报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 报告为先锋期货期权日报，展示了多种期权标的的波动率数据，提供了上交所、深交所、中金所、郑商所、大商所、上期所、上期能源、广交所等不同交易所期权的基本信息、波动率交易建议和无风险套利情况 [1][3] 根据相关目录分别进行总结 1. 上交所期权 1.1 上证 50ETF - 基本信息：展示了不同执行价格下看涨和看跌期权在不同月份的价格，主力期权成交量 766347 手，持仓量 1005069 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.23，加权平均隐含波动率 19.08% [19][22] - 波动率交易：给出不同月份和相同月份的波动率交易建议，即不同月份卖出曲线在上面的月份、买入曲线在下面的月份，相同月份卖出点在曲线上面的期权、买入点在曲线下面的期权 [24] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率 34.9%；以对手价成交，最低年化收益率 8.76% [28][30] 1.2 华泰柏瑞沪深 300ETF - 基本信息：展示不同执行价格下期权价格，主力期权成交量 725431 手，持仓量 804950 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.01，加权平均隐含波动率 20.89% [31][33] - 波动率交易：交易建议同上证 50ETF [35] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率 57.7%；以对手价成交，最低年化收益率 11.8% [39][41] 1.3 南方中证 500ETF - 基本信息：展示期权价格，主力期权成交量 1117554 手，持仓量 690638 手，看涨与看跌期权成交量比率 0.95，加权平均隐含波动率 27.45% [42][45] - 波动率交易：交易建议同上证 50ETF [49] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率 53.4%；以对手价成交，最低年化收益率 11.9% [52][54] 1.4 华夏上证科创板 50ETF - 基本信息：展示期权价格，主力期权成交量 1015917 手，持仓量 1096757 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.26，加权平均隐含波动率 38.22% [55][57] - 波动率交易：交易建议同上证 50ETF [61] - 无风险套利：以结算价成交，最优套利组合持有到期最低年化收益率 99.0%；以对手价成交，最低年化收益率 23.0% [64][66] 1.5 易方达上证科创板 50ETF - 基本信息：展示期权价格，主力期权成交量 251295 手，持仓量 285104 手，看涨与看跌期权成交量比率 1.36，加权平均隐含波动率 36.82% [67][69] - 波动率交易：交易建议同上证 50ETF [71] - 无风险套利：未提及相关内容 2. 深交所期权 2.1 嘉实沪深 300ETF - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 2.2 易方达创业板 ETF - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 2.3 嘉实中证 500ETF - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 2.4 易方达深证 100ETF - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 3. 中金所期权 3.1 沪深 300 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 3.2 中证 1000 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 3.3 上证 50 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4. 郑商所期权 4.1 白糖 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.2 棉花 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.3 精对苯二甲酸 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.4 甲醇 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.5 菜籽粕 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.6 动力煤 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.7 花生 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.8 菜籽油 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.9 对二甲苯 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.10 烧碱 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.11 短纤 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.12 纯碱 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.13 尿素 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.14 锰硅 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.15 硅铁 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.16 苹果 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.17 红枣 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.18 玻璃 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 4.19 瓶片 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5. 大商所期权 5.1 豆粕 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.2 玉米 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.3 铁矿石 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.4 液化石油气 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.5 线性低密度聚乙烯 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.6 聚氯乙烯 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.7 聚丙烯 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.8 棕榈油 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.9 豆一 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.10 豆二 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.11 豆油 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.12 乙二醇 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.13 苯乙烯 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.14 鸡蛋 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.15 玉米淀粉 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.16 生猪 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 5.17 原木 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 6. 上期所期权 6.1 铜 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 6.2 橡胶 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 6.3 黄金 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 6.4 铝 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 6.5 锌 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 6.6 白银 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 6.7 螺纹钢 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 6.8 合成橡胶 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 6.9 铅 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 6.10 锦 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 6.11 锡 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 6.12 氧化铝 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 7. 上期能源期权 7.1 原油 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 8. 广交所期权 8.1 工业硅 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 8.2 碳酸锂 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容 8.3 多晶硅 - 基本信息：未提及相关内容 - 波动率交易：未提及相关内容 - 无风险套利：未提及相关内容