国信金工主动量化策略表现跟踪 - 本周优秀基金业绩增强组合绝对收益0.08%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.11%，本年绝对收益-3.71%，超额收益-3.47%，在主动股基中排名69.93%分位点（2426/3469）[1][13] - 本周超预期精选组合绝对收益0.58%，超额收益0.62%，本年绝对收益1.82%，超额收益2.06%，排名27.93%分位点（969/3469）[1][14] - 本周券商金股业绩增强组合绝对收益-1.13%，超额收益-1.10%，本年绝对收益0.82%，超额收益1.06%，排名33.99%分位点（1179/3469）[1][25] - 本周成长稳健组合绝对收益1.57%，超额收益1.61%，本年绝对收益6.58%，超额收益6.81%，排名10.75%分位点（373/3469）[1][34] - 本周股票收益中位数0.47%，56%股票上涨，主动股基收益中位数-0.09%，46%基金上涨[1][43] 策略构建方法论 - 优秀基金业绩增强组合：对标主动股基中位数，通过量化方法对优选基金持仓进行增强，控制个股/行业/风格偏离[44][45] - 超预期精选组合：筛选研报标题超预期且分析师上调净利润的股票池，结合基本面与技术面双重精选[50] - 券商金股业绩增强组合：以券商金股股票池为基准，通过组合优化控制个股与风格偏离，跟踪公募基金行业分布[54] - 成长稳健组合：采用"时序+截面"二维评价体系，优先选择临近财报披露日的成长股，引入多因子打分与风险控制机制[59][60] 历史绩效表现 - 优秀基金业绩增强组合（2012-2024）：年化收益20.50%，相对偏股混合型基金指数年化超额12.36%，多数年份排名前30%[46][49] - 超预期精选组合（2010-2024）：年化收益28.53%，年化超额23.02%，2010-2012年连续排名股基前1%[51][53] - 券商金股业绩增强组合（2018-2024）：年化收益19.01%，年化超额14.87%，每年排名前30%[55][58] - 成长稳健组合（2012-2024）：年化收益34.74%，年化超额26.43%，2012年超额收益达44.98%[61][62] 市场环境监测 - 本年股票收益中位数-2.52%，42%股票上涨，主动股基收益中位数-1.43%，39%基金上涨[43] - 本周股票收益分布：10%分位数-4.21%，90%分位数5.94%，主动股基10%分位数-1.66%，90%分位数1.43%[41] - 本年股票收益分布：10%分位数-16.34%，90%分位数26.32%，主动股基10%分位数-7.76%，90%分位数6.89%[41]