财务数据和关键指标变化 - 二季度调整后税前拨备前利润（PPI）为6.46亿美元，是公司10多年来最高的PPI [7] - 二季度净亏损2.37亿美元，合每股亏损0.25美元 [14] - 调整后和额外选定项目使税前利润减少约6.92亿美元 [15] - 调整后平均贷款增长11%，调整后平均消费贷款下降1%，存款余额创历史新高，平均存款增长16%，期末存款增长17% [15][17] - 净利息收入环比增长5%，净利息收益率下降25个基点至3.19% [19] - 调整后非利息收入环比增长18%，非利息支出环比增长9%，二季度调整后效率比率为57.7%，有效税率为18.3% [24][28][30] - 年化净冲销率为80个基点，信贷损失拨备为8.82亿美元，信贷损失准备金占总贷款的2.68%，占非应计贷款的395% [35][37] - 普通股一级资本充足率（CET1）估计为8.9% [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 资本市场业务创纪录，收入9500万美元，扣除有利的信用估值调整（CVA）后为6100万美元 [24] - 抵押贷款收入增长21%，预计2020年全年产量将比2019年全年高出50% [24][25] - 财富管理收入下降6%，服务收费收入和卡及ATM费用分别下降26%和4% [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 东南部地区失业率低于全国平均水平，该地区因危机关闭的小企业数量也低于全国平均水平 [9] - 6月份消费者借记卡交易同比略有上升，消费同比增长超过15%；信用卡交易水平约比上年同期低6%，消费下降4% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于支持员工、社区和客户，提供资本、建议和金融支持，创造积极变化 [6] - 专注于客户选择性和全面关系，追求适当的风险调整回报 [16] - 持续推进数字化转型，增加数字渠道的使用，评估数字和技术支出优先级，提升数字银行能力 [31][33] - 继续整合零售网点，同时增加适合提供建议和指导的新现代网点 [32] - 公司拥有行业领先的对冲计划，预计将为拨备前净收入提供额外支持 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境充满挑战和不确定性，新冠疫情和社会不平等带来巨大破坏，但也存在机遇 [6][7] - 尽管核心业务表现稳健，但经济前景恶化导致信贷损失拨备增加，抵消了部分业绩 [8] - 对经济复苏持谨慎乐观态度，但新冠病例增加和援助计划的不确定性影响了复苏步伐 [9] - 预计2020年剩余时间不会有大量准备金增加，净冲销水平将与二季度保持一致 [11][38] - 公司资本状况和信用风险管理框架良好，能够应对经济衰退 [11] 其他重要信息 - 公司收购了Ascentium Capital，增加了20亿美元贷款 [15] - 数字渠道使用显著增加，视频会议账户自3月中旬以来增加了128%，移动存款同比增长36%，数字开户增加29%，数字登录增加24% [31] - 约80%的薪资保护计划（PPP）贷款申请通过在线提交，97%通过电子签名完成 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：净冲销的展望及轨迹 - 公司对所有投资组合进行了深入分析，积极处理可能出现问题的客户，预计下半年商业服务业务的净冲销将下降，消费者业务存在不确定性，但目前二次延期请求较少 [44][45][47] 问题2：三季度净利息收入（NII）指引下降的输入因素及PPP贷款的影响 - NII下降主要是由于贷款余额减少、存款流出、溢价摊销增加和固定利率贷款及证券再投资的影响，对冲计划将有助于稳定NII和核心利润率，PPP贷款的豁免制度尚不确定，如有异常波动将向投资者说明 [50][51][54] 问题3：CET1比率下滑及股息的相关问题 - CET1比率下滑是由于拨备费用和收购Ascentium的影响，公司预计能够迅速增加资本，股息不是资本充足性问题，预计三季度维持股息，四季度和明年一季度需根据经济情况和监管要求确定 [58][59][61] 问题4：贷款延期情况及风险评级变化 - 消费者和商业服务组合的延期率均约为6%，二次延期请求较少，公司根据客户情况进行风险评级调整，批发业务中约2000家客户申请延期，二次延期请求不到10% [62][63][65] 问题5：公司在信贷储备方面更激进的原因 - 公司过去10年努力改善信用风险管理流程，对投资组合进行了全面风险评级，信贷损失准备金反映了当前风险，预计未来两个季度冲销将与当前水平相当，若无经济环境变化，不会有重大额外拨备 [69][70][71] 问题6：DFAST结果中PPNR表现不佳的原因及应对措施 - 公司的远期启动对冲计划在DFAST测试中未充分体现其对PPNR的益处，公司正在与美联储讨论如何重新评估，四季度将进行压力测试，最终压力资本缓冲（SCB）结果将于8月31日公布 [76][78][79] 问题7：存款服务收费的未来运行率及豁免情况 - 目前预计每月比3月前减少1000 - 1500万美元，6月有所回升，但仍未达到危机前水平，主要受客户存款账户中的刺激资金影响 [79][80][81] 问题8：股息支付的净收入门槛及信心来源 - 公司表示有信心达到维持股息所需的净收入门槛 [82][83] 问题9：高风险贷款组合的储备比率及潜在损失 - 高风险贷款组合的储备比率约为7%以上，能源子行业为10.5%，餐厅超过7% [83][84] 问题10：业务批评贷款进一步恶化的条件及公司应对情况 - 经济状况是关键因素，若出现二次疫情导致经济关闭，可能会有更多损失，但公司对当前的储备和信贷管理有信心，同时联邦政府救济政策的变化也会影响经济状况 [86][87][89] 问题11：净冲销的来源及准备金与冲销的关系 - 净冲销主要来自能源和餐厅投资组合，零售和酒店也可能有影响，根据当前经济情况和信用指标，若经济无变化，准备金应能满足需求 [91][93][94] 问题12：贷款宽限期的利息计提、与美联储的沟通及宽限期结束后的处理 - 宽限期内贷款仍计提利息，除非已处于非应计状态或无法支付本息；公司未与美联储就宽限期政策变化进行沟通；宽限期结束后，公司将根据客户现金流等情况进行风险评级调整，不会出现断崖式变化 [94][96][98] 问题13：效率比率的未来目标及预期水平 - 公司长期目标是将效率比率降至50%中段，尽管收入环境面临挑战，但当前水平具有可持续性，随着费用管理和对冲计划的实施，有望逐步降低 [102][103]