报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 未提及相关内容 根据相关目录分别进行总结 上交所期权 上证 50ETF - 基本信息：展示不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量 2087696 手，持仓量 971494 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.27，加权平均隐含波动率 42.64% [18][21] - 波动率交易：给出不同执行价格、Delta 的隐含波动率曲线，建议不同月份卖出曲线在上月份、买入在下月份，相同月份卖出点在曲线上方期权、买入在下方期权 [23][25] - 无风险套利：结算价成交最优套利组合持有到期最低年化收益率 18.7%，对手价成交为 37.5% [28][30] 华泰柏瑞沪深 300ETF - 基本信息：展示不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量 1629367 手，持仓量 755999 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.44，加权平均隐含波动率 48.99% [31][33] - 波动率交易：给出不同执行价格、Delta 的隐含波动率曲线，交易建议同上证 50ETF [35][38] - 无风险套利：结算价成交最优套利组合持有到期最低年化收益率 75.2%，对手价成交为 62.1% [40][41] 南方中证 500ETF - 基本信息：展示不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量 1559573 手，持仓量 626185 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.03，加权平均隐含波动率 50.09% [42][44] - 波动率交易：给出不同执行价格、Delta 的隐含波动率曲线，交易建议同上证 50ETF [46][51] - 无风险套利：结算价成交最优套利组合持有到期最低年化收益率 104%，对手价成交为 44.3% [52][54] 华夏上证科创板 50ETF - 基本信息：展示不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量 1821325 手，持仓量 924001 手，看涨与看跌期权成交量比率 0.88，加权平均隐含波动率 77.74% [55][57] - 波动率交易：给出不同执行价格、Delta 的隐含波动率曲线，交易建议同上证 50ETF [59][61] - 无风险套利：结算价成交最优套利组合持有到期最低年化收益率 87.1%，对手价成交为 44.5% [64][65] 易方达上证科创板 50ETF - 基本信息：展示不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量 322569 手，持仓量 232670 手，看涨与看跌期权成交量比率 0.86，加权平均隐含波动率 78.44% [67][68] - 波动率交易：给出不同执行价格、Delta 的隐含波动率曲线，交易建议同上证 50ETF [70][72] - 无风险套利：结算价成交最优套利组合持有到期最低年化收益率 41.6%，对手价成交为 50.8% [74][76] 深交所期权 嘉实沪深 300ETF - 基本信息：展示不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量 242898 手，持仓量 192309 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.96，加权平均隐含波动率 46.38% [77][79] - 波动率交易：给出不同执行价格、Delta 的隐含波动率曲线，交易建议同上证 50ETF [81][83] - 无风险套利：结算价成交最优套利组合持有到期最低年化收益率 32.6%，对手价成交为 64.2% [85][87] 易方达创业板 ETF - 基本信息：展示不同执行价格下看涨和看跌期权价格，主力期权成交量 1922780 手，持仓量 934427 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.36，加权平均隐含波动率 76.94% [88][90] - 波动率交易：给出不同执行价格、Delta 的隐含波动率曲线，交易建议同上证 50ETF [92][95]