基金基本信息 - 华安事件驱动量化策略成立于2016年12月14日，现任基金经理张序自2021年1月18日单独管理至今，业绩比较基准为“75%×中证800指数收益率＋25%×中国债券总指数收益率”，管理费率1.2%[9][10] 历史业绩表现 - 张序任职期间累计收益率92.95%，年化收益14.86%，较偏股混基金指数超额收益80.23%，回报水平在灵活配置型基金中位居前2.55%分位[10] - 过去一年基金累计收益率47.23%，超越偏股混基金指数27.47%；今年以来收益率9.93%，超越偏股混基金指数5.58%，同期最大回撤仅1.66%[11] - 基金季度正超额收益胜率为66.67%，滚动60日收益胜率优于偏股混基金指数和中证800指数[11] 基金经理情况 - 张序有近9年基金行业从业经验，近5年公募产品管理经历，截至2024年12月31日，在管公募基金合计总规模15.26亿元[21] 投资框架 - 采用“行业轮动+精选个股”量化策略，结合基本面分析优化，行业轮动每月选5 - 7个行业偏离调整，选股综合多因子和事件驱动模型并二次筛选[24] - 行业轮动框架结合微观、中观、宏观三维一体分析体系，实盘加入赛道中性和估值中性风控约束[26][27] - 选股采用多策略框架，含中证800多因子、单行业选股和事件选股模型，还配置仓位用于事件驱动交易策略[28] 基金画像 - 截至2024年末，基金规模2.1亿元，个人投资者占比54.9%，机构投资者占比45.1%[30] - 最新股票仓位90.81%，多数时间维持在94% - 95%，部分报告期配置少量纯债资产[33] - 持仓覆盖中信一级行业10 - 15个，行业轮动显著，注重规避拥挤行业，2024年中报前三大重仓行业为电子、计算机、银行[37][40][41] - 持股风格成长属性较强，存在风格轮动，截至2024年末，前十大重仓股占比27%，持股数47只，换手率6.71倍[45][47]