国技期货 商品量化CTA周度跟踪 2025/3/25 | 国投期货 | | | 商品量化CTA周度跟踪 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货研究院 金融工程组 | | | | | | | | | | | 有色板块动量上行 | | | | | 商品板块截面有所切换,能化板块内部 | | | | | | | | 分化,农产品有所下行,贵金属和有色 | | | | | | | | 板块继续处在截面偏强的一端。具体来 | | | | | | | | 看,贵金属动量上升,但白银持仓量出 | | | | | 动量时序 动量截面 期限结构 | | | 现边际下降。有色板块在持仓量上显示 | | | 黑色板块 | 0 0.09 | | 0 | | 出一定分歧,但是截面上分化较为显 | | | 有色板块 | 0. 05 | -0. 21 | 0. 52 | | 著,铜和锡相对偏强。黑色板块,期限 | | | 能化板块 | -0. 02 | 0.18 | 0. 37 | | | | | 农产品板块 | 0.13 | 0. 35 | 0. 41 | | 结构 ...