指数增强组合表现 - 沪深300指数增强组合本周实现超额收益0.49%，本年累计超额收益为2.83% [1][2] - 中证500指数增强组合本周实现超额收益0.77%，本年累计超额收益为3.59% [1][2] - 中证1000指数增强组合本周实现超额收益0.95%，本年累计超额收益为3.55% [1][2] 选股因子表现（按样本空间） 沪深300样本空间 - 最近一周表现较好的因子包括3个月盈利上下调、一年动量、特异度等 [1][5] - 最近一周表现较差的因子包括三个月反转、预期EPTTM、股息率等 [5] 中证500样本空间 - 最近一周表现最好的因子是三个月换手，超额收益达1.07%，股息率和一个月换手因子紧随其后，超额收益分别为0.97%和0.94% [7] - 最近一月表现最好的因子是EPTTM，超额收益为2.48%，预期EPTTM和单季营利同比增速因子表现也较好 [7][8] - 今年以来表现最好的因子是一个月反转，超额收益达5.29%，DELTAROA和三个月反转因子表现也较好 [7][8] 中证1000样本空间 - 最近一周表现最好的因子是一个月换手，超额收益达1.96%，EPTTM和三个月换手因子紧随其后，超额收益分别为1.79%和1.74% [10] - 最近一月表现较好的因子包括预期EPTTM、单季ROE、股息率等 [11] - 今年以来表现较好的因子包括一个月反转、预期PEG、DELTAROA等 [11] 公募重仓指数样本空间 - 最近一周表现最好的因子是3个月盈利上下调，超额收益为0.73%，单季超预期幅度和DELTAROA因子表现也较好，超额收益分别为0.57%和0.41% [13] - 最近一月表现较好的因子包括一个月波动、一个月换手、三个月波动等 [14] - 今年以来表现较好的因子包括预期PEG、三个月机构覆盖、EPTTM一年分位点等 [14] 公募基金指数增强产品表现 产品规模 - 公募基金沪深300指数增强产品共有67只，总规模合计815亿元 [15] - 中证500指数增强产品共有68只，总规模合计493亿元 [15] - 中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计169亿元 [15] 沪深300指数增强产品 - 最近一周超额收益最高1.10%，最低-0.87%，中位数0.19% [1][18] - 最近一月超额收益最高2.29%，最低-0.88%，中位数0.79% [18] - 今年以来超额收益最高3.66%，最低-1.07%，中位数1.06% [19] 中证500指数增强产品 - 最近一周超额收益最高0.97%，最低-0.41%，中位数0.26% [1][21] - 最近一月超额收益最高4.40%，最低-0.21%，中位数1.86% [21] - 今年以来超额收益最高4.34%，最低-1.87%，中位数0.70% [21] 中证1000指数增强产品 - 最近一周超额收益最高1.87%，最低-0.29%，中位数0.74% [1][23] - 最近一月超额收益最高4.42%，最低0.49%，中位数2.31% [23] - 今年以来超额收益最高5.56%，最低-0.97%，中位数2.37% [23] 方法论说明 - 采用最大化单因子暴露组合（MFE组合）方法来检验因子有效性，该方法在构建组合时控制了行业暴露、风格暴露等实际约束条件 [22][28] - 公募重仓指数构建基于普通股票型基金和偏股混合型基金的持仓信息，选取累计权重达到90%的股票作为成分股 [26][29]