期货套保范围与资金 - 公司期货套保限于交易与生产经营相关原材料，如热轧卷板[4] - 资金来源于自有资金，不得超股东会或董事会授权额度[4] 组织架构与职责 - 公司设期货套保工作小组，下设需求、决策、风控和操作团队[5] - 需求团队确定是否操作新合约及交易要素，监控行情[5] - 决策团队下达开平仓指令，评估修正风控程序，向董事会报告[5] - 风控团队测算头寸和现金需求，评估风险，提交平仓判断[5][6] - 操作团队负责资金调拨，编制方案，按指令交易[6] 审批与披露 - 预计动用保证金和权利金上限等超规定需经董事会、股东会审议[7] - 属董事会审批权限的期货套保需事前审议并两交易日内公告[20] - 超出董事会权限需审议公告后提交股东会[20] - 开展期货套保应披露预计动用金额和最高合约价值等内容[20] - 套期工具与被套期项目损益及浮动亏损超规定需及时披露[21] 风控管理 - 各部门严格执行开平仓策略[12] - 风控团队核查交易，每月核对月结单等并归档[15] - 期货价格波动超10%或资金风险度超80%应立即报告[17] - 发生追加保证金等风险事件，风控团队24小时内提交分析意见[17] - 风控团队测算保证金、盈亏等资金情况和头寸风险[17] 档案管理 - 期货套保交易相关业务档案保管期限至少10年[23]