上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性 公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，其中汽车零部件业务存在出口， 收款以美元或欧元结算，同时公司也持有一定数量的外汇，鉴于汇率、利率波动 较大，公司出口业务及持有外汇面临较大的汇率、利率波动风险。为了控制汇率、 利率波动带来的风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交 易合约的套期保值功能，锁定远期汇率、利率，降低汇率、利率波动对公司经营 业绩的不利影响。 二、外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的 公司外汇衍生品交易的目的是套期保值，不以获取投资收益为目的。 （二）交易金额 根据公司出口订单及持有外汇测算，公司开展外汇衍生品交易预计动用的保 证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）为 6,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高 合约价值为 24,000 万元人民币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司将在上述额度范围内， 与银行签订外汇衍生品交易合约。 （三）资金 ...