国信金工主动量化策略表现 - 优秀基金业绩增强组合本周绝对收益-3.35%，本年绝对收益2.06%，相对偏股混合型基金指数超额收益分别为-0.24%和-2.39%，在主动股基中排名60.77%分位点（2108/3469）[1][7] - 超预期精选组合本周绝对收益-1.97%，本年绝对收益6.75%，相对超额收益分别为1.14%和2.30%，在主动股基中排名27.36%分位点（949/3469）[1][6][8] - 券商金股业绩增强组合本周绝对收益-2.03%，本年绝对收益4.12%，相对超额收益分别为1.09%和-0.33%，在主动股基中排名43.96%分位点（1525/3469）[1][12][10] - 成长稳健组合本周绝对收益-2.32%，本年绝对收益7.11%，相对超额收益分别为0.79%和2.66%，在主动股基中排名25.48%分位点（884/3469）[1][11][13][14] 市场整体表现 - 本周股票收益中位数-1.92%，31%股票上涨，主动股基收益中位数-2.80%，10%基金上涨 [1][18] - 本年股票收益中位数2.79%，61%股票上涨，主动股基收益中位数3.41%，76%基金上涨 [1][16] 优秀基金业绩增强组合策略 - 策略从对标宽基指数转变为对标主动股基，借鉴优秀基金持仓并采用量化方法增强 [1][19] - 采用业绩分层中性化处理优选基金，年化跟踪误差4.68%，2012-2024年组合年化收益20.50%，相对超额12.36% [19][20][21] - 2024年组合收益8.84%，相对中证500超额3.38%，在主动股基中排名29.62%分位点 [22] 超预期精选组合策略 - 以研报标题超预期与分析师上调净利润为筛选条件，结合基本面和技术面精选股票 [1][23] - 2010-2024年满仓年化收益32.78%，相对中证500超额31.07%，考虑仓位后年化超额23.02% [24][25] - 2024年组合收益27.69%，相对中证500超额22.22%，在主动股基中排名3.13%分位点 [25] 券商金股业绩增强组合策略 - 以券商金股股票池为基准，控制个股和风格偏离，反映公募基金前瞻性判断 [1][26] - 2018-2024年组合年化收益19.01%，相对超额14.87%，各年均排名前30% [27][28] - 2024年组合收益20.79%，相对中证500超额15.33%，在主动股基中排名6.80%分位点 [28] 成长稳健组合策略 - 采用"先时序、后截面"的二维评价体系，聚焦财报披露前的超额收益释放期 [1][29] - 2012-2024年满仓年化收益38.71%，相对中证500超额33.94%，考虑仓位后年化超额26.43% [30] - 引入弱平衡机制、跃迁机制等多重风控措施构建组合 [29]