报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 股市短评：上证综指数、深成指数和中小创指数普遍下跌，中小板和创业板指数跌幅超1.5% [3] - 金融期权波动性分析：金融期权隐含波动率维持均值偏下水平小幅波动 [3] - 金融期权策略与建议：ETF期权适合构建备兑策略、偏中性双卖策略和垂直价差组合策略；股指期权适合构建偏中性双卖策略和期权合成期货与期货套利策略 [3] 根据相关目录分别进行总结 金融市场重要指数概况 - 上证指数收盘价3324.49，跌0.93%，成交额6968亿元 [4] - 深证成指收盘价10617.26，跌1.61%，成交额11023亿元 [4] - 上证50收盘价2651.11，跌0.50%，成交额1106亿元 [4] - 沪深300收盘价3912.78，跌0.88%，成交额4002亿元 [4] - 中证500收盘价5840.71，跌1.82%，成交额3069亿元 [4] - 中证1000收盘价6142.14，跌2.22%，成交额4171亿元 [4] 期权标的ETF市场概况 - 上证50ETF收盘价2.713，跌0.37%，成交量1041.52万份，成交额28.35亿元 [5] - 上证300ETF收盘价4.012，跌0.72%，成交量1246.59万份，成交额50.28亿元 [5] - 上证500ETF收盘价5.844，跌1.68%，成交量304.79万份，成交额17.96亿元 [5] - 华夏科创50ETF收盘价1.066，跌2.47%，成交量4192.98万份，成交额45.26亿元 [5] - 易方达科创50ETF收盘价1.035，跌2.54%，成交量923.06万份，成交额9.67亿元 [5] - 深证300ETF收盘价4.110，跌0.77%，成交量207.18万份，成交额8.56亿元 [5] - 深证500ETF收盘价2.335，跌1.64%，成交量104.10万份，成交额2.45亿元 [5] - 深证100ETF收盘价2.796，跌1.24%，成交量48.95万份，成交额1.38亿元 [5] - 创业板ETF收盘价2.140，跌1.92%，成交量1336.31万份，成交额28.93亿元 [5] 期权因子—量仓PCR - 介绍了成交量PCR和持仓量PCR的含义及用途 [7] - 展示了各期权品种的成交量、持仓量及对应的PCR值和变化情况 [6] 期权因子—压力点和支撑点 - 从看涨和看跌期权最大持仓量行权价确定期权标的压力点和支撑点 [10] - 列出各期权品种的标的收盘价、平值行权价、压力点、支撑点等信息 [8] 期权因子—隐含波动率 - 说明了平值和加权期权隐含波动率的计算方法 [12] - 给出各期权品种的平值隐波率、加权隐波率等数据 [11] 策略与建议 - 金融期权板块分类：金融股（上证50、上证50ETF）、大中型股（深证100ETF）、大盘蓝筹股（沪深300、上证300ETF、深证300ETF）、中小板（上证500ETF、深证500ETF、中证1000）、创业板（华夏科创50ETF、易方达科创50ETF、创业板ETF） [14] - 各板块期权策略建议：多数板块方向性策略无，波动性策略构建卖出偏中性看涨+看跌期权组合，还有现货多头备兑策略 [15][16][18] 各期权品种图表 - 包含上证50ETF、上证300ETF、上证500ETF、创业板ETF、深证100ETF、中证1000股指期权的价格走势图、成交量和持仓量图、持仓量-PCR图、成交额-PCR图、隐含波动率图、隐波率微笑和压力支撑点图等 [20][34][48][65][83][102]