根据提供的金融工程周报内容，经过全面梳理，报告主要涉及对市场、基金产品表现的回顾与统计，并未包含具体的量化模型或量化因子的构建思路、详细过程、公式及定性评价。报告内容集中于市场数据汇总与基金业绩展示。 因此，本总结将主要列出报告中提及的基金策略类型及其业绩表现。 量化模型与构建方式 （报告未涉及具体的量化模型构建内容） 模型的回测效果 （报告未涉及具体的量化模型回测效果） 量化因子与构建方式 （报告未涉及具体的量化因子构建内容） 因子的回测效果 （报告未涉及具体的量化因子回测效果） 基金策略类型及业绩统计 报告中对各类公募基金的业绩进行了统计，以下是根据报告内容整理的基金策略类型及其在特定周期内的中位数表现[35][37][38]。 **基金策略业绩表现（截至2025年10月10日）** | 策略类型 | 周期 | 业绩指标 | 指标值 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 指数增强基金 | 上周 | 超额收益中位数 | 0.27% [35] | | 量化对冲型基金 | 上周 | 收益中位数 | 0.10% [35] | | 普通FOF基金 | 上周 | 收益中位数 | 0.44% [38] | | 目标日期基金 | 上周 | 收益中位数 | 0.69% [38] | | 目标风险基金 | 上周 | 收益中位数 | 0.54% [38] | | 指数增强基金 | 今年以来 | 超额收益中位数 | 3.74% [35] | | 量化对冲型基金 | 今年以来 | 收益中位数 | 0.76% [35] | | 目标日期基金 | 今年以来 | 累计收益率中位数 | 18.44% [38] |

根据提供的金融工程周报内容，该报告主要总结了市场表现和基金产品情况，并未涉及具体的量化模型或量化因子的构建思路、详细过程和评价。报告内容侧重于市场数据回顾、基金业绩统计和产品发行信息[1][2][3]。 因此，本次总结将跳过“量化模型与构建方式”和“量化因子与构建方式”两部分，因为没有相关内容。 以下是报告中涉及的基金产品业绩表现数据总结： 模型的回测效果 （本报告未涉及具体的量化模型） 因子的回测效果 （本报告未涉及具体的量化因子） 基金业绩表现统计 **1. 指数增强基金超额收益（周度）[37]** - 分组指标：Min, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, Max - 指数增强型基金本周超额收益中位数：0.27% - 指数增强型基金本年超额收益中位数：3.74% **2. 量化对冲型基金收益（周度）[37]** - 分组指标：Min, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, Max - 量化对冲型基金本周收益中位数：0.10% - 量化对冲型基金本年收益中位数：0.76% **3. 不同类别FOF基金收益（周度及本年）[38]** - 普通FOF基金上周收益中位数：0.44% - 目标日期基金上周收益中位数：0.69% - 目标风险基金上周收益中位数：0.54% - 目标日期基金本年累计收益率中位数：18.44% **4. 普通公募基金业绩（周度前十及年度前三）[52][55]** - 涵盖基金类型包括：货币型、短期纯债、灵活配置型、混合债二级、混合债一级、平衡混合型、另类、偏债混合型、主动权益、中长期纯债等 - 统计指标：本周收益、本年收益 **5. 指数增强基金超额业绩（周度前十及年度前十）[53][56]** - 统计指标：本周超额收益、本年超额收益 **6. 量化对冲基金业绩（周度前十及年度前十）[54][57]** - 统计指标：本周收益、本年收益 （注：具体基金名称及详细数值请参见报告原文中的对应表格[52][53][54][55][56][57]）