文章核心观点 英国监管机构因花旗集团交易业务控制缺陷对其罚款6160万英镑（约7850万美元），该缺陷导致交易事故，包括2022年5月2日的巨额错误订单，监管机构指出花旗存在系统和控制方面的问题，花旗表示已解决此事并加强系统和控制 [1][3]。 监管调查与罚款 - 英国审慎监管局（PRA）和金融行为监管局（FCA）对花旗集团2018年4月至2022年5月的缺陷进行调查并罚款 [1] - PRA因交易系统和控制缺陷对花旗罚款3390万英镑，因花旗同意解决问题罚款减免30% [10] - FCA对花旗罚款2780万英镑 [10] 交易事故情况 - 2022年5月2日花旗处理了本应是5800万美元的4440亿美元订单，引发14亿美元错误卖单 [3] - 交易错误直接原因是交易员“胖手指”错误，主要控制缺陷导致电子交易系统生成错误订单 [3] - 错误与多个欧洲指数短期大幅波动同时发生，交易取消前出现异常 [3] 系统控制问题 - 花旗伦敦交易主要防错方式是“硬阻断”，但欧洲订单管理系统此类设置太少，纽约交易台有可阻止订单的硬阻断 [8] - 2022年5月2日订单产生711个警报，65个硬阻断，其余“软阻断”被交易员当天覆盖 [8] - 花旗未能有效监控产生暂停和警报的交易，算法系统未发现问题，监控团队交接后未能对警报做出反应 [8] 花旗回应 - 花旗发言人称很高兴解决两年多前因个人错误引发的此事，该错误几分钟内被发现并纠正 [5] - 花旗立即采取措施加强系统和控制，致力于确保全面合规 [5] 长期问题 - 在首席执行官Jane Fraser领导下，花旗一直试图解决风险管理、数据治理和内部控制方面的长期广泛缺陷 [6] - 这些缺陷已在美国引发美联储和货币监理署的监管通知 [6]