指数编制方法论 - 基础指数为MSCI全卡塔尔上限指数 该指数旨在为美国注册基金提供卡塔尔股票的自由流通市值敞口 同时执行多元化限制[1] - 指数构建始于MSCI全卡塔尔指数 该指数结合了MSCI卡塔尔可投资市场指数的成分股以及额外的流动性本地上市股票[1] - 新证券纳入需满足总市值至少达到IMI规模分段门槛的25% 且自由流通调整市值至少达到12.5% 现有成分股的阈值较低 分别为12.5%和6.25%[1] - 流动性筛选标准包括 最低3个月和12个月ATVR为2.5% 现有成分股为1% 交易频率下限 以及最低自由流通因子为0.15 以剔除非流动性股票[1] - 所有符合资格的证券按自由流通市值加权 然后应用25/50上限规则 防止任何单一发行人的权重超过25% 并将权重超过5%的发行人的合计权重限制在50%以内[1] - 指数每季度在2月、5月、8月和11月进行审查 其中11月的再平衡更为全面[1] 深度分析资源 - 可通过ETF分析平台获取机构级深度分析 包括绩效与风险指标、相关性、敏感性和因子敞口等[2]