报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告提供先锋期货期权日报，涵盖多种期权标的行情波动龙虎榜数据，包括平值期权隐含波动率、标的30天历史波动率和标的当日真实波幅等信息，还对各交易所不同期权品种进行基本信息、波动率交易和无风险套利分析[3][5][6]。 根据相关目录分别进行总结 期权标的行情波动龙虎榜 - 展示多个期权标的的平值期权隐含波动率、标的30天历史波动率和标的当日真实波幅及排名，如fg505平值期权隐含波动率为2.4%排第1，30天历史波动率为1.9%排第3，当日真实波幅为2.4%排第4等[3][5] - 平值期权隐含波动率反映市场对品种未来波动预期，数值越大越可能有大行情；标的30天历史波动率反映过去实际行情大小，数值比前者小意味着期权价格可能偏贵；标的当日真实波幅反映当日日内行情大小[6] 上交所期权 上证50ETF - 基本信息：展示期权T型报价表，主力期权成交量691141手，持仓量707493手，看涨与看跌期权成交量比率为1.19，加权平均隐含波动率为13.84%[19][22] - 波动率交易：给出不同执行价格和Delta的隐含波动率曲线，建议不同月份卖出曲线在上面的月份、买入曲线在下面的月份，相同月份卖出点在曲线上面的期权、买入点在曲线下面的期权[24][26][27] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率4.95%；以对手价成交，最低年化收益率1.95%[28][30] 华泰柏瑞沪深300ETF - 基本信息：展示期权T型报价表，主力期权成交量678173手，持仓量645052手，看涨与看跌期权成交量比率为1.16，加权平均隐含波动率为14.19%[31][33] - 波动率交易：给出不同执行价格和Delta的隐含波动率曲线，交易建议同上证50ETF[35][36][38] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率3.33%；以对手价成交，最低年化收益率0.42%[39][40] 南方中证500ETF - 基本信息：展示期权T型报价表，主力期权成交量963637手，持仓量453973手，看涨与看跌期权成交量比率为0.99，加权平均隐含波动率为17.9%[41][43] - 波动率交易：给出不同执行价格和Delta的隐含波动率曲线，交易建议同上证50ETF[45][46][48] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率43.2%；以对手价成交，最低年化收益率8.44%[49][51] 华夏上证科创板50ETF - 基本信息：展示期权T型报价表，主力期权成交量660452手，持仓量844634手，看涨与看跌期权成交量比率为1.48，加权平均隐含波动率为26.3%[53][54] - 波动率交易：给出不同执行价格和Delta的隐含波动率曲线，交易建议同上证50ETF[56][57][59] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率16.8%；以对手价成交，最低年化收益率2.09%[60][62] 易方达上证科创板50ETF - 基本信息：展示期权T型报价表，主力期权成交量129253手，持仓量185603手，看涨与看跌期权成交量比率为2.17，加权平均隐含波动率为27.81%[63][65] - 波动率交易：给出不同执行价格和Delta的隐含波动率曲线，交易建议同上证50ETF[67][68][70] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率20.4%；以对手价成交，最低年化收益率2.82%[71][73] 深交所期权 嘉实沪深300ETF - 基本信息：展示期权T型报价表，主力期权成交量90339手，持仓量109220手，看涨与看跌期权成交量比率为1.24，加权平均隐含波动率为14.42%[75][76] - 波动率交易：给出不同执行价格和Delta的隐含波动率曲线，交易建议同上证50ETF[78][79][81] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率4.88%；以对手价成交，最低年化收益率0.66%[82][84] 易方达创业板ETF - 基本信息：展示期权T型报价表，主力期权成交量877476手，持仓量678658手，看涨与看跌期权成交量比率为1.1，加权平均隐含波动率为20.71%[85][87] - 波动率交易：给出不同执行价格和Delta的隐含波动率曲线，交易建议同上证50ETF[89][90][92] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率10.9%；以对手价成交，未提及[93]