指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周超额收益0.44%，本年超额收益0.80% [1][2] - 中证500指数增强组合本周超额收益0.44%，本年超额收益1.81% [1][2] - 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.13%，本年超额收益0.50% [1][2] 选股因子表现跟踪 - 沪深300成分股中三个月换手、股息率、一个月换手等因子表现较好 [1][5] - 中证500成分股中高管薪酬、预期净利润环比、股息率等因子表现较好 [1][7] - 中证1000成分股中预期PEG、SPTTM、一个月波动等因子表现较好 [1][10] - 公募基金重仓股中股息率、预期EPTTM、EPTTM等因子表现较好 [1][12] 公募基金指数增强产品表现 - 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.67%，最低-2.70%，中位数0.11% [1][16] - 中证500指数增强产品本周超额收益最高1.55%，最低-0.45%，中位数0.38% [1][17][19] - 中证1000指数增强产品本周超额收益最高1.59%，最低-0.87%，中位数0.30% [1][21] 公募基金指数增强产品规模 - 沪深300指数增强产品共有66只，总规模813亿元 [15] - 中证500指数增强产品共有68只，总规模493亿元 [15] - 中证1000指数增强产品共有46只，总规模169亿元 [15] 因子MFE组合构建方式 - 采用组合优化模型构建最大化单因子暴露组合，控制行业暴露、风格暴露等约束 [20][22][23] - 设置个股相对于基准指数中权重的偏离幅度为0.5%-1% [23] - 每月末构建单因子MFE组合，回测期内按双边0.3%扣除交易费用 [26] 公募重仓指数构建方式 - 选取普通股票型基金和偏股混合型基金，剔除规模小于五千万且上市不足半年的基金 [24] - 通过基金定期报告获取持股信息，构建公募基金平均持仓 [25] - 选取累计权重达到90%的股票作为成分股构建公募基金重仓指数 [27]