债市要闻 - 国务院总理李强表示中国有信心完成全年经济社会发展目标任务 中国经济将保持稳健向好 产业升级将创造新发展空间 超大规模市场需求将加快释放 中国开放大门将越开越大 [2] - 国务院副总理何立峰指出中美应在两国元首战略引领下不断拉长合作清单 压缩问题清单 中国将持续扩大高水平对外开放 欢迎更多美国企业来华投资 [3] - 美国批准向中国出售英伟达H200人工智能芯片 中方表示一贯主张中美通过合作实现互利共赢 [3] - 美国ADP数据显示截至11月22日的四周内私营部门平均每周新增4750个就业岗位 终结此前连续四周就业流失局面 [3] - 美国10月JOLTS职位空缺从766万小幅升至767万 为五个月高点 但10月裁员人数升至185万 为2023年初以来最高 10月招聘人数环比减少21.8万至515万 自主辞职率降至2020年5月以来最低 [4] 大宗商品市场 - 12月9日 WTI 1月原油期货收跌1.07%至58.25美元/桶 布伦特2月原油期货收跌0.88%至61.94美元/桶 [5] - 12月9日 COMEX 2月黄金期货收涨0.44%至4236.2美元/盎司 [5] - 12月9日 NYMEX天然气价格收跌7.04%至4.579美元/盎司 [5] 资金面与公开市场操作 - 12月9日 央行开展1173亿元7天期逆回购操作 利率1.40% 当日有1563亿元逆回购到期 单日净回笼资金390亿元 [6] - 12月9日 资金面整体平稳向宽 DR001下行0.38bp至1.298% DR007上行0.53bp至1.451% [7] - 12月9日 质押式回购加权利率R001为1.365% 较前日下行0.68bp R007为1.489% 下行0.51bp [8] 利率债市场 - 政治局明确明年货币政策基调为“适度宽松” 带动市场情绪好转 债市震荡回暖 [9] - 截至12月9日20:00 10年期国债活跃券250016收益率上行0.25bp至1.8350% 10年期国开债活跃券250215收益率下行1.50bp至1.9160% [9] - 当日国债收益率多数下行 3年期250023下行0.50bp至1.4125% 7年期250018下行0.75bp至1.7250% 30年期2500006下行0.65bp至2.2535% [10] - 当日国开债收益率普遍下行 1年期250211下行1.25bp至1.5950% 3年期230203下行2.00bp至1.6700% 10年期250215下行1.50bp至1.9160% [10] - 当日债券招标包括25国开02(增23)发行70亿元 25国开18(增14)发行90亿元 25国际20(增24)发行50亿元等 [11] 信用债市场 - 12月9日 6只产业债成交价格偏离幅度超10% 其中“H1阳城01”跌超96% “22万科04”跌超18% “21万科02”涨超30% [11] - 渤海租赁拟于12月22日召开“18渤金03”、“18渤租05”持有人会议审议本金展期议案 [12] - 四川发展取消发行“25川发展MTN003(混合型科创债)” [12] - 中诚信亚太撤销青岛海诺“BBBg+”长期信用评级 [12] - 中诚信亚太撤销咸阳城发“BBBg+”长期信用评级 [12] - 隆基绿能终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市计划 [12] - 荣盛发展及下属子公司新增逾期债务本金5.36亿元 [12] 权益及可转债市场 - 12月9日 A股市场逾4000股下跌 上证指数收跌0.37% 深证成指收跌0.39% 创业板指收涨0.61% 全天成交额1.92万亿元 [13] - 申万一级行业中 综合涨超3% 通信涨超2% 有色金属跌逾3% 钢铁、房地产跌逾2% [13] - 转债市场主要指数集体收跌 中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.61%、0.50%、0.77% [13] - 转债市场成交额592.77亿元 较前一交易日缩量60.15亿元 [13] - 397支转债中50支收涨 336支下跌 上涨个券中福蓉转债涨超6% 沪工转债涨超5% 下跌个券中瑞达转债跌逾9% 豫光转债跌逾5% [13] - 12月10日茂莱转债上市 12月11日澳弘转债、神宇转债即将开启网上申购 [15] - 12月9日祥和实业发行转债获交易所审核通过 双乐股份发行转债获证监会注册批复 [15] - 12月9日巨星转债公告即将满足转股价格下修条件 [15] - 12月9日华懋转债公告不提前赎回 且在未来3个月内若再次触发强赎条件亦不选择强赎 [16] 海外债券市场 - 12月9日各期限美债收益率普遍上行 2年期美债收益率上行4bp至3.61% 10年期美债收益率上行1bp至4.18% [17] - 2/10年期美债收益率利差收窄3bp至57bp 5/30年期美债收益率利差收窄4bp至102bp [18] - 美国10年期通胀保值国债损益平衡通胀率保持在2.26%不变 [19] - 12月9日主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行 德国下行2bp至2.85% 法国下行2bp至3.56% 意大利下行1bp至3.55% 西班牙下行3bp至3.32% 英国下行2bp至4.51% [20] - 中资美元债方面 拼多多债券PDD 0 10/01/27日涨幅1.2% 碧桂园债券COGARD 5.4 05/27/29日跌幅4.8% 远洋地产宝财IV有限公司债券SINOCE 2.7 01/13/28日跌幅5.7% [18]