未来展望 - 2025年拟开展汇率、利率及钢材衍生品套期保值业务[2][4] 数据相关 - 2025年汇率衍生品套期保值最高持仓量不超过等值75亿美元[2][4] - 2025年利率衍生品套期保值最高持仓金额不超过等值10亿美元或70亿人民币[2][4] - 2025年钢材衍生品套期保值期货合约占用保证金最高不超过人民币2000万元[2][4] 其他新策略 - 汇率衍生品期限原则上不超过12个月，长周期项目不超过项目或保值标的周期[4][5] - 利率衍生品期限与存量本外币融资期限相匹配，原则上不超过5年[4][5] - 钢材衍生品期货合约期限与经营周期相匹配，原则上不超过6个月[4][5] - 制定多项制度对汇利率和钢材衍生品套期保值业务进行管理和风险管控[9][11] - 合理调度自有资金用于钢材期货套期保值业务并控制资金规模[12] - 严格按规定程序进行保证金及清算资金收支，建立持仓预警报告和交易止损机制[12] - 建立风险测算系统，设立关键业务监控指标[13] - 设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统[13] - 衍生品套期保值业务会计政策及核算原则按相关会计准则执行[14] 流程进展 - 2025年3月27日，第十届董事会2025年度第7次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[2][6] 备查文件 - 公司第十届董事会2025年度第7次会议决议[15] - 《关于开展汇利率衍生品套期保值业务的可行性分析报告》[18] - 《关于开展钢材期货衍生品套期保值业务的可行性分析报告》[18] - 《中集集团金融衍生品交易业务管理制度》[18] - 《中集集团汇率风险管理办法》和《钢材期货套期保值管理制度》[18]