财务数据关键指标变化 - 2020年第二季度末公司现金头寸为8亿美元[203] - 2020年第二季度公司发行了7950万美元的优先股[203] - 2020年前六个月公司记录的390万美元信贷损失拨备中，120万美元归因于主要与COVID - 19相关的更新经济因素[204] - 2020年6月30日公司归属于普通股股东的净收入为3168.7万美元，较上一季度增加2230万美元，较去年同期增加340万美元[207][208] - 2020年6月30日公司核心收益为2634.7万美元，较上一季度增加620万美元，较去年同期增加270万美元[207][209] - 2020年6月30日公司净利息收入为4834.8万美元，较上一季度增加700万美元，较去年同期增加530万美元[207][213][214] - 2020年6月30日公司净有效利差为4646.9万美元，较上一季度增加230万美元，较去年同期增加510万美元[213][214][215] - 截至2020年6月30日，公司未偿还业务量为220亿美元，较2020年3月31日净增加5.028亿美元[216] - 截至2020年6月30日，公司核心资本为915,613千美元，较2019年12月31日的815,437千美元有所增加[219] - 截至2020年6月30日，公司资产负债表内贷款组合的损失准备金为1490万美元，占所有贷款的0.19%；3月31日为1490万美元，占比0.20%；12月31日为1050万美元，占比0.15%[221] - 2020年第一季度，公司记录了150万美元的过渡调整，并为贷款损失准备金计提了290万美元；第二季度计提了50万美元，被40万美元的直接冲销部分抵消[221][222] - 截至2020年6月30日，公司资产负债表外LTSPCs和担保证券的损失准备金为300万美元，占所有表外LTSPCs和担保证券的0.09%；3月31日为340万美元，占比0.10%；12月31日为220万美元，占比0.06%[223] - 2020年Q2归属于普通股股东的净利润为3.17亿美元，2019年同期为2.83亿美元[242] - 2020年上半年归属于普通股股东的净利润为4.11亿美元，2019年同期为5.02亿美元[246] - 2020年Q2核心收益为2.63亿美元，2019年同期为2.36亿美元[242] - 2020年上半年核心收益为4.65亿美元，2019年同期为4.59亿美元[246] - 2020年Q2基本每股核心收益为2.46美元，2019年同期为2.21美元[242] - 2020年上半年基本每股核心收益为4.34美元，2019年同期为4.29美元[246] - 2020年Q2摊薄每股核心收益为2.45美元，2019年同期为2.20美元[242] - 2020年上半年摊薄每股核心收益为4.31美元，2019年同期为4.26美元[246] - 2020年Q2加权平均基本股数为1.073亿股，2019年同期为1.0698亿股[242] - 2020年上半年加权平均基本股数为1.0721亿股，2019年同期为1.0684亿股[246] - 2020年第二季度公允价值变动损失为238.1万美元，2019年同期为142.8万美元；2020年前六个月为806.2万美元，2019年同期为412.8万美元[251] - 2020年第二季度互换合约初始现金支付（收到）为29.5万美元，2019年同期为1万美元；2020年前六个月为53.9万美元，2019年同期为12.7万美元[251] - 2020年第二季度套期活动公允价值变动损失为267.6万美元，2019年同期为143.8万美元；2020年前六个月为860.1万美元，2019年同期为425.5万美元[251] - 2020年前六个月现金及投资平均余额为38.39155亿美元，收入为2814万美元，平均利率为1.47%；2019年同期平均余额为28.94225亿美元，收入为3886.3万美元，平均利率为2.69%[257] - 2020年前六个月贷款、公司担保证券和美国农业部证券平均余额为164.6428亿美元，收入为2.20035亿美元，平均利率为2.67%；2019年同期平均余额为148.53973亿美元，收入为2.51338亿美元，平均利率为3.38%[257] - 2020年前六个月净利息收入同比增加600万美元，主要因各业务线净增长贡献1000万美元，部分被公允价值套期会计关系净公允价值变动减少390万美元所抵消[257] - 2020年前六个月净利息收益率下降0.05%，主要归因于公允价值套期会计关系净公允价值变动减少0.04%和资金与流动性成本增加0.04%，部分被净交易量增长增加0.03%所抵消[258] - 2020年第二季度净有效利差较2019年同期增加510万美元，主要因未偿业务量增长增加约550万美元[262] - 2020年前六个月净有效利差较2019年同期增加1050万美元，主要因未偿业务量增长增加约1000万美元[263] - 2020年1月1日采用CECL的累计影响调整为270万美元，直接计入留存收益[266] - 2020年第二季度贷款损失拨备约为10万美元，低于第一季度[268] - 2020年第二季度末，公司记录预期信贷损失拨备约10万美元，冲销40万美元使总损失准备金减少[270] - 2020年3个月和6个月截至6月30日的担保和承诺费分别为314万美元和633.6万美元，较2019年同期下降8%[272] - 调整后，2020年3个月和6个月截至6月30日的担保和承诺费分别为490万美元和980万美元，2019年同期为530万美元和1070万美元[273] - 2020年3个月和6个月截至6月30日金融衍生品收益分别为652.3万美元和 - 277.5万美元，较2019年同期分别下降27%和132%[274] - 2020年3个月和6个月截至6月30日其他收入分别为122.9万美元和204.5万美元，较2019年同期分别增长246%和141%[277] - 2020年3个月和6个月截至6月30日逾期费用分别为29.6万美元和88.7万美元，较2019年同期分别增长92%和56%[277] - 