基金产品发行 - 兴证全球中证沪港深500指数增强型基金(A类023201 C类023202)于6月27日正式发行 [1] - 该基金为业内首只跟踪中证沪港深500指数的增强型产品 [1] - 通过精选沪港深三地500只优质个股并运用量化增强策略 [1] 指数特征与表现 - 中证沪港深500指数覆盖沪港深三市500只流动性好、市值较大的股票 [2] - 截至2025年3月底实现31个申万一级行业全覆盖 [2] - 近10年累计涨幅50.45% 跑赢沪深300全收益指数(38.68%)和恒生指数(-15.02%) [2] - 年化波动率18.41% 低于沪深300的21.00% [2] - 区间最大回撤-41.97% 优于沪深300的-46.06% [2] - 成份股近5年平均ROE持续领跑主要宽基指数 [2] - 近3年股息率保持在3%以上 高于同期A股平均水平 [2] - 当前市盈率12.20倍 低于近10年72%的时间分位点 [2] 投资策略与团队 - 采用"指数复制+量化增强"策略 通过多因子量化选股和投资组合优化 [3] - 拟任基金经理田大伟为金融工程博士 拥有15年从业经验 [3] - 兴证全球基金在指数增强领域有15年经验 [3] - 兴全沪深300指数增强基金自2010年成立以来累计超额收益达125.33% [3] 量化投研体系 - 量化团队重视行业与风格中性 注重跟踪指数偏离度控制 [4] - 团队合力发掘量化因子 共同丰富投资模型 [4] - 自研量化策略"研发+交易+跟踪"一体系统 [4] - 多部门协同作业支撑量化投研体系 [4]