创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受国际政治关系及经济环 境等多重因素的影响，国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定，为有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，公司及各子公司基于实际发展需要，拟开展以套 期保值为目的的外汇衍生品交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的概况 1、主要涉及币种及业务品种：公司及各子公司拟开展的外汇衍生品业务的 币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析 公司及各子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结汇汇率报价可能 低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑 损失。 2、交易金额及资金来源：公司及各子公 ...