基金产品概况 - 产品为Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC US)，其追踪的指数为Hartford Multifactor Small Cap Index，该指数采用基于规则的方法为美国小盘股提供风险暴露 [1] 指数构建方法 - 指数构建的初始股票池为按自由流通市值计算最大的3,000家美国公司，并从中筛选出最小的2,000家公司作为基础股票池，同时需满足交易历史、自由流通股和流动性等可投资性筛选条件 [1] - 指数采用多因子模型对成分股进行综合评分，因子权重分配大致为：价值因子约50%，动量因子约30%，质量因子约20% [1] - 价值、动量和质量因子的计算分别使用多种估值比率、价格趋势指标和盈利能力指标，并对金融和房地产投资信托基金(REITs)行业采用特定的定义 [1] - 指数通过优化器在最大化因子暴露的同时，相对于市值加权的小盘股基准，对行业和规模暴露进行约束 [1] - 优化过程强制实施最低分散化要求（至少约200只持仓），单只股票权重上限为1%，并根据近期平均日交易量(ADVT)设置与交易容量相关的权重限制 [1] - 指数每半年进行一次重构和再平衡，通常在3月和9月的第二个星期三生效 [1]