银行部门利率敏感性与资产负债情况 - 银行部门主要市场风险是利率敏感性，收益很大程度取决于净利息收入[603] - 银行部门目前整体资产敏感，贷款是资产敏感的主要原因，多数借款期限保持在一年以内[607] - 截至2022年12月31日，银行部门总利息敏感资产为12740021千美元，总利息敏感负债为7590876千美元，利息敏感性缺口为5149145千美元[608] - 截至2022年12月31日，利率上升300个基点时，银行部门净利息收入增加40069千美元，增幅8.80%，经济价值权益增加185702千美元，增幅8.72%[610] - 公司正评估当前缺口状况，可能重新调整银行部门资产负债表，使其更趋于中性或负债敏感[612] 经纪交易商部门风险与管理 - 经纪交易商部门作为金融中介参与客户交易和交易活动，面临市场风险[614] - 经纪交易商部门因持有利率敏感金融工具和其他生息资产及资金来源，面临利率风险[615] - 经纪交易商部门通过设定和监控头寸规模、期限以及证券持有时间来管理利率风险[616] - 经纪交易商部门通过设置和监控交易对手头寸限制等方式管理信用风险[619] 利率风险来源与管理方法 - 利率风险来源包括重新定价风险、再投资风险、基差风险和收益率曲线风险[604] - 公司采用资产/负债管理政策、利率冲击分析、重新定价缺口分析等方法管理利率风险[605] - 公司使用衍生品支持客户计划并对冲利率风险[618] 证券资产情况 - 截至2022年12月31日，总债务证券为69.0441亿美元，企业股权证券为 - 314.5万美元，其他为1462.7万美元[618] - 市政债务、美国政府及政府机构债务、企业债务的加权平均收益率分别为3.78%、4.86%、4.86%[618] 抵押贷款发起部门风险 - 抵押贷款发起部门主要面临利率风险，贷款承诺期为20 - 60天，平均持有期约30天[621][622] 住宅抵押贷款服务业务 - 公司扩大了住宅抵押贷款服务业务，有保留的MSR投资组合，使用衍生品对冲相关市场风险[623] 公司债务情况 - 截至2022年12月31日，合并资产负债表上总债务义务为3.5亿美元，均为固定利率[625] - 利率上升0.125%，对可变利率债务利息费用的增加预计不会对未来合并收益或现金流产生重大影响[625] 利率变动对净利息收入的影响 - 利率变动300、200、100、 - 50、 - 100、 - 200个基点时，净利息收入变动分别为9993.2万美元（17.56%）、6495.3万美元（11.41%）、3332.7万美元（5.86%）、 - 1726万美元（ - 3.03%）、 - 3564.6万美元（ - 6.26%）、 - 7569.6万美元（ - 13.30%）[629] - 预计净利息收入的变化符合内部政策指南，受现金余额水平等因素影响[629]