷款仓库融资借款、4.973亿美元的预付款融资票据、4.122亿美元的机构和吉利美MSR融资以及1940万美元的PLS票据计划本金摊销[424] 业务发展预期 - 预计2022年剩余时间通过多渠道发起平台和MAV补充和扩大服务组合，反向抵押代服务费用收入有望增长[294] - 贷款出售收益受交易量和利润率驱动，预计交易量组合将向购房转移，发起利润率将面临压力[295] - 反向抵押发起收益受与贷款出售收益相同因素驱动，预计交易量增长并维持类似利润率[296] - 预计2022年MSR现金流实现增加，利率上升时MSR公允价值有望获得净收益，利率下降时可能出现损失[297] 特定日期业务数据 - 2022年3月31日，与逾期借款人付款相关的递延服务费用为1.439亿美元，其中1.148亿美元归因于NRZ协议[311] - 2022年第一季度，服务和子服务费用为2.122亿美元，较2021年第四季度下降2%，较2021年第一季度增长25%[316] - 2022年第一季度，贷款持有待售净损益为 - 0.27亿美元，较2021年第四季度下降137%，较2021年第一季度下降177%[316] - 2022年第一季度，反向抵押贷款净收入为 - 0.119亿美元，较2021年第四季度增长549%，较2021年第一季度下降682%[316] - 2022年3月31日，执行贷款未偿还本金余额为2599亿美元，较2021年12月31日增长2%，较2021年3月31日增长53%[318] - 2022年3月31日，非执行贷款未偿还本金余额为147亿美元，较2021年12月31日增长13%，较2021年3月31日增长68%[318] - 2022年3月31日，服务投资组合为1239亿美元，较2021年12月31日下降9%，较2021年3月31日增长25%[318] - 2022年3月31日，子服务 - 正向为40.4亿美元，较2021年12月31日增长37%，较2021年3月31日增长148%[318] - 2022年3月31日，子服务 - 反向为22.2亿美元，较2021年12月31日增长60%[318] - 2022年3月31日自愿CPR为11.4%，较2021年3月31日的15.7%下降27%；非自愿CPR为0.3%，较2021年3月31日的0.5%下降40%；总CPR为14.8%，较2021年3月31日的25.2%下降100%[319] - 2022年3月