机构与排名 - 截至2024年12月31日，公司拥有营业机构486家，含1家总行、1家专营机构、16家分行、4家子公司和464家支行[4] - 在“2024全球银行1000强”榜单中，公司按一级资本排名位列第80位[5] 资本与资产 - 2024年12月31日，核心一级资本净额为205,598百万元，一级资本净额为230,443百万元，资本净额为319,988百万元[10] - 2024年12月31日，风险加权资产合计为2,089,099百万元[10] - 2024年12月31日，调整后表内外资产余额为4,021,899百万元[11] - 2024年12月31日，信用风险加权资产为19420.47亿元，9月30日为19267.81亿元[29] - 2024年12月31日，市场风险加权资产为220亿元，9月30日为193.57亿元[30] - 2024年12月31日，操作风险加权资产为1250.52亿元，9月30日为1203.5亿元[30] - 2024年12月31日，风险加权资产合计20890.99亿元，9月30日为20664.88亿元[30] - 2024年12月31日，公司调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易除外）为30553.37亿元，9月30日为29937.52亿元[87] - 2024年12月31日，公司衍生工具资产余额为207.12亿元，9月30日为147.16亿元[88] - 2024年12月31日，公司证券融资交易资产余额为501.44亿元，9月30日为572.65亿元[88] - 2024年12月31日，公司调整后的表外项目余额为8957.06亿元，9月30日为9272.94亿元[88] 资本充足率 - 2024年12月31日，核心一级资本充足率为9.84%，一级资本充足率为11.03%，资本充足率为15.32%，杠杆率为5.73%，均满足监管要求[8] - 2024年12月31日，满足最低资本要求后，可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例为4.84%[11] - 2024年12月31日，公司一级资本净额为2304.43亿元，9月30日为2197.43亿元[88] - 2024年12月31日，公司杠杆率为5.73%，9月30日为5.50%，最低杠杆率要求为4.00%，附加杠杆率要求为0.125%[88] 风险管理 - 公司建立全面风险管理组织架构，董事会下设七个专业委员会，高级管理层下设九个委员会[12][13] - 公司每年初按监管要求及内部细则制定风险管理策略并定期评估[14] - 公司已完成信用风险内部评级体系搭建，涵盖初级法下非零售和高级法下零售内部评级[17] - 公司建立与业务相适应的市场风险管理体系，对市场风险实施限额管理[17] - 公司建立专门操作风险管理信息系统，与多系统建立信息交互机制[18] - 公司流动性风险管理涵盖表内外所有资产和负债，有多种管理方法[19] - 公司根据监管要求建立压力测试管理体系，定期开展多种风险压力测试[20] - 公司内部资本充足评估由实质性风险评估、资本充足预测和压力测试组成[21] - 公司制定2025 - 2027年资本规划，综合考虑多因素预计未来三年风险资产增长规模及资本需求[22] - 公司建立畅通信息传导机制，推动全员理解和执行风险文化[13][16] 流动性指标 - 2024年末公司流动性匹配率163.41%，流动性比例94.09%，流动性覆盖率190.00%，净稳定资金比例118.08%[69] - 2024年末公司流动性资产余额9808.23亿元，流动性负债余额10424.23亿元[69] - 2024年末公司合格优质流动性资产余额4916.91亿元，30天内净现金流出2587.87亿元[70] - 2024年末公司可用稳定资金余额17284.29亿元，所需稳定资金余额14637.94亿元[72] 市场与操作风险资本要求 - 截至2024年12月31日，标准法下市场风险资本要求合计17.6亿元，其中一般利率风险8.65亿元、股票风险0.65亿元、商品风险1.19亿元、汇率风险3.47亿元、信用利差风险 - 非证券化产品1.72亿元、违约风险 - 非证券化产品1.88亿元、剩余风险附加0.04亿元[59] - 截至2024年12月31日，公司操作风险资本要求100.04亿元，对应操作风险加权资产1250.52亿元[65] 银行账簿利率风险 - 2024年平行向上利差冲击情景下银行账簿经济价值变动88607百万元，净利息收入变动13842百万元[82] - 2024年平行向下利差冲击情景下银行账簿经济价值变动 - 66898百万元，净利息收入变动12344百万元[82] 投资情况 - 公司对永赢基金管理有限公司投资余额64720万元，持股比例71.49%[100] - 公司对永赢金融租赁有限公司投资余额70亿元，持股比例100%[100] - 公司对宁银理财有限责任公司投资余额15亿元，持股比例100%[100] - 公司对浙江宁银消费金融股份有限公司投资余额46.9494亿元，持股比例92.79%[100] 财务并表 - 截至2024年12月31日，公司财务并表和监管并表下资产合计均为3125.232亿元[102] - 截至2024年12月31日，公司财务并表和监管并表下负债合计均为2890.972亿元[103] - 截至2024年12月31日，公司财务并表和监管并表下股东权益合计均为234.26亿元[103] 薪酬情况 - 公司董事会薪酬委员会由3名董事组成，报告期内共召开2次会议[91] - 公司员工薪酬主要由基础薪酬和绩效薪酬构成，报告期内未实施股权及其他形式股权性质的中长期激励，均以现金形式支付[93] - 公司对分支机构的薪酬工资总额分配实行以经济增加值为主的绩效挂钩模式[94]