服务业务客户与贷款规模 - 截至2023年3月31日，公司为超3800名投资者和114家次级服务客户服务140万笔贷款，未偿还本金余额（UPB）总计2985亿美元[199] - 2023年3月31日，公司服务140万笔抵押贷款，总未偿本金余额（UPB）为2985亿美元，较2022年第四季度增加63亿美元，增幅2% [247] - 与2022年第一季度相比，2023年第一季度平均UPB增加235亿美元，增幅9%，主要因正向和反向次级服务增加[247] - Rithm在公司服务组合的总UPB和贷款数量中分别占比16%和27%，2023年第一季度保留的服务费用约占总服务和次级服务费用的9% [250] - MAV在公司总服务组合UPB和贷款数量中分别占比17%和13%，2023年第一季度保留的服务费用约占总服务和次级服务费用的2% [251] 新增贷款量 - 2023年第一季度新增贷款量175亿美元，其中新增次级服务贷款量128亿美元，非批量新增服务贷款量45亿美元[201] 服务业务UPB变化 - 2023年第一季度，公司服务业务平均UPB为2941亿美元，较2022年第四季度增加63亿美元，较2022年第一季度增加236亿美元[206] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，总服务和次级服务UPB分别为2985亿美元和2898亿美元，净增87亿美元，增幅3%[206] - 截至2023年3月31日，服务资产未偿还本金余额（UPB）总计2984.7亿美元，较2022年12月31日的2898.2亿美元增长3%，较2022年3月31日的2753.2亿美元增长8%[275] - 截至2023年3月31日，抵押贷款服务组合UPB为2984.7亿美元，较2023年1月1日的2896.7亿美元有所增加，主要因新增175亿美元，同时有销售、转移和流失等情况[279] 公司财务盈亏与收入情况 - 2023年第一季度净亏损4000万美元，即每股亏损5.34美元；服务和次级服务手续费收入2.32亿美元；贷款发放销售收益400万美元[208] - 2023年第一季度总营收2.618亿美元，较2022年第四季度增长5%，较2022年第一季度增长13%[210] - 2023年第一季度服务业务营收2.45亿美元，较2022年第四季度增长8%，较2022年第一季度增长24%；贷款发放业务营收1480万美元，较2022年第四季度下降31%，较2022年第一季度下降67%[211] - 与2022年12月31日止三个月相比，2023年3月31日止三个月总部门营收增加1100万美元，增幅4%，主要因服务业务营收增加1760万美元，被贷款发放业务营收减少670万美元抵消[212] - 2023年3月31日，公司服务和次级服务费用为2.318亿美元，较2022年12月31日的2.188亿美元增长6%，较2022年3月31日的2.122亿美元增长9%[273] - 2023年3月31日，公司反向贷款投资和HMBS相关借款净收益为1400万美元，较2022年12月31日的940万美元增长49%，较2022年3月31日的 - 1190万美元增长218%[273] - 2023年3月31日，公司总营收为2.45亿美元，较2022年12月31日的2.274亿美元增长8%，较2022年3月31日的1.98亿美元增长24%[273] - 2023年第一季度服务和子服务费用总计2.318亿美元，较2022年第四季度的2.188亿美元增长6%，较2022年第一季度的2.122亿美元增长9%[283] - 2023年3月31日止三个月，公司服务和次级服务费用净增570万美元，增幅3%；与2022年3月31日止三个月相比持平[286][287] - 2023年3月31日止三个月，公司自有MSR服务费用收入增加500万美元，增幅6%，源于平均UPB服务量增加1%和拖欠率降低[286] - 2023年3月31日止三个月，公司辅助收入较2022年12月31日止三个月增加730万美元，较2022年3月31日止三个月增加1910万美元[293][294] - 2023年3月31日止三个月，公司反向贷款投资和HMBS相关借款净收益较2022年12月31日止三个月增加460万美元，较2022年3月31日止三个月增加2590万美元[298] - 2023年3月31日，自有MSR服务费用为9000万美元，较2022年12月31日增长6%，较2022年3月31日增长2%[285] - 2023年3月31日，平均服务费用率为0.28%，较2022年12月31日增长4%，与2022年3月31日持平[285] - 2023年3月31日，次级服务费用为1970万美元，较2022年12月31日增长4%，较2022年3月31日增长34%[285] - 2023年3月31日，平均每笔贷款月费用为29美元，较2022年12月31日下降6%，较2022年3月31日增长7%[285] - 2023年3月31日止三个月贷款待售净收益为410万美元，较2022年12月31日止三个月减少270万美元，较2022年3月31日止三个月减少870万美元[344][349][350] - 2023年3月31日止三个月反向贷款投资及HMBS相关借款净收益为720万美元，较2022年12月31日止三个月减少210万美元（23%），较2022年3月31日止三个月减少1780万美元（71%）[344][354][355] - 2023年3月31日止三个月其他净收入为350万美元，较2022年12月31日止三个月减少190万美元，较2022年3月31日止三个月减少380万美元[344][356] - 2023年3月31日止三个月总营收为1480万美元，较2022年12月31日止三个月减少670万美元（31%），较2022年3月31日止三个月减少3030万美元（67%）[344] - 2023年第一季度公司其他业务再保险保费收入190万美元，较2022年第四季度增长6%，较2022年第一季度增长12%[367] MSR相关情况 - 2023年第一季度，服务业务MSR估值损失3500万美元，归因于利率和假设变化，对冲后净值[208] - 