基金概况 - 基金名称为Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF（代码OMFS） 于2017年11月8日推出 采用被动管理策略 旨在广泛覆盖美国小盘混合型股票市场 [1] - 资产管理规模达2.4027亿美元 属于中等规模ETF 赞助商为Invesco公司 [1] 投资策略 - 重点投资市值低于20亿美元的小盘公司 兼具高增长潜力与高风险特性 [2] - 采用混合投资策略 同时持有成长型股票 价值型股票及兼具成长与价值特性的股票 [2] - 跟踪Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor指数 通过规则化方法从Russell 2000指数中选股 该指数涵盖2000家美国小盘公司 [6] 成本结构 - 年运营费用率为0.39% 与同业产品水平相当 [3] - 过去12个月追踪股息收益率为1.26% [3] 资产配置 - 金融板块配置权重最高 达27.7% 工业与信息技术板块位列第二和第三 [4] - 前十大持仓资产占比为5.58% 其中Hims & Hers Health Inc（HIMS）占比0.7% Brinker International Inc（EAT）与Interdigital Inc（IDCC）紧随其后 [5] - 共持有1465只标的 有效分散个股特定风险 [7] 业绩表现 - 年初至今收益率为5.52% 过去一年收益率达10.72%（截至2025年8月20日） [7] - 过去52周交易价格区间为33.88美元至43.90美元 [7] - 三年期贝塔系数为1.07 年化标准差为21.09% [7] 同业比较 - 同业产品Vanguard Small-Cap ETF（VB）资产规模647亿美元 费用率0.05% iShares Core S&P Small-Cap ETF（IJR）资产规模829.2亿美元 费用率0.06% [9] - 获得Zacks ETF评级3级（持有） 评级依据包括预期资产回报率 费用率及动量等因子 [8]