财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度和全年GAAP归属于普通股股东的净收入分别为每股0.07美元和0.29美元，可分配收益分别为每股0.10美元和0.26美元[9] - 2023年第四季度普通股每股账面价值为3.46美元[9] - 2023年第四季度末，公司总资产为14.46932亿美元，总负债为12.0614亿美元，总负债与总股本比率为5.01倍[10] - 2023年第四季度净利息收入为909.3万美元，全年为3439.3万美元[11] - 2023年12月31日现金及现金等价物为5124.7063万美元，2022年12月31日为4385.8515万美元[39] - 2023年12月31日受限现金为27.0129万美元，2022年12月31日为350.785万美元[39] - 2023年12月31日按摊余成本计算的商业抵押贷款投资为13.89940203亿美元，2022年12月31日为10.76148186亿美元[39] - 2023年12月31日商业抵押贷款投资的信用损失准备为 - 605.9006万美元，2022年12月31日为 - 425.8668万美元[39] - 2023年12月31日抵押服务权公允价值为69.1973万美元，2022年12月31日为79.5656万美元[39] - 2023年12月31日应计利息应收款为858.8805万美元，2022年12月31日为579.7991万美元[39] - 2023年12月31日总负债为12.06140067亿美元，2022年12月31日为8.8496404亿美元[39] - 2023年12月31日优先股清算优先权总计6000万美元，2022年相同[39] - 2023年12月31日普通股发行和流通股数为5224.8631万股，2022年为5223.1152万股[39] - 2023年商业抵押贷款投资利息收入为1.0682151亿美元，2022年为5661.0324万美元[40] - 2023年净利息收入为3439.2996万美元，2022年为2387.4804万美元[40] - 2023年总费用为1225.3874万美元，2022年为1033.2885万美元[40] - 2023年净收入为1971.4496万美元，2022年为986.366万美元[40] - 2023年归属于普通股股东的基本和摊薄后每股收益为0.29美元，2022年为0.11美元[40] - 2023年末贷款损失准备金为605.9006万美元，2022年末为425.8668万美元[42] - 2023年第四季度可分配收益为523.8424万美元，第三季度为598.4478万美元[44] - 2023年第四季度普通股可分配收益每股为0.10美元，第三季度为0.11美元[44] - 截至2023年12月31日，LFT资本总额为14.39893亿美元[46] - 截至2023年12月31日，普通股每股账面价值为3.46美元[48] 股息分配情况 - 2023年12月12日，公司宣布普通股季度现金股息为每股0.07美元，全年累计现金股息为每股0.26美元；7.875%累积可赎回A类优先股季度现金股息为每股0.49219美元，全年累计为每股1.96876美元[9] 贷款业务数据 - 2023年第四季度公司有4290万美元贷款还款，收购和/或提供7720万美元贷款资产；全年有2.714亿美元贷款还款，收购和/或提供6.023亿美元贷款资产[9] - 截至2023年12月31日，公司14亿美元贷款组合中约94.0%由多户住宅资产抵押，加权平均剩余期限为13个月，加权平均利率为SOFR + 3.54%，未摊销购买折扣为700万美元[9] - 公司贷款组合为100%浮动利率，且100%与30天期SOFR挂钩[30] - 2023年12月31日CRE贷款组合中，Loan 1未偿还本金余额为5.1375亿美元，利差3.05%，初始期限37个月，初始LTV为71.70%[33] - 2023年12月31日CRE贷款组合中，Loan 22未偿还本金余额为2.036亿美元，利差4.00%，初始期限36个月，初始LTV为45.00%[35] - 2023年12月31日商业房地产贷款组合未偿还本金余额总计13.9738516亿美元，平均利差3.48%，未摊销折扣/溢价为 - 700.0863万美元，初始期限平均36个月，初始贷款价值比（LTV）平均72.84%[37] 投资组合风险情况 - 截至2023年12月31日，公司投资组合加权平均风险评级从上个季度的3.4升至3.5，75.7%的投资组合评级为“3”（中度风险）或更好[9] - 截至2023年12月31日，公司96.7%的投资组合处于履约状态[24] 融资情况 - 公司通过LMNT 2021 - FL1发行8.338亿美元投资级票据，通过LMF 2023 - 1发行3.177亿美元投资级票据进行融资[9] - 公司主要融资来源为两笔有担保融资（LMNT 2021 - FL1和LMF 2023 - 1）、优先股和一笔企业定期贷款[27] - LMNT 2021 - FL1融资到期日为2032年7月，金额8.338亿美元，利率S + 1.55%，预付款率83.4%[26] - LMF 2023 - 1融资到期日为2039年6月，金额3.177亿美元，利率S + 3.10%，预付款率82.2%[26] - 信用额度为14.399亿美元，定期贷款利率7.25%，金额4780万美元，到期日为2026年2月，预付款率80.0%[26] - 公司总债务为11.992亿美元，优先股金额6000万美元，利率7.875%，普通股账面价值为1.807亿美元，总资本为14.399亿美元[26] 利率变动影响 - 当SOFR变动时，浮动利率资产和负债有不同程度变化，如SOFR变动+100bps时，浮动利率资产为2.459亿美元，浮动利率负债为 - 1151万美元[29] 融资风险情况 - 公司目前未使用回购或仓库融资，因此不受回购或仓库贷款机构的保证金追缴影响[27]