截至2023年第一季度末，MSR投资26亿美元，较上季度减少8500万美元[208] - 2023年第一季度MSR估值调整净亏损6900万美元，较2022年第四季度减少2680万美元，降幅28%；较2022年第一季度的3540万美元收益减少10440万美元，降幅295%[215][216][217] - 2023年第一季度10年期掉期利率下降30个基点，2022年第四季度下降6个基点，2022年第一季度上升83个基点[216][217] - 2023年第一季度MSR套期保值覆盖率为37%[216] - 2023年第一季度末MSR估值调整净亏损7090万美元，包括3570万美元的流失和3520万美元因利率和假设导致的公允价值损失[299][301] - 2023年第一季度末MSR估值调整净额较2022年第四季度末增加2780万美元（亏损减少），主要因利率和假设变化导致的损失减少2680万美元，对冲收益增加1380万美元[302] - 2023年第一季度末MSR估值调整净额较2022年第一季度末下降9200万美元，因利率和假设变化导致的收益减少1.009亿美元，对冲损失减少9410万美元，流失减少880万美元[303] - 2023年第一季度MSR对冲覆盖率为37%[301] - 2023年第一季度末自有MSR公允价值为16.731亿美元，UPB为1276亿美元[306] - 2023年第一季度自有MSR加权平均票面利率为3.8%，公允价值占UPB的1.31%，公允价值倍数为4.7倍[306] - 2023年3月31日止三个月MSR购买总量为46.9亿美元，较2022年12月31日止三个月减少14.7亿美元（24%），较2022年3月31日止三个月减少34.9亿美元（43%）[345] 公司运营费用情况 - 2023年第一季度总运营费用为1.141亿美元，较2022年第四季度的1.196亿美元减少550万美元，降幅5%；较2022年第一季度的1.27亿美元减少1290万美元，降幅10%[219] - 2023年第一季度薪酬和福利费用为5800万美元，较2022年第四季度减少820万美元，降幅12%；较2022年第一季度减少1000万美元，降幅15%[219][220] - 2023年第一季度服务和发起费用为1570万美元，较2022年第四季度增加310万美元，增幅25%；较2022年第一季度增加150万美元，增幅11%[219][221][222] - 2023年第一季度专业服务费用为1330万美元，较2022年第四季度增加210万美元，增幅19%；较2022年第一季度增加110万美元，增幅9%[219][223][224] - 2023年第一季度其他收入（费用）净额为-1.17亿美元，较2022年第四季度的-1.139亿美元增加310万美元；较2022年第一季度的-7870万美元增加3830万美元，增幅49%[226] - 2023年第一季度所得税费用为190万美元，较2022年第四季度的90万美元增加100万美元，增幅111%；较2022年第一季度的320万美元减少130万美元，降幅41%[230] - 2023年第一季度有效税率为-5.0%，较2022年第四季度的-1.1%增加3.9个百分点，增幅355%；较2022年第一季度的5.2%减少10.2个百分点，降幅196%[230] - 2023年3月31日，公司总运营费用为7980万美元，较2022年12月31日的7130万美元增长12%，较2022年3月31日的7420万美元增长8%[273] - 2023年第一季度末补偿和福利费用与2022年第四季度末持平，与2022年第一季度末相比也基本持平，美国平均服务人员数量减少23%，服务业务离岸员工占比从71%增至78%[308][309][310] - 2023年第一季度末服务费用较2022年第四季度末增加490万美元，较2022年第一季度末增加410万美元[312][313] - 2023年第一季度末其他运营费用较2022年第四季度末增加270万美元，较2022年第一季度末增加110万美元[314][315] - 截至2023年3月31日的三个月利息支出较2022年12月31日的三个月增加310万美元，增幅8%，较2022年3月31日的三个月增加1850万美元，增幅80%[317][318][319] - 截至2023年3月31日的三个月利息收入较2022年12月31日的三个月增加110万美元，较2022年3月31日的三个月基本持平[320] - 截至2023年3月31日的三个月质押MSR负债费用较2022年12月31日的三个月增加360万美元，较2022年3月31日的三个月增加1060万美元[321][322][323] - 2023年3月31日止三个月总运营费用为1870万美元，较2022年12月31日止三个月减少780万美元（29%），较2022年3月31日止三个月减少2760万美元（60%）[344] - 2023年第一季度运营费用较2022年第四季度减少780万美元，降幅29%；较2022年第一季度减少2760万美元[358][360] - 2023年第一季度薪酬和福利费用较2022年第四季度减少490万美元，降幅34%；较2022年第一季度减少1890万美元，降幅66%[358][360] - 2023年第一季度其他运营费用较2022年第四季度减少290万美元；较2022年第一季度减少870万美元[358][360] - 2023年第一季度利息收入较2022年第四季度减少230万美元；较2022年第一季度增加600万美元[362] - 2023年第一季度利息支出较2022年第四季度减少80万美元；较2022年第一季度增加570万美元[363] - 2023年第一季度公司其他业务总运营费用1560万美元，较2022年第四季度减少28%，较2022年第一季度增长140%[367] 公司资产负债与股本情况 - 2022年12月31日至2023年3月31日，公司总资产增加2.278亿美元，增幅2%，主要因待售贷款组合增加2.267亿美元和投资贷款增加1.583亿美元[235] - 同期总负债增加2.682亿美元