指数编制方法论 - 指数基于S-Network美国大盘/中盘1000指数成分股构建 首先剔除市值排名最低的2%的股票[1] - 进行质量筛选 剔除整体及各行业内质量评分最低的25%的股票 筛选指标包括盈利能力（如ROA ROE 毛利率 资产周转率 自由现金流/资产） 盈利质量 杠杆率 以及每股收益修正和价格动量[1] - 进行增长筛选 剔除基于历史/预期盈利增长 现金流增长及隐含增长（市盈率 市净率）的综合评分最低的40%的股票[1] 投资组合构建 - 构建两个优化子组合：纯增长型组合（行业权重为市场权重的50%至200% 质量评分≥15% 增长评分≥30% 累计市值覆盖率≥42%）和稳定增长型组合（行业权重为市场权重的30%至150% 质量评分≥15% 增长评分≥15%）[1] - 个股权重设有最低0.25%的限制 并根据规模和波动性设有约0.5%至3.5%的上限 市值排名前10%的股票总权重保持在市场权重的15%以下[1] 指数运作机制 - 指数将两个子组合按35%至65%的比例进行混合 每月调整比例不超过15%[1] - 指数每季度重组一次 于每年三月 六月 九月 十二月的第一个交易日生效[1]