指数编制方法论 - 标的指数为MSCI加拿大定制上限指数 该指数采用经自由流通调整后的市值加权方法 覆盖加拿大大型和中型公司 标准指数目标覆盖率为85% ±5% [1] - 指数应用了严格的可投资性筛选标准 包括外国投资空间需≥25%才能被完全纳入 以及发达市场流动性要求 如12个月和3个月的年化交易流通率均需≥20% 且3个月交易频率在四个季度内需≥90% [1] - 指数采用定制的25/50式约束规则 任何单一集团实体权重上限为22.5% 同时所有权重超过5%的集团实体合计权重被限制在24.5% 上限规则在每次指数检讨时执行 超限部分按比例重新分配给未超限的成分股 [1] 指数维护与调整 - 指数进行季度检讨 分别在每年二月、五月、八月和十一月的最后一个交易日生效 检讨内容包括更新规模分段阈值、自由流通股、流动性合规情况 并重新应用上限规则以维持集中度限制 [1]