公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为24.03843亿美元和24.50581亿美元[19] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为8.77977亿美元和8.84795亿美元[19] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为15.25866亿美元和15.65786亿美元[19] - 2022年第三季度和前九个月净保费收入分别为1.18317亿美元和3.55682亿美元，2021年同期分别为1.13594亿美元和3.30361亿美元[21] - 2022年第三季度和前九个月净投资收入分别为0.11945亿美元和0.33065亿美元，2021年同期分别为0.09831亿美元和0.28027亿美元[21] - 2022年第三季度和前九个月净利润分别为0.76838亿美元和2.19962亿美元，2021年同期分别为0.60193亿美元和1.70606亿美元[21] - 2022年第三季度和前九个月基本每股收益分别为0.91美元和2.58美元，2021年同期分别为0.70美元和1.99美元[21] - 2022年第三季度和前九个月稀释每股收益分别为0.90美元和2.53美元，2021年同期分别为0.69美元和1.96美元[21] - 2022年前九个月其他综合损失净额为2.22751亿美元，2021年同期为0.34499亿美元[21] - 2022年前九个月综合收益（损失）为 - 0.02789亿美元，2021年同期为1.36107亿美元[21] - 2021年12月31日至2021年9月30日，A类普通股数量从85,163股增至85,743股，股东权益总额从1,369,591千美元增至1,516,226千美元[25] - 2022年前九个月净收入为219,962千美元，2021年同期为170,606千美元[28] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为281,603千美元，2021年同期为281,381千美元[28] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为182,111千美元，2021年同期为310,520千美元[28] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为50,326千美元，2021年同期为538千美元[28] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为125,812千美元，2021年同期为97,260千美元[28] - 2022年第三季度和前九个月净收入分别为7.6838亿美元和21.9962亿美元，2021年同期分别为6.0193亿美元和17.0606亿美元[113] - 2022年第三季度和前九个月有效税率分别为22.1%，2021年同期分别为22.3%和21.9%[117] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁使用权资产和租赁负债分别为1070万美元和1220万美元，2021年12月31日分别为260万美元和290万美元[120] - 2022年第三季度和前九个月经营租赁现金支付分别为40万美元和50万美元，2021年同期分别为60万美元和190万美元[122] - 截至2022年9月30日，保险子公司NMIC和Re One前三季度法定净收入分别为2360万美元和6780万美元，2021年同期分别为870万美元和2390万美元[129] - 2022年9月30日止三个月和九个月的NIW分别为172亿美元和480亿美元，2021年同期分别为181亿美元和672亿美元，同比下降主要因抵押保险市场规模缩小[176] - 2022年9月30日总IIF较2021年9月30日增长24%，主要因测量日期之间产生的NIW，部分被有效保单的流失抵消[177] - 2022年9月30日公司的持续率从2021年9月30日的58.1%提高到80.1%，反映了利率和抵押票据利率上升导致的再融资活动放缓[177] - 2022年9月30日止三个月净保费收入较2021年同期增加1%，九个月较2021年同期减少2%，反映了月度IIF和月度支付保单保费收入的增长与单一保费保单产量下降的平衡[178] - 2022年前三季度和前三季度净保费收入较2021年同期分别增长4%和8%[179] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月，未考虑2016年QSR交易时，池保费写入和赚取金额分别为30万美元和90万美元，40万美元和130万美元[180] - 截至2022年9月30日，Primary RIF总额为4.6259亿美元，2021年同期为3.6253亿美元；Primary IIF总额为17.9173亿美元，2021年同期为14.3618亿美元[194] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，三个月和九个月的期末总储备余额分别为9.4944亿美元和9.4944亿美元，2021年同期分别为10.4604亿美元和10.4604亿美元[206] - 2022年前九个月，当前年度索赔和索赔（福利）费用为2.8135亿美元，上一年度为 - 3.5179亿美元；索赔支付方面，当前年度为7.3万美元，上一年度为92.5万美元[206] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，期末违约贷款数量分别为4096笔和7670笔，较2021年有所下降[208] - 2022年第三季度和前九个月支付的索赔数量分别为16笔和59笔，2021年同期分别为24笔和59笔[209] - 2022年第三季度和前九个月索赔支付总额分别为37.6万美元和124.9万美元，2021年同期分别为67.4万美元和198.2万美元[209] - 2022年第三季度和前九个月每笔索赔平均支付金额分别为2.4万美元和2.1万美元，2021年同期分别为2.8万美元和3.4万美元[209] - 2022年第三季度和前九个月索赔严重程度分别为55%和46%，2021年同期分别为55%和60%[209][210] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，每笔违约平均准备金分别为2.32万美元和1.36万美元[211] 