2020年3个月和6个月截至6月30日其他费用分别为93.3万美元和115.8万美元，较2019年同期分别增长364%和315%[277] - 信贷损失累计影响调整方面，表内资产为180万美元，LTSPCs为90万美元[267][268] - 2020年第二季度公司净业务量增长5.028亿美元，比2019年同期多2.63亿美元[284] - 截至2020年6月30日，公司未偿还业务量为220亿美元，较3月31日净增5.028亿美元[285] - 2020年第二季度和2019年同期所得税费用分别为9435万美元和9111万美元，有效税率分别为20.9%和21.1%[282] - 截至2020年6月30日与12月31日相比，现金及现金等价物从60438.1万美元增至82760万美元，增幅37%；投资证券从30.04875亿美元增至35.1241亿美元，增幅17%；总资产从21.709374亿美元增至23.932656亿美元，增幅10%；总负债从20.910098亿美元增至23.10854亿美元，增幅11%；总股本从7992.76万美元增至8241.16万美元，增幅3%[326] - 截至2020年6月30日，公司有0.80亿美元现金及现金等价物和35亿美元投资证券[371] - 公司流动性和投资法规限制对单一实体、发行人或证券债务人的总信用风险敞口为监管资本的10%（2020年6月30日为9340万美元），当前政策限制为监管资本的5%（2020年6月30日为4670万美元）[374] - 截至2020年6月30日，35亿美元投资证券中的34亿美元（96%）为浮动利率证券或固定利率证券[382] - 2020年6月30日和2019年12月31日，利率上升100个基点时，公司MVE较基期分别变化7.0%和2.7%，NES较基期分别变化4.0%和0.8% [390] - 2020年6月30日和2019年12月31日，利率下降100个基点时，公司MVE较基期分别变化 - 0.5%和 - 8.4%，NES较基期分别变化 - 0.3%和0.1% [390] - 截至2020年6月30日，公司有效久期缺口为负3.1个月，2019年12月31日为负2.5个月[390] - 截至2020年6月30日，公司利率互换的名义金额合计为161亿美元，其中支付固定利率的利率互换为65亿美元，收取固定利率的利率互换为60亿美元，基差互换为36亿美元[392] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第二季度公司为服务美国农村地区的贷款机构提供了17亿美元的流动性和贷款能力[203] - 截至2020年6月30日，公司执行了与农场和牧场贷款、农场和牧场LTSPC以及美国农业部证券相关的2.417亿美元未偿本金余额的COVID - 19付款延期[203] - 2020年第二季度农村公用事业业务净增长3.062亿美元，主要因购买3.394亿美元贷款[286] - 2020年第二季度农场与牧场业务净增2.063亿美元，贷款购买量净增2.591亿美元，LTSPCs贷款净减5280万美元[287] - 2020年第二季度美国农业部担保业务增长3160万美元，第二季度总业务量2.24亿美元为单季度最高[288] - 2020年第二季度机构信贷业务净减4130万美元，主要因两大交易对手减少未偿还信贷[289] - 2020年第二季度和2019年购买并保留的农场与牧场非拖欠合格贷款加权平均期限不到一年，25%和63%的贷款本金摊销期长于到期日[291] - 2020年第二季度和2019年公司证券化部分农场与牧场贷款并出售相关担保证券，未实现损益[292] - 2020年6月30日和2019年12月31日公司总业务量分别为22.042108亿美元和21.117942亿美元[294] - 截至2020年6月30日，公司四条业务线未偿还本金余额为220亿美元，其中机构信贷业务线的AgVantage证券为87亿美元[297] - 2020 - 2024年及以后各年贷款本金摊销情况：2020年为31.7953亿美元，2021年为73.4052亿美元，2022年为67.316亿美元，2023年为66.5057亿美元，2024年为62.3923亿美元，以后为1037.3133亿美元[297] - 截至2020年6月30日，AgVantage证券按到期年份的未偿还本金余额总计86.5483亿美元，加权平均剩余期限为4.7年[298] - 截至2020年6月30日，公司批准的贷款延期占总未偿业务量的1.1%，约80%的农场与牧场及美国农业部贷款7月1日到期[319] - 2020年6月18日起，农场与牧场贷款的法定贷款金额限制（目前为1320万美元）的种植面积例外从1000英亩扩大到2000英亩；美国农业部新担保授权限额从30.26亿美元提高到70亿美元，单笔贷款担保限额从139.9万美元提高到175万美元[319] - 截至2020年6月30日，公司在农场与牧场和美国农业部证券投资组合中执行的付款延期涉及未偿本金余额总计2.417亿美元，占总未偿业务量的1.10%[330] - 截至2020年6月30日，农场与牧场和美国农业部的付款延期申请、批准和执行情况分别为2.5364亿美元、9863万美元和2.41735亿美元[332] - 截至2020年6月30日，公司对农场与牧场贷款的直接信贷敞口为80亿美元，涉及48个州[333] - 截至2020年6月30日，公司对机构信贷业务中农业优势证券所担保的农场与牧场贷款有间接信贷敞口，且未发生信用损失[334] - 2020年6月30日和2019年12月31日，农场与牧场业务未偿还贷款平均本金余额分别为70.2万美元和68.3万美元[335] - 2020年第二季度购买的农场与牧场贷款加权平均原始贷款价值比为41%，2019年第二季度为53%[335] - 2020年6月30日和2019年12月31日，所有农场与牧场贷款及表外担保证券和LTSPC相关贷款加权平均原始贷款价值比均为51%[335] - 2020年6月30日和2019年12月31日，所有90天逾期贷款加权平均原始贷款价值比分别为51%和53%[335] - 2020年6月30日和2019年12月31日，农场与牧场贷款及