报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 本周金融期权隐含波动率较上周五整体下降，周五市场明显下跌但期权市场未出现价波背离，资金对后续市场看跌情绪下降 [2] - 市场整体成交量本周持续下降，量能萎缩叠加期权隐含波动率下降，未来市场持续震荡可能性增加 [4] 各部分总结 市场表现 - 本周中证1000下跌1.98%，沪深300下跌1.52%，上证50下跌1.58% [2] - 市场整体成交量自上周五收盘1.55万亿降至本周五收盘1.26万亿 [4] 金融期权成交量与持仓量 - 50ETF期权本周日均成交量102.13万张，较前周下降-20.51%，认沽-认购成交比0.93，上周认沽认购持仓比0.77 [3] - 华泰柏瑞300ETF期权日均成交91.17万张，日均持仓量134.78万张 [3] - 南方中证500ETF期权日均成交129.67万张，日均持仓量110.29万张 [3] - 华夏上证科创50ETF期权日均成交88.97万张，日均持仓量196.68万张 [3] - 深证100ETF期权日均成交4.49万张，日均持仓量10.95万张 [3] - 创业板ETF期权日均成交104.31万张，日均持仓量134.65万张 [3] - 沪深300股指期权日均成交6.68万手，日均持仓量17.33万手 [3] - 中证1000股指期权日均成交17.41万手，日均持仓18.75万手 [3] 波动率情况 - 截止本周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率14.15%，较一周前下降0.37% [4] - 50ETF期权隐含波动率13.52%，较一周前下降1.03% [4] - 中证1000股指期权隐含波动率21.88%，较一周前下降0.74% [4] - 南华50ETF期权波动率指数是14.26，南华沪深300期权波动率指数是15.03，南华中证1000期权波动率指数是21.87 [4]