国信金工主动量化策略表现跟踪 - 本周优秀基金业绩增强组合绝对收益-5.40%，相对偏股混合型基金指数超额收益-1.54%，本年绝对收益-3.79%，超额收益-3.59%，在主动股基中排名71.12%分位点（2467/3469）[1][14] - 本周超预期精选组合绝对收益-5.84%，超额收益-1.98%，本年绝对收益1.23%，超额收益1.43%，排名31.71%分位点（1100/3469）[1][15] - 本周券商金股业绩增强组合绝对收益-4.14%，超额收益-0.28%，本年绝对收益1.97%，超额收益2.17%，排名27.27%分位点（946/3469）[1][24] - 本周成长稳健组合绝对收益-5.97%，超额收益-2.11%，本年绝对收益4.93%，超额收益5.13%，排名15.28%分位点（530/3469）[1][32] - 本周股票收益中位数-7.07%，15%股票上涨，主动股基收益中位数-3.90%，4%基金上涨 [1][42] 策略构建方法论 - 优秀基金业绩增强组合：对标主动股基中位数，通过量化方法增强优选基金持仓，控制个股/行业/风格偏离 [43][44] - 超预期精选组合：筛选研报标题超预期且分析师上调净利润的股票池，结合基本面与技术面双重优选 [49] - 券商金股业绩增强组合：以券商金股股票池为基准，通过组合优化控制个股与风格偏离，跟踪公募基金行业分布 [53] - 成长稳健组合：采用"时序+截面"二维评价体系，优先选择临近财报披露日的成长股，引入多因子打分与风险控制机制 [58][59] 历史绩效表现 - 优秀基金业绩增强组合（2012-2024）：年化收益20.50%，相对偏股混合型基金指数年化超额12.36%，多数年份排名前30% [45][48] - 超预期精选组合（2010-2024）：年化收益28.53%，相对偏股混合型基金指数年化超额23.02%，基本保持前30%排名 [50][52] - 券商金股业绩增强组合（2018-2024）：年化收益19.01%，相对偏股混合型基金指数年化超额14.87%，每年排名前30% [54][57] - 成长稳健组合（2012-2024）：年化收益34.74%，相对偏股混合型基金指数年化超额26.43%，多数年份排名前30% [60] 市场环境监测 - 本年股票收益中位数-3.41%，39%股票上涨，主动股基收益中位数-1.34%，39%基金上涨 [42] - 本周股票收益分布：10%分位数-12.20%，中位数-7.07%，90%分位数2.34% [40] - 本年股票收益分布：10%分位数-16.43%，中位数-3.41%，90%分位数25.07% [40]