报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 报告为先锋期货期权日报，展示了多种期权标的的波动率数据，提供了上交所、深交所等不同交易所多个期权品种的基本信息、波动率交易建议和无风险套利情况 [1][3] 根据相关目录分别进行总结 1. 上交所期权 1.1 上证 50ETF - 基本信息：展示了不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量 421338 手，持仓量 876755 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.19，加权平均隐含波动率 14.76% [19][22] - 波动率交易：给出不同月份和相同月份的波动率交易建议 [24] - 无风险套利：结算价成交最优套利组合最低年化收益率 9.25%，对手价成交为 2.27% [28][30] 1.2 华泰柏瑞沪深 300ETF - 基本信息：展示期权 T 型报价表，主力期权成交量 391108 手，持仓量 763503 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.18，加权平均隐含波动率 14.66% [31][33] - 波动率交易：给出不同月份和相同月份的波动率交易建议 [35] - 无风险套利：结算价成交最优套利组合最低年化收益率 4.38%，对手价成交为 1.28% [41][42] 1.3 南方中证 500ETF - 基本信息：展示期权 T 型报价表，主力期权成交量 685199 手，持仓量 558955 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.07，加权平均隐含波动率 18.47% [43][46] - 波动率交易：给出不同月份和相同月份的波动率交易建议 [50] - 无风险套利：结算价成交最优套利组合最低年化收益率 40.8%，对手价成交为 9.41% [53][55] 1.4 华夏上证科创板 50ETF - 基本信息：展示期权 T 型报价表，主力期权成交量 347121 手，持仓量 1022065 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.16，加权平均隐含波动率 27.48% [56][58] - 波动率交易：给出不同月份和相同月份的波动率交易建议 [62] - 无风险套利：结算价成交最优套利组合最低年化收益率 19.0%，对手价成交为 0.43% [65][67] 1.5 易方达上证科创板 50ETF - 基本信息：展示期权 T 型报价表，主力期权成交量 53245 手，持仓量 225816 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.55，加权平均隐含波动率 28.05% [69][70] - 波动率交易：给出不同月份和相同月份的波动率交易建议 [76] - 无风险套利：结算价成交最优套利组合最低年化收益率 13.4%，对手价成交为 0.15% [78][80] 2. 深交所期权 2.1 嘉实沪深 300ETF - 基本信息：展示期权 T 型报价表，主力期权成交量 63905 手，持仓量 154109 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.1，加权平均隐含波动率 15.27% [81][84] - 波动率交易：给出不同月份和相同月份的波动率交易建议 [86]