基金产品概况 - iShares MSCI日本价值ETF追踪MSCI日本价值指数 该指数旨在提供对日本大中型市值股票的投资敞口 并强调价值投资风格[1] - 该指数源自其母指数MSCI日本指数 其成分股资格继承MSCI全球可投资市场指数规则 包括自由流通市值调整 外资持股比例限制以及发达市场流动性测试[1] 指数构建方法论 - 成分股筛选基于综合价值评分 评分因子包括账面价值与价格比率 12个月远期盈利与价格比率以及股息收益率[1] - 从母指数中筛选出的成分股会被归类为价值型或成长型 同时具备两种风格特征的股票 会按其风格评分比例进行拆分[1] - 指数采用自由流通市值加权 对于同时属于价值与成长风格的股票 仅将其价值风格比例对应的自由流通市值部分纳入指数计算[1] - 在风格边界设置缓冲区间以限制指数成分周转率[1] 指数维护与调整 - 指数每半年审查一次 分别在5月和11月生效 审查所依据的数据截止日期为3月末和9月末[1] - 在定期审查间隔期间 会进行公司行为维护[1]