报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告为先锋期货期权日报，展示了多种期权标的的波动率数据，包括平值期权隐含波动率、标的30天历史波动率和标的当日真实波幅，并对不同交易所的多种ETF期权进行了基本信息、波动率交易和无风险套利分析[3][19][31]。 根据相关目录分别进行总结 上交所期权 上证50ETF - 基本信息：展示了不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量805815手，持仓量907998手，看涨与看跌期权成交量比率1.07，加权平均隐含波动率14.49%[19][22] - 波动率交易：给出不同执行价格和Delta值的隐含波动率曲线，建议不同月份卖出曲线在上的月份、买入在下的月份，相同月份卖出点在曲线上面的期权、买入下面的期权[24][25] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率10.5%；以对手价成交，最低年化收益率3.21%[28][30] 华泰柏瑞沪深300ETF - 基本信息：展示不同执行价格下期权价格，主力期权成交量769534手，持仓量806155手，看涨与看跌期权成交量比率1.02，加权平均隐含波动率14.79%[31][33] - 波动率交易：有不同执行价格和Delta值的隐含波动率曲线，交易建议同上证50ETF[35][37] - 无风险套利：以结算价成交，最低年化收益率1.70%；以对手价成交，最低年化收益率0.53%[40][41] 南方中证500ETF - 基本信息：展示期权价格，主力期权成交量1141238手，持仓量621033手，看涨与看跌期权成交量比率0.93，加权平均隐含波动率19.44%[42][44] - 波动率交易：有相关隐含波动率曲线，交易建议同上证50ETF[46] - 无风险套利：以结算价成交，最低年化收益率34.7%；以对手价成交，最低年化收益率8.07%[50][52] 华夏上证科创板50ETF - 基本信息：展示期权价格，主力期权成交量521429手，持仓量1050117手，看涨与看跌期权成交量比率1.2，加权平均隐含波动率26.8%[53][55] - 波动率交易：有隐含波动率曲线，交易建议同上证50ETF[57] - 无风险套利：以结算价成交，最低年化收益率18.8%；以对手价成交，最低年化收益率1.36%[61][63] 易方达上证科创板50ETF - 基本信息：主力期权成交量102909手，持仓量238951手，看涨与看跌期权成交量比率1.44，加权平均隐含波动率27.77%，展示期权价格[65][66] - 波动率交易：有隐含波动率曲线，交易建议同上证50ETF[68] - 无风险套利：以结算价成交，最低年化收益率15.1%；以对手价成交，最低年化收益率1.70%[72][74] 深交所期权 嘉实沪深300ETF - 基本信息：展示期权价格，主力期权成交量114179手，持仓量158152手，看涨与看跌期权成交量比率0.92，加权平均隐含波动率15.31%[75][77] - 波动率交易：有隐含波动率曲线，交易建议同上证50ETF[79] - 无风险套利：以结算价成交，最低年化收益率10.9%；以对手价成交，最低年化收益率0.98%[83][84] 易方达创业板ETF - 基本信息：展示期权价格，主力期权成交量1112769手，持仓量958928手，看涨与看跌期权成交量比率0.96，加权平均隐含波动率22.64%[85][87] - 波动率交易：有隐含波动率曲线，交易建议同上证50ETF[89] - 无风险套利：未提及 期权标的行情波动龙虎榜 展示了多种期权标的的平值期权隐含波动率、标的30天历史波动率和标的当日真实波幅及排名，如sn2505平值期权隐含波动率2.3%排第1，30天历史波动率2.2%排第1，当日真实波幅4.0%排第3等[3]