报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告提供了多种期权标的的行情数据，包括平值期权隐含波动率、标的30天历史波动率和标的当日真实波幅等，并对不同交易所的多个ETF期权进行了基本信息、波动率交易和无风险套利分析，为投资者提供参考 [3][19][31] 根据相关目录分别进行总结 上交所期权 上证50ETF - 基本信息：给出不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量910019手，持仓量818514手，看涨与看跌期权成交量比率1.2，加权平均隐含波动率15.05% [19][22] - 波动率交易：建议不同月份卖出曲线在上面的月份、买入曲线在下面的月份，相同月份卖出点在曲线上面的期权、买入点在曲线下面的期权 [24] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率10.1%；以对手价成交，最低年化收益率2.54% [28][30] 华泰柏瑞沪深300ETF - 基本信息：给出不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量787730手，持仓量714267手，看涨与看跌期权成交量比率1.1，加权平均隐含波动率15.16% [31][33] - 波动率交易：建议同上证50ETF [35] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率5.64%；以对手价成交，最低年化收益率0.42% [39][40] 南方中证500ETF - 基本信息：给出不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量1080768手，持仓量553079手，看涨与看跌期权成交量比率0.98，加权平均隐含波动率20.03% [41][43] - 波动率交易：建议同上证50ETF [47] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率50.8%；以对手价成交，最低年化收益率11.7% [50][52] 华夏上证科创板50ETF - 基本信息：给出不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量636923手，持仓量959353手，看涨与看跌期权成交量比率1.04，加权平均隐含波动率27.97% [54][55] - 波动率交易：建议同上证50ETF [59] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率16.5%；以对手价成交，最低年化收益率无 [62][64] 易方达上证科创板50ETF - 基本信息：给出不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量130922手，持仓量204826手，看涨与看跌期权成交量比率1.16，加权平均隐含波动率28.75% [66][67] - 波动率交易：建议同上证50ETF [69] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率9.34%；以对手价成交，最低年化收益率无 [73][75] 深交所期权 嘉实沪深300ETF - 基本信息：给出不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量122134手，持仓量139468手，看涨与看跌期权成交量比率1.11，加权平均隐含波动率15.6% [76][78] - 波动率交易：建议同上证50ETF [80] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率8.26%；以对手价成交，最低年化收益率0.56% [84][87] 易方达创业板ETF - 基本信息：给出不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量1001761手，持仓量814456手，看涨与看跌期权成交量比率1.05，加权平均隐含波动率22.58% [88][90] - 波动率交易：建议同上证50ETF [92] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率4.64%；以对手价成交，最低年化收益率0.68% [96][98] 嘉实中证500ETF - 基本信息：给出不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量154290手，持仓量154269手，看涨与看跌期权成交量比率0.85，加权平均隐含波动率20.18% [99][102] - 波动率交易：展示不同执行价格的隐含波动率曲线 [105] - 无风险套利：未提及