指数表现 - 上证180高贝塔指数当日上涨0.8%至5649.39点 成交额745.44亿元 [1] - 近一个月上涨5.15% 近三个月上涨12.59% 年初至今上涨6.27% [1] - 指数以2002年6月28日为基日 基点3299.06点 [1] 指数编制规则 - 根据证券过去一年贝塔值由高到低排名 选取排名靠前证券作为样本 [1] - 以样本贝塔值与其倒数进行加权 表征不同贝塔属性证券整体走势 [1] - 样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 每次样本调整比例一般不超过20% 权重因子同步调整 [2] 成分股权重结构 - 前十大权重股合计占比44.51% 其中国泰海通占比27.34%居首 [1] - 中国重工(2.22%) 中国船舶(2.09%) 通威股份(2.03%) 拓荆科技(1.94%)分列第二至五位 [1] - 恒瑞医药(1.89%) 中微公司(1.88%) 大全能源(1.7%) 中国动力(1.67%) 金山办公(1.65%)位列第六至十位 [1] 行业分布特征 - 金融行业占比45.19% 占据绝对主导地位 [2] - 工业占比22.48% 信息技术占比16.05% 分列第二三位 [2] - 可选消费(4.74%) 医药卫生(4.56%) 原材料(3.37%) 主要消费(2.44%) 通信服务(1.18%)占比较低 [2] 市场板块分布 - 全部成分股均来自上海证券交易所 占比100% [2]

债券型ETF市场表现 - 债券市场震荡导致债券类基金回报远不及预期 但债券型ETF市场逆势蓬勃发展 [1] - 已上市的27只信用债 利率债ETF年内最大收益不足1% 但债券型ETF规模再破新高 5月单月获超400亿元资金净流入 占全年资金净流入金额近一半 [3] - 截至5月30日 已有8只债券型ETF规模超百亿元 其中富国中债7-10年政策性金融债ETF和海富通中证短融ETF最新规模突破400亿元 [3] 债券型ETF交易活跃度 - 5月30日单日成交金额排名前12的ETF产品中有10只为债券型ETF 当日换手率翻倍的7只ETF中5只为债券型ETF [3] - 债券型ETF流动性强 可在二级市场实时交易 交易所优化做市商制度 引入T+0机制等措施增强市场活跃度 [3] 债券型ETF市场规模与品种 - 我国债券ETF市场自2013年起步 2022年以来迎来爆发式增长 截至5月30日 规模从年初的1740亿元扩张至2890亿元 增幅达66% 数量达29只 [4] - 信用债ETF 长久期利率债ETF 可转债ETF为主要品种 信用债ETF发展尤为突出 年初推出的首批8只交易所基准做市公司债ETF首募规模合计217.1亿元 信用债ETF数量从3只升至11只 [4] - 今年上市的8只债券型ETF中 不少是头部公募旗下首只债券型ETF [4] 债券型ETF业务发展 - 开展交易所债券通用质押式回购业务成为债券型ETF管理人角逐重地 3月21日相关通知发布后 多家公募机构启动申请 5月29日 首批9只可作为通用质押式回购担保品的信用债ETF正式落地 [4] - 截至2025年5月30日 全市场共有16家公募基金发行上市的29只债券ETF 规模约2890亿元 是国内规模第三大类ETF [4]