策略定义与机制 - 卖空跨式期权是一种高级期权策略，旨在从标的股票在窄幅区间内交易中获利 [1] - 该策略的执行方式是卖出一个看涨期权和一个看跌期权，并收取两笔权利金，这也是策略的最大可能收益 [1] - 策略建立后以净信用开始，当股票价格在上下盈亏平衡点之间交易时即可获利 [3] 策略执行条件 - 策略涉及的两个期权必须基于同一标的股票 [6] - 两个期权必须具有相同的到期日 [6] - 两个期权必须具有相同的行权价 [6] 筛选标准与标的 - 筛选器设置条件为市值超过400亿美元且看涨期权总成交量大于2000张 [3] - 筛选结果显示多个热门股票存在有趣的卖空跨式期权交易机会，包括UPS、JD、DIS、OXY、UBER、PLTR和AAPL [4] UPS交易示例 - UPS卖空跨式期权交易使用10月17日到期、85美元行权价的看涨和看跌期权 [5][7] - 交易收取的权利金为559美元，即最大利润 [7] - 策略的最大损失理论上是无限的，下盈亏平衡点为79.41美元，上盈亏平衡点为90.59美元 [7] - Barchart技术观点评级为100%卖出，短期展望为维持当前趋势 [7] DIS交易示例 - 迪士尼卖空跨式期权交易使用10月17日到期、115美元行权价的看涨和看跌期权 [10] - 交易收取的权利金为644美元，即最大利润 [10]