公司投资相关数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，总投资的摊销成本为22.49亿美元，公允价值为19.74亿美元；截至2021年12月31日，总投资的摊销成本为20.79亿美元，公允价值为20.86亿美元[42] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别约有540万美元和560万美元的现金和投资以美国国债形式存于各州保险部门[43] - 2022年9月30日，公司投资组合的未实现损失为2.752亿美元，其中1.734亿美元与处于未实现损失状态12个月或更长时间的证券相关；2021年12月31日，未实现损失为2320万美元，其中650万美元与处于未实现损失状态12个月或更长时间的证券相关[46] - 2022年第三季度，投资收入为1231.4万美元，投资费用为36.9万美元，净投资收入为1194.5万美元；2021年第三季度，投资收入为1017万美元，投资费用为33.9万美元，净投资收入为983.1万美元[51] - 2022年前九个月，投资收入为3408.4万美元，投资费用为101.9万美元，净投资收入为3306.5万美元；2021年前九个月，投资收入为2900.3万美元，投资费用为97.6万美元，净投资收入为2802.7万美元[51] - 2022年第三季度，实现投资总收益为2.4万美元，实现投资总损失为1万美元，净实现投资收益为1.4万美元；2021年第三季度，实现投资总收益为3000美元，净实现投资收益为3000美元[51] - 2022年前九个月，实现投资总收益为49万美元，实现投资总损失为1.5万美元，净实现投资收益为47.5万美元；2021年前九个月，实现投资总收益为1.5万美元，净实现投资收益为1.5万美元[51] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司未对投资组合中的任何证券确认信用损失准备[49] - 2022年9月30日，公司企业债务证券按发行人行业组划分，金融占37%，消费者占24%，通信占12%，公用事业占10%，科技占9%，工业占8%；2021年12月31日，金融占38%，消费者占24%，通信占11%，公用事业占10%，科技占9%，工业占8%[43] 公司负债与融资相关数据关键指标变化 - 2020年6月19日，公司发行4亿美元高级担保票据，2022年9月30日，票据成本为3.957亿美元（扣除未摊销债务发行成本430万美元），公允价值为3.884亿美元；2021年12月31日，票据成本为3.946亿美元（扣除未摊销债务发行成本540万美元），公允价值为4.546亿美元[62] - 高级担保票据本金4亿美元，利率7.375%，2025年6月1日到期，2025年3月1日前赎回需支付适用溢价，之后赎回按本金加应计未付利息[63][64] - 2022年9月30日和2021年12月31日，高级担保票据未摊销债务发行成本分别约为430万美元和540万美元，应计未付利息分别为980万美元和250万美元[65][66] - 2021年11月29日，公司将1.1亿美元的循环信贷额度扩大至2.5亿美元，到期日延长至2025年11月29日或2025年2月28日（以较早者为准），截至2022年9月30日和2021年12月31日，未提取任何金额[67] - 2022年9月30日，循环信贷额度适用承诺费率为0.30%，第三季度和前九个月分别记录承诺费20万美元和60万美元[68] - 循环信贷额度相关债务发行成本为110万美元，2022年9月30日，未摊销递延债务发行成本为130万美元[69] 公司再保险业务相关数据关键指标变化 - 公司与Oaktown Re系列特殊目的再保险实体签订再保险协议，获得超额损失再保险保障[73] - 2022年前三季度，公司向Oaktown Re Vehicles分保的保费分别为1070万美元和3180万美元，2021年同期分别为1040万美元和3000万美元[74] - 截至2022年9月30日，2018 ILN Transaction和2021 - 2 ILN Transaction处于锁定状态，暂停再保险覆盖摊销、抵押资产分配和保险关联票据摊销；2019 ILN Transaction锁定状态解除，恢复相关操作[77] - 2022年3月25日和4月25日，公司行使选择性清理赎回权，分别终止2017和2020 - 1 ILN Transactions[79] - 截至2022年9月30日，2018 - 2021年各ILN Transaction的当前再保险覆盖金额分别为1.58489亿美元、2.18121亿美元、1.10623亿美元、3.2229亿美元和3.63596亿美元[81] - 截至2022年9月30日，公司在2022 - 1和2022 - 2 XOL Transactions下的第一层总自留损失敞口分别为1.334亿美元和7890万美元，未到期再保险覆盖金额分别为2.84亿美元和1.523亿美元[83] - 2022年前三季度，公司在XOL Transactions下分保的总保费分别为480万美元和770万美元[84] - 2016 QSR Transaction中，公司对2017年12月31日前所有期间承保的符合条件的主要保单的25%风险和与房利美池协议下的100%风险分保保费[89] - 2018 QSR Transaction中，公司对2018年承保的符合条件保单的25%风险和2019年的20%风险分保保费[90] - 2020 QSR Transaction中，公司对2020年4月1日至12月31日承保的符合条件保单的21%风险分保保费[91] - 2021 QSR Transaction中，公司对2021年1月1日至10月30日承保的符合条件保单的22.5%风险分保保费[92] - 2019年4月1日，公司按截止基准终止与一家再保险公司的2016年QSR交易，收回约5亿美元已分出的初级在险风险，2016年QSR交易下分出保费写入比例从25%降至20.5%[98] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月，分出在险风险分别为125.11797亿美元和76.1087亿美元；截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月，分出保费收入分别为-1.01501亿美元和-0.8165亿美元[99] - 公司在QSR交易中，除2022年成熟QSR交易收取35%分保佣金外，其他收取20%分保佣金；2016、2018、2020、2021、2022 QSR和2022年成熟QSR交易，损失率分别保持在60%、61%、50