研究概述与方法论 - 研究针对我国6家国有大型商业银行和12家股份制商业银行开展气候物理风险压力测试 [3] - 测试以不良贷款率为核心指标，通过计算预期信用损失判断贷款减值准备覆盖能力 [3] - 研究建立由极端高温和极端降水天气构成的气候物理风险指数，并基于IPCC的RCP2.6（轻度压力）和RCP8.5（重度压力）情景设计测试 [3] 气候风险趋势与银行风险差异 - 我国气候物理风险水平呈随时间升高趋势，重度压力情景下2030年气候物理风险指数有明显跃升 [3] - 风险升高主因是极端高温天气出现频次升高 [3] - 银行潜在气候物理风险取决于贷款投放地气候物理风险状况及投放占比，国有大型商业银行和股份制商业银行风险程度不同 [3] 风险冲击下的银行表现 - 气候物理风险冲击将导致银行不良贷款率明显升高，且股份制商业银行平均不良贷款率高于国有大型商业银行 [4] - 即使在重度压力情景下，各家银行的不良贷款率也都能满足监管上限要求 [4] - 气候风险冲击下银行不良贷款率差异的成因受银行潜在气候风险水平和基期信贷资产质量状况影响 [4] 风险抵御能力评估 - 气候物理风险冲击将导致银行预期信用损失增加，但重度压力情形下贷款减值准备也能覆盖预期违约损失 [4] - 我国商业银行整体表现出较强的气候物理风险抵御能力 [1][4] - 相对而言，部分股份制商业银行的气候风险承压能力更强 